+Orientations sur la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP dans le cadre du SREP (EBA/GL/2016/10)
---+1. Obligations de conformité et de déclaration
------+Statut de ces orientations
---------+1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) …
---------+2. Les orientations donnent l’avis de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein …
------+Obligations de déclaration
---------+3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités …
---------+4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16 …
---+2. Objet, champ d’application et définitions
------+Objet
---------+5. Les présentes orientations visent à garantir la convergence des pratiques prudentielles en vue …
------+Destinataires
---------+6. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes telles que définies à …
------+Champ d’application
---------+7. Les autorités compétentes devraient appliquer les présentes orientations conformément aux …
---+3. Mise en œuvre
------+Date d’entrée en vigueur
---------+8. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 1 er janvier 2017.
---+4. Considérations générales concernant la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP
------+9. Les autorités compétentes devraient collecter auprès des établissements les informations …
------+10. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les informations collectées auprès des …
------+11. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que l’établissement leur remette un «manuel du …
------+12. En ce qui concerne la collecte d’informations au titre des présentes orientations, les …
------+13. Les procédures opérationnelles visées au paragraphe précédent devraient être proportionnelles à …
------+14. Les autorités compétentes devraient exiger d’un établissement relevant de la catégorie 1 du …
------+15. Pour les établissements ne relevant pas de la catégorie 1 au titre de la section 2.4 des …
------+16. En fonction de la qualité des informations fournies et selon que le(s) document(s) …
------+17. Les autorités compétentes devraient veiller à recevoir toutes les informations pertinentes et …
------+18. Afin de faciliter l’évaluation des éléments du SREP individuels suivant le modèle d’engagement …
------+19. Lorsque les présentes orientations sont appliquées à des groupes bancaires transfrontaliers et …
------+20. Lorsque les informations spécifiées dans les présentes orientations sont demandées aux …
------+21. Aux fins de l’évaluation des structures de l’ICAAP et de l’ILAAP et des calculs effectués dans …
------+22. Lorsque les éléments d’information sont disponibles jusqu’à un niveau très granulaire, les …
---+5. Informations communes à l’ICAAP et à l’ILAAP
------+5.1 Informations sur le modèle d’entreprise et la stratégie
---------+23. En ce qui concerne le modèle d’entreprise et la stratégie, les autorités compétentes devraient …
---------+24. En ce qui concerne la stratégie prospective, les autorités compétentes devraient s’assurer que …
------+5.2 Informations sur le cadre de gouvernance et de gestion du risque
---------+25. En ce qui concerne la configuration et la gouvernance de la gestion et maîtrise du risque, les …
------+5.3 Informations sur l’encadrement de l’appétit au risque
---------+26. En ce qui concerne l’encadrement de l’appétit au risque, les autorités compétentes devraient …
------+5.4 Informations sur le cadre et le programme de tests de résistance
---------+27. En ce qui concerne les structures et les programmes de tests de résistance, les autorités …
------+5.5 Informations relatives aux données sur les risques, l’agrégation et les systèmes informatiques
---------+28. En ce qui concerne les données sur les risques, l’agrégation et les systèmes informatiques, les …
---+6. Informations spécifiques à l’ICAAP
------+6.1 Informations sur le cadre global de l’ICAAP
---------+29. En ce qui concerne le périmètre d’application, les objectifs généraux et les principales …
---------+30. En vue de la justification du périmètre, des objectifs généraux et des principales hypothèses …
------+6.2 Informations sur la mesure, l’évaluation et l’agrégation des risques
---------+31. En ce qui concerne les méthodologies de mesure, d’évaluation et d’agrégation des risques …
---------+32. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre des méthodologies de mesure …
------+6.3 Informations sur le capital interne et l’allocation de capital
---------+33. En ce qui concerne la définition du capital interne et l’allocation de capital utilisées dans …
---------+34. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre complète de la définition du …
------+6.4 Informations sur la planification du capital
---------+35. En ce qui concerne la planification du capital, les autorités compétentes devraient s’assurer …
---------+36. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre complète de la planification du …
------+6.5 Informations sur les tests de résistance dans le cadre de l’ICAAP
---------+37. En plus des informations générales sur les tests de résistance spécifiés à la section 5.4, en …
---------+38. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre complète des tests de résistance …
------+6.6 Pièces justificatives
---------+39. En plus des éléments d’information visés aux sections 6.1 à 6.5, les autorités compétentes …
---+7. Informations spécifiques à l’ILAAP
------+7.1 Informations sur le cadre de gestion des risques de liquidité et de financement
---------+40. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en place d’un processus garantissant que …
---------+41. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre complète d’un processus …
------+7.2 Informations sur la stratégie de financement
---------+42. En ce qui concerne la stratégie de financement, les autorités compétentes devraient s’assurer …
---------+43. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre complète de la stratégie de …
------+7.3 Informations sur la stratégie concernant les coussins de liquidité et la gestion des sûretés
---------+44. En ce qui concerne les coussins de liquidité et la stratégie de gestion des sûretés, les …
---------+45. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre de la stratégie relative aux …
------+7.4 Informations sur le mécanisme d’arbitrage coûts-bénéfices
---------+46. En ce qui concerne la configuration du mécanisme d’arbitrage coûts-bénéfices en matière de …
---------+47. Pour les établissements ayant mis en place des mécanismes de détermination des prix de cession …
---------+48. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre du mécanisme d’arbitrage …
---------+49. Pour les établissements ayant mis en place des mécanismes LTP, les informations visées au …
------+7.5 Informations sur la gestion du risque de liquidité intrajournalier
---------+50. Le cas échéant, en ce qui concerne l’organisation de la gestion du risque de liquidité …
---------+51. Le cas échéant, en ce qui concerne la mise en œuvre d’un dispositif de gestion du risque de …
------+7.6 Informations sur les tests de résistance en matière de liquidité
---------+52. En plus des informations générales sur les tests de résistance prévues à la section 5.4, en ce …
---------+53. En ce qui concerne les preuves attestant de la mise en œuvre complète des tests de résistance …
------+7.7 Informations sur le plan d’urgence en matière de liquidité
---------+54. En ce qui concerne la configuration du plan d’urgence en matière de liquidité, les autorités …
---------+55. En ce qui concerne la mise en œuvre des plans d’urgence en matière de liquidité, les autorités …
------+7.8 Pièces justificatives
---------+56. En plus des informations visées aux sections 7.1 à 7.7, les autorités compétentes devraient …
---+8. Conclusions et assurance qualité concernant l’ICAAP et l’ILAAP
------+57. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements leur communiquent les …
------+58. Les autorités compétentes devraient s’assurer que les informations visées au paragraphe …
------+59. Les autorités compétentes devraient également obtenir des établissements une explication …
------+60. Les autorités compétentes devraient également obtenir des établissements les rapports d’audit …
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Orientations sur la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP dans le cadre du SREP (EBA/GL/2016/10)

Orientations sur la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP dans le cadre du SREP (EBA/GL/2016/10)

https://www.eba.europa.eu/guidelines-icaap-and-ilaap-information – PDF

1. Vue d’ensemble

,
1. Obligations de conformité et de déclaration

1. Obligations de conformité et de déclaration
2. Objet, champ d’application et définitions

2. Objet, champ d’application et définitions
3. Mise en œuvre

3. Mise en œuvre
4. Considérations générales concernant la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP

4. Considérations générales concernant la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP
5. Informations communes à l’ICAAP et à l’ILAAP

5. Informations communes à l’ICAAP et à l’ILAAP
6. Informations spécifiques à l’ICAAP

6. Informations spécifiques à l’ICAAP
7. Informations spécifiques à l’ILAAP

7. Informations spécifiques à l’ILAAP
8. Conclusions et assurance qualité concernant l’ICAAP et l’ILAAP

8. Conclusions et assurance qualité concernant l’ICAAP et l’ILAAP

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes

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