+REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/61 DA COMISSÃO de 10 de outubro de 2014 que completa o Regulamento (UE) n. o 575/2013 Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito (Texto relevante para efeitos do EEE)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+Artigo 1.o Objeto
------+Artigo 2.o Âmbito e aplicação
---------+Artigo 2.o 1.
---------+Artigo 2.o 2.
---------+Artigo 2.o 3.
------+Artigo 3.o Definições
------+Artigo 4.o Rácio de cobertura de liquidez
---------+Artigo 4.o 1.
---------+Artigo 4.o 2.
---------+Artigo 4.o 3.
---------+Artigo 4.o 4.
---------+Artigo 4.o 5.
---------+Artigo 4.o 6.
------+Artigo 5.o Cenários de tensão para efeitos do rácio de cobertura de liquidez
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+Artigo 6.o Composição da reserva de liquidez
---------+Artigo 7.o Requisitos gerais aplicáveis aos ativos líquidos
------------+Artigo 7.o 1.
------------+Artigo 7.o 2.
------------+Article 7 2a.
------------+Article 7 2b.
------------+Artigo 7.o 3.
------------+Artigo 7.o 4.
------------+Artigo 7.o 5.
------------+Artigo 7.o 6.
------------+Artigo 7.o 7.
---------+Artigo 8.o Requisitos operacionais
------------+Artigo 8.o 1.
------------+Artigo 8.o 2.
------------+Artigo 8.o 3.
------------+Artigo 8.o 4.
------------+Artigo 8.o 5.
------------+Artigo 8.o 6.
---------+Artigo 9.o Avaliação dos ativos líquidos
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+Artigo 10.o Ativos de Nível 1
------------+Artigo 10.o 1.
------------+Artigo 10.o 2.
---------+Artigo 11.o Ativos de Nível 2A
------------+Artigo 11.o 1.
------------+Artigo 11.o 2.
---------+Artigo 12.o Ativos de Nível 2 B
------------+Artigo 12.o 1.
------------+Artigo 12.o 2.
------------+Artigo 12.o 3.
---------+Artigo 13.o Titularizações de Nível 2B
------------+Artigo 13.o 1.
------------+Artigo 13.o 2.
------------+Artigo 13.o 10.
------------+Artigo 13.o 11.
------------+Artigo 13.o 12.
------------+Artigo 13.o 13.
------------+Artigo 13.o 14.
---------+Artigo 14.o Facilidades de liquidez autorizadas de utilização limitada
---------+Artigo 15.o Organismos de investimento coletivo (OIC)
------------+Artigo 15.o 1.
------------+Artigo 15.o 2.
------------+Artigo 15.o 3.
------------+Artigo 15.o 4.
------------+Artigo 15.o 5.
---------+Artigo 16.o Depósitos e outros fundos junto de redes cooperativas e regimes de proteção institucionais
------------+Artigo 16.o 1.
------------+Artigo 16.o 2.
---------+Artigo 17.o Composição da reserva de liquidez por nível de ativos
------------+Artigo 17.o 1.
------------+Artigo 17.o 2.
------------+Artigo 17.o 3.
------------+Artigo 17.o 4.
------------+Artigo 17.o 5.
---------+Artigo 18.o Não observância dos requisitos
------------+Artigo 18.o 1.
------------+Artigo 18.o 2.
---------+Artigo 19.o Abordagens alternativas em matéria de liquidez
------------+Artigo 19.o 1.
------------+Artigo 19.o 2.
------------+Artigo 19.o 3.
------------+Artigo 19.o 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+Artigo 20.o Definição de saídas de liquidez líquidas
------------+Artigo 20.o 1.
------------+Artigo 20.o 2.
------------+Artigo 20.o 3.
---------+Artigo 21.o Compensação de operações de derivados
------------+Artigo 21.o 1.
------------+Artigo 21.o 2.
------------+Artigo 21.o 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+Artigo 22.o Definição de saídas de liquidez
------------+Artigo 22.o 1.
------------+Artigo 22.o 2.
------------+Artigo 22.o 3.
---------+Artigo 23.o Saídas adicionais de liquidez correspondentes a outros produtos e serviços
------------+Artigo 23.o 1.
------------+Artigo 23.o 2.
------------+Artigo 23.o 3.
---------+Artigo 24.o Saídas decorrentes correspondentes a depósitos de retalho estáveis
------------+Artigo 24.o 1.
------------+Artigo 24.o 2.
------------+Artigo 24.o 3.
------------+Artigo 24.o 4.
------------+Artigo 24.o 5.
------------+Artigo 24.o 6.
---------+Artigo 25.o Saídas correspondentes a outros depósitos de retalho
------------+Artigo 25.o 1.
------------+Artigo 25.o 2.
------------+Artigo 25.o 3.
------------+Artigo 25.o 4.
------------+Artigo 25.o 5.
---------+Artigo 26.o Saídas com entradas interdependentes
---------+Artigo 27.o Saídas correspondentes a depósitos operacionais
------------+Artigo 27.o 1.
------------+Artigo 27.o 2.
------------+Artigo 27.o 3.
------------+Artigo 27.o 4.
------------+Artigo 27.o 5.
------------+Artigo 27.o 6.
---------+Artigo 28.o Saídas correspondentes a outros passivos
------------+Artigo 28.o 1.
------------+Artigo 28.o 2.
------------+Artigo 28.o 3.
------------+Artigo 28.o 4.
------------+Artigo 28.o 5.
------------+Artigo 28.o 6.
------------+Artigo 28.o 7.
------------+Artigo 28.o 8.
------------+Artigo 28.o 9.
---------+Artigo 29.o Saídas correspondentes a um grupo ou regime de proteção institucional
------------+Artigo 29.o 1.
------------+Artigo 29.o 2.
---------+Artigo 30.o Saídas adicionais
------------+Artigo 30.o 1.
------------+Artigo 30.o 2.
------------+Artigo 30.o 3.
------------+Artigo 30.o 4.
------------+Artigo 30.o 5.
------------+Artigo 30.o 6.
------------+Artigo 30.o 7.
------------+Artigo 30.o 8.
------------+Artigo 30.o 9.
------------+Artigo 30.o 10.
------------+Artigo 30.o 12.
---------+Artigo 31.o Saídas correspondentes a facilidades de crédito e de liquidez
------------+Artigo 31.o 1.
------------+Artigo 31.o 2.
------------+Artigo 31.o 3.
------------+Artigo 31.o 4.
------------+Artigo 31.o 5.
------------+Artigo 31.o 6.
------------+Artigo 31.o 7.
------------+Artigo 31.o 8.
------------+Artigo 31.o 9.
---------+Article 31a Outflows from liabilities and commitments not covered by other provisions of this Chapter
------------+Article 31a 1.
------------+Article 31a 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+Artigo 32.o Entradas
------------+Artigo 32.o 1.
------------+Artigo 32.o 2.
------------+Artigo 32.o 3.
------------+Artigo 32.o 4.
------------+Artigo 32.o 5.
------------+Artigo 32.o 6.
------------+Artigo 32.o 7.
------------+Artigo 32.o 8.
---------+Artigo 33.o Limite às entradas
------------+Artigo 33.o 1.
------------+Artigo 33.o 2.
------------+Artigo 33.o 3.
------------+Artigo 33.o 4.
------------+Artigo 33.o 5.
------------+Artigo 33.o 6.
------------+Artigo 33.o 7.
---------+Artigo 34.o Entradas correspondentes a um grupo ou regime de proteção institucional
------------+Artigo 34.o 1.
------------+Artigo 34.o 2.
------------+Artigo 34.o 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+Artigo 35.o Salvaguarda dos direitos adquiridos aplicáveis aos ativos bancários garantidos por um Estado Membro
---------+Artigo 35.o 1.
---------+Artigo 35.o 2.
---------+Artigo 35.o 3.
---------+Artigo 35.o 4.
---------+Artigo 35.o 5.
------+Artigo 36.o Disposição transitória aplicável às entidades de gestão de ativos depreciados patrocinados por um Estado-Membro
---------+Artigo 36.o 1.
---------+Artigo 36.o 2.
------+Artigo 37.o Disposição transitória para as titularizações respaldadas por empréstimos para habitação
---------+Artigo 37.o 1.
---------+Artigo 37.o 2.
------+Artigo 38.o Disposição transitória para a introdução do rácio de cobertura de liquidez
---------+Artigo 38.o 1.
---------+Artigo 38.o 2.
------+Artigo 39.o Entrada em vigor
---+ANEXO I
---+ANEXO II
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/61 DA COMISSÃO de 10 de outubro de 2014 que completa o Regulamento (UE) n. o 575/2013 Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito (Texto relevante para efeitos do EEE)

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/61 DA COMISSÃO

de 10 de outubro de 2014

que completa o Regulamento (UE) n.o 575/2013 Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito

(Texto relevante para efeitos do EEE)

1. Visão geral

,
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
ANEXO I

ANEXO I

Fórmulas para determinar a composição da reserva de liquidez

1. As instituições de crédito devem utilizar as fórmulas estabelecidas no presente anexo para determinar a composição da sua reserva de liquidez nos termos do artigo 17.o.

2. Cálculo da reserva de liquidez: a partir da data do cálculo, a reserva de liquidez da instituição de crédito deve ser igual:

a) 

ao montante de ativos de nível 1; mais

b) 

o montante de ativos de nível 2A; mais

c) 

o montante de ativos de nível 2B;

Menos o menor de entre os seguintes montantes:

d) 

a soma das alíneas a), b) e c); ou

e) 

o «montante de ativos líquidos em excesso», calculado em conformidade com os n.os 3 e 4 do presente anexo.

▼M1

3. Montante de «ativos líquidos em excesso»: este montante inclui os seguintes elementos:

a) 

O montante ajustado de ativos de Nível 1 que não obrigações cobertas, que deverá ser igual ao valor, após margens de avaliação, de todos os ativos líquidos de Nível 1, com exceção das obrigações cobertas de Nível 1, que seriam detidos pela instituição de crédito após a reversão de todas as operações de financiamento garantidas, operações de concessão de empréstimo garantidas ou operações de swap de garantias que vençam no prazo de 30 dias de calendário a contar da data do cálculo e no âmbito das quais a instituição de crédito e a contraparte trocam ativos líquidos em, pelo menos, uma das componentes da operação;

b) 

O montante ajustado de obrigações cobertas de Nível 1, que deverá ser igual ao valor, após margens de avaliação, de todas as obrigações cobertas de Nível 1 que seriam detidas pela instituição de crédito após a reversão de todas as operações de financiamento garantidas, operações de concessão de empréstimo garantidas ou operações de swap de garantias que vençam no prazo de 30 dias de calendário a contar da data do cálculo e no âmbito das quais a instituição de crédito e a contraparte trocam ativos líquidos em, pelo menos, uma das componentes da operação;

c) 

O montante ajustado de ativos de Nível 2A, que deverá ser igual ao valor após margens de avaliação, de todos os ativos de Nível 2A que seriam detidos pela instituição de crédito após a reversão de todas as operações de financiamento garantidas, operações de concessão de empréstimo garantidas ou operações de swap de garantias que vençam no prazo de 30 dias de calendário a contar da data do cálculo e no âmbito das quais a instituição de crédito e a contraparte trocam ativos líquidos em, pelo menos, uma das componentes da operação; e

d) 

O montante ajustado de ativos de Nível 2B, que deverá ser igual ao valor após margens de avaliação, de todos os ativos de Nível 2B que seriam detidos pela instituição de crédito após a reversão de todas as operações de financiamento garantidas, operações de concessão de empréstimo garantidas ou operações de swap de garantias que vençam no prazo de 30 dias de calendário a contar da data do cálculo e no âmbito das quais a instituição de crédito e a contraparte trocam ativos líquidos em, pelo menos, uma das componentes da operação.

▼B

4. Cálculo do «montante de ativos líquidos em excesso»: este montante deverá ser igual:

a) 

ao montante ajustado de ativos de nível 1 que não obrigações cobertas; mais

b) 

o montante ajustado de obrigações cobertas de nível 1; mais

c) 

o montante ajustado de ativos de nível 2A; mais

d) 

o montante ajustado de ativos de nível 2B;

Menos o menor de entre os seguintes montantes:

e) 

a soma das alíneas (a), (b), (c) e (d);

f) 

100/30 vezes (a);

g) 

100/60 vezes o resultado da soma das alíneas (a) e (b);

h) 

100/85 vezes o resultado da soma das alíneas (a), (b) e (c).

▼M1 —————

▼B

ANEXO II

ANEXO II

Fórmula para o cálculo da saída líquida de liquidez

NLO (Net Liquidity Outflow)

=

Saída líquida de liquidez

TO (Total Outflows)

=

Saídas totais

TI (Total Inflows)

=

Entradas totais

FEI (Fully Exempted Inflows)

=

Entradas totalmente isentas

IHC (Inflows subject to Higher Cap)

=

Entradas sujeitas ao limite mais elevado de 90 % das saídas

IC (Inflows subject to Cap)

=

Entradas sujeitas ao limite de 75 % das saídas

O montante das saídas líquidas de liquidez é igual ao montante das saídas totais menos a redução correspondente às entradas totalmente isentas menos a redução correspondente às entradas sujeitas ao limite de 90 % menos a redução correspondente às entradas sujeitas ao limite de 75 %.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

( 2 ) Recomendação da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

( 3 ) Diretiva (UE) 2019/2162 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019, relativa à emissão de obrigações cobertas e à supervisão pública dessas obrigações e que altera as Diretivas 2009/65/CE e 2014/59/EU (JO L 328 de 18.12.2019, p. 29).

( 4 ) Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

( 5 ) Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (JO L 347 de 28.12.2017, p. 35).

( 6 ) Diretiva 2007/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de setembro de 2007, que estabelece um quadro para a homologação dos veículos a motor e seus reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a serem utilizados nesses veículos (Diretiva-Quadro) (JO L 263 de 9.10.2007, p. 1).

( 7 ) Regulamento (UE) n.o 167/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de fevereiro de 2013, relativo à homologação e fiscalização do mercado de tratores agrícolas e florestais (JO L 60 de 2.3.2013, p. 1).

( 8 ) Regulamento (UE) n.o 168/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2013, relativo à homologação e fiscalização do mercado dos veículos de duas ou três rodas e dos quadriciclos (JO L 60 de 2.3.2013, p. 52).

( 9 ) Directiva 94/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 1994, relativa aos sistemas de garantia de depósitos (JO L 135 de 31.5.1994, p. 5).

( 10 ) Sétima Diretiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de junho de 1983, baseada no n.o 3, alínea g), do artigo 54.o do Tratado e relativa às contas consolidadas (JO L 193 de 18.7.1983, p. 1).

( 11 ) Regulamento Delegado (UE) 2017/208 da Comissão, de 31 de outubro de 2016, que complementa o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação para as saídas adicionais de liquidez correspondentes às necessidades de garantia resultantes do impacto de um cenário de mercado desfavorável sobre as transações de derivados de uma instituição (JO L 33 de 8.2.2017, p. 14).

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
  • EULAW -

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