+Leitlinien zu für SREP erhobene ICAAP- und ILAAP-Informationen (EBA/GL/2016/10)
---+1. Einhaltung der Vorschriften und Meldepflichten
------+Status dieser Leitlinien
---------+1. Das vorliegende Dokument enthält Leitlinien, die gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. …
---------+2. Die Leitlinien legen fest, was nach Ansicht der EBA angemessene Aufsichtspraktiken innerhalb des …
------+Meldepflichten
---------+3. Nach Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 müssen die zuständigen Behörden der …
---------+4. Die Meldungen werden gemäß Artikel 16 Absatz 3 der EBA-Verordnung auf der Website der EBA …
---+2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
------+Gegenstand
---------+5. Diese Leitlinien zielen auf die Gewährleistung der Konvergenz von Aufsichtspraktiken zur …
------+Adressaten
---------+6. Diese Leitlinien richten sich an die zuständigen Behörden gemäß der Definition in Artikel 4 …
------+Anwendungsbereich
---------+7. Die zuständigen Behörden sollten diese Leitlinien gemäß den in Artikel 108 und Artikel 109 der …
---+3. Umsetzung
------+Geltungsbeginn
---------+8. Diese Leitlinien gelten ab 1. Januar 2017.
---+4. Allgemeine Erwägungen für die Erhebung von mit ICAAP und ILAAP verbundenen Informationen
------+9. Die zuständigen Behörden sollten die Informationen von Instituten bezüglich ICAAP und ILAAP …
------+10. Die zuständigen Behörden sollten gewährleisten, dass die von den Instituten erhobenen …
------+11. Die zuständigen Behörden sollten gewährleisten, dass ihnen das Institut das „Leserhandbuch“ …
------+12. Im Hinblick auf die in diesen Leitlinien festgelegte Informationserhebung sollten die …
------+13. Die im vorherigen Absatz aufgeführten operationellen Verfahren sollten der Kategorie …
------+14. Die zuständigen Behörden sollten von einem Institut, das in die SREP-Kategorie 1 fällt …
------+15. Für Institute, die gemäß Abschnitt 2.4 der SREP-Leitlinien nicht in Kategorie 1 fallen, können …
------+16. Abhängig von der Qualität der vorgelegten Informationen und der Bewertung, ob die …
------+17. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass sie alle relevanten Informationen erhalten …
------+18. Die zuständigen Behörden können, um die Bewertung einzelner SREP-Elemente gemäß dem angewandten …
------+19. Werden Leitlinien in Verbindung mit grenzüberschreitenden Bankengruppen und deren Unternehmen …
------+20. Werden Informationen gemäß diesen Leitlinien von den Instituten in Form von eigenen internen …
------+21. Für die Bewertungszwecke der ICAAP- und ILAAP-Rahmenregelungen und Berechnungen nach SREP …
------+22. Stehen Informationselemente sehr granular zur Verfügung, können die zuständigen Behörden den …
---+5. Informationen, die ICAAP und ILAAP gemein sind
------+5.1 Informationen über Geschäftsmodell und Strategie
---------+23. Bezüglich des Geschäftsmodells und der Strategie sollten die zuständigen Behörden …
---------+24. Bezüglich der zukunftsorientierten Strategie sollten die zuständigen Behörden gewährleisten …
------+5.2 Informationen über Risikobeherrschung und Managementrahmen
---------+25. Bezüglich der Einrichtung und Governance der Rahmenregelungen zu Risikomanagement und …
------+5.3 Informationen über den Rahmen der Risikobereitschaft
---------+26. Bezüglich des Rahmens der Risikobereitschaft sollten die zuständigen Behörden gewährleisten …
------+5.4 Informationen über den Rahmen und das Programm für die Durchführung von Stresstests
---------+27. Bezüglich der Rahmen und Programme für die Durchführung von Stresstests sollten die zuständigen …
------+5.5 Informationen über Risikodaten, Aggregation und IT-Systeme
---------+28. Bezüglich Risikodaten, Aggregation und IT-Systemen sollten die zuständigen Behörden …
---+6. ICAAP-spezifische Informationen
------+6.1 Informationen über den gesamten ICAAP-Rahmen
---------+29. Bezüglich des Anwendungsbereichs, der allgemeinen Ziele und der Hauptannahmen, die ICAAP …
---------+30. Bezüglich des Nachweises der Umsetzung des Anwendungsbereichs, der allgemeinen Ziele und der …
------+6.2 Informationen über Risikomessung, -bewertung und - aggregation
---------+31. Bezüglich der innerhalb von ICAAP verwendeten Risikomessungs-, -bewertungs- und …
---------+32. Bezüglich des Nachweises der Umsetzung der ICAAP-Risikomessungs-, -bewertungs- und - …
------+6.3 Informationen über internes Kapital und Kapitalallokation
---------+33. Bezüglich interner Kapitaldefinition und Kapitalallokation, die innerhalb von ICAAP verwendet …
---------+34. Bezüglich des Nachweises der vollständigen Umsetzung der internen Kapitaldefinition und des …
------+6.4 Informationen über Kapitalplanung
---------+35. Bezüglich Kapitalplanung sollten die zuständigen Behörden gewährleisten, dass sie das Folgende …
---------+36. Bezüglich des Nachweises der vollständigen Umsetzung der Kapitalplanung sollten die zuständigen …
------+6.5 Informationen über die Durchführung von Stresstests in ICAAP
---------+37. Zusätzlich zu allgemeinen Informationen über die in Abschnitt 5.4 aufgeführte Durchführung von …
---------+38. Bezüglich des Nachweises der vollständigen Umsetzung der ICAAP-Stresstests und ihrer Ergebnisse …
------+6.6 Belege
---------+39. Zusätzlich zu den Informationselementen gemäß Abschnitt 6.1-6.5 sollten die zuständigen …
---+7. ILAAP-spezifische Informationen
------+7.1 Informationen über den Rahmen des Liquiditäts- und Finanzierungsrisikomananagements
---------+40. Bezüglich des Nachweises der Einrichtung eines Verfahrens, das garantiert, dass das Institut …
---------+41. Bezüglich des Nachweises der vollständigen Umsetzung eines Verfahrens, das garantiert, dass das …
------+7.2 Informationen über die Finanzierungsstrategie
---------+42. Bezüglich der Finanzierungsstrategie sollten die zuständigen Behörden gewährleisten, dass sie …
---------+43. Bezüglich des Nachweises der vollständigen Umsetzung der Finanzierungsstrategie sollten die …
------+7.3 Informationen über die Strategie bezüglich Liquiditätspuffern und Sicherheitenmanagement
---------+44. Bezüglich der Strategie für Liquiditätspuffer und Sicherheitenmanagement sollten die …
---------+45. Bezüglich des Nachweises der Umsetzung der Strategie bezüglich Liquiditätspuffer und …
------+7.4 Informationen über den Kosten-Nutzen-Allokationsmechanismus
---------+46. Bezüglich der Einrichtung des Liquiditäts-Kosten-Nutzen-Allokationsmechanismus sollten die …
---------+47. Für Institute mit Preisbildungsmechanismen für Liquiditätsübertragungen (LTP) sollten die …
---------+48. Bezüglich des Nachweises der Kosten-Nutzen-Allokation der Umsetzung des Liquditätsmechanismus …
---------+49. Für Institute mit LTP-Mechanismen sollten die Informationen gemäß vorangegangenem Absatz auch …
------+7.5 Informationen über Risikomanagement von Innertagesliquidität
---------+50. Gegebenenfalls sollten die zuständigen Behörden bezüglich der Einrichtung des Risikomanagements …
---------+51. Gegebenenfalls sollten die zuständigen Behörden bezüglich der Umsetzung des Risikomanagements …
------+7.6 Informationen über die Durchführung von Liquiditätsstresstests
---------+52. Zusätzlich zu den allgemeinen Informationen über die Durchführung von Stresstests in Abschnitt …
---------+53. Bezüglich des Nachweises der vollständigen Umsetzung des Liquiditätsstresstests sollten die …
------+7.7 Informationen über den Liquiditätsnotfallplan
---------+54. Bezüglich der Einrichtung des Liquiditätsnotfallplans sollten die zuständigen Behörden …
---------+55. Bezüglich der Umsetzung von Liquiditätsnotfallplänen sollten die zuständigen Behörden …
------+7.8 Belege
---------+56. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Abschnitt 7.1-7.7 sollten die zuständigen Behörden …
---+8. ICAAP- und ILAAP-Schlussfolgerungen und Qualitätssicherung
------+57. Die zuständigen Behörden sollten gewährleisten, dass sie von den Instituten Schlussfolgerungen …
------+58. Die zuständigen Behörden sollten gewährleisten, dass die im voranstehenden Absatz aufgeführten …
------+59. Die zuständigen Behörden sollten auch von den Instituten eine angemessene Erklärung erhalten …
------+60. Die zuständigen Behörden sollten von den Instituten auch deren interne Revisionsberichte über …
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Leitlinien zu für SREP erhobene ICAAP- und ILAAP-Informationen (EBA/GL/2016/10)

Leitlinien zu für SREP erhobene ICAAP- und ILAAP-Informationen (EBA/GL/2016/10)

https://www.eba.europa.eu/guidelines-icaap-and-ilaap-information – PDF

1. Übersicht

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1. Einhaltung der Vorschriften und Meldepflichten

1. Einhaltung der Vorschriften und Meldepflichten
2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
3. Umsetzung

3. Umsetzung
4. Allgemeine Erwägungen für die Erhebung von mit ICAAP und ILAAP verbundenen Informationen

4. Allgemeine Erwägungen für die Erhebung von mit ICAAP und ILAAP verbundenen Informationen
5. Informationen, die ICAAP und ILAAP gemein sind

5. Informationen, die ICAAP und ILAAP gemein sind
6. ICAAP-spezifische Informationen

6. ICAAP-spezifische Informationen
7. ILAAP-spezifische Informationen

7. ILAAP-spezifische Informationen
8. ICAAP- und ILAAP-Schlussfolgerungen und Qualitätssicherung

8. ICAAP- und ILAAP-Schlussfolgerungen und Qualitätssicherung

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards

Verknüpfte Vorgänge

Verknüpfungen
is related to Imported: Guidelines on ICAAP and ILAAP information (2017-04-10-96686cb5a6-3dad)
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