+6.3 LGD calibration
---+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
------+131. Für die Zwecke der LGD-Schätzung gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) …
------+132. Für die Zwecke von Absatz 131 sollten die Institute den wirtschaftlichen Verlust gemäß Artikel …
------+133. Für die Berechnung des aus einer Risikoposition realisierten wirtschaftlichen Verlusts gemäß …
------+134. Wenn im Zusammenhang mit einem Ausfallereignis, zum Zeitpunkt des Ausfalls oder bevor der …
------+135. Für den Fall von Risikopositionen, denen wieder der Status als nicht ausgefallene …
------+136. Wenn die Institute neue Fazilitäten einrichten, um im Rahmen einer Restrukturierung oder aus …
---+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
------+137. Für die Zwecke von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten …
------+138. Für den Fall von Zinsen, die vor und nach dem Ausfall in der Erfolgsrechnung des Instituts …
------+139. Gemäß Artikel 182 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 müssen Institute, die …
------+140. Wenn die Institute zusätzliche Inanspruchnahmen durch den Schuldner, die nach dem Zeitpunkt …
------+141. Wenn die Institute für den Fall von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft zusätzliche …
------+142. Unabhängig davon, ob die Institute die künftigen Inanspruchnahmen in ihren Umrechnungsfaktoren …
---+6.3.1.3 Discounting rate
------+143. Für die Berechnung des wirtschaftlichen Verlusts gemäß Artikel 5 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. …
---+6.3.1.4 Direct and indirect costs
------+144. Für die Berechnung der tatsächlichen LGD sollten die Institute alle wesentlichen direkten und …
------+145. Die direkten Kosten sollten ausgelagerte Inkassodienste, Prozess- und Gerichtskosten, die …
------+146. Die indirekten Kosten sollten alle Kosten, die sich aus der Durchführung des Prozesses der …
---+6.3.2.1 Historical observation period
------+147. Der historische Beobachtungszeitraum sollte so weit wie möglich gefasst werden und sollte …
------+148. Bei der Bewertung, ob der RDS eine ausreichende Anzahl an abgeschlossenen Prozessen der …
---+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
------+149. Gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die Institute …
------+150. Unbeschadet des Artikels 181 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten die Institute …
------+151. Wenn die Institute gemäß Artikel 181 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Fall von …
------+152. Bei der Bestimmung der Gewichtungen gemäß Absatz 151 sollten die Institute die …
---+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
------+153. Für die Zwecke von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten …
------+154. Die Institute sollten den beobachteten Durchschnitt der LGD für alle Fazilitäts-Ratingstufen …
------+155. Die Institute sollten den Zeitpunkt des Abschlusses der Prozesses der Sicherheitenverwertung …
------+156. Die Institute sollten die Höchstdauer der der Prozesse der Sicherheitenverwertung und …
------+157. Für die Berechnung des beobachteten Durchschnitts der LGD sollten die Institute unverzüglich …
------+158. Die Institute sollten den langfristigen Durchschnitt der LGD durch eine Anpassung des …
------+159. Die Schätzung gemäß Absatz 158(b) sollte den folgenden Grundsätzen entsprechen: (a) Für die …
---+6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome
------+160. Wenn die Institute feststellen, dass sie Gewinne aus ihren Ausfallbeobachtungen realisiert …
------+161. Die Institute sollten ihre LGD-Schätzungen auf den langfristigen Durchschnitt der LGD, der …
------+162. Wenn die Institute extrem hohe Werte für die tatsächlichen LGD feststellen, die weit über 100 …
------+163. Zur Erfüllung der Anforderung gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. …
------+164. Bei der Analyse der Repräsentativität von Daten gemäß Abschnitt 4.2.4 sollten die Institute …

6.3 LGD calibration

6.3.1 Calculation of economic loss and realised LGD

1. Übersicht

,
6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD

6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default

6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
6.3.1.3 Discounting rate

6.3.1.3 Discounting rate
6.3.1.4 Direct and indirect costs

6.3.1.4 Direct and indirect costs
6.3.2.1 Historical observation period

6.3.2.1 Historical observation period
6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD

6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes

6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome

6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/