+Wytyczne w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) na podstawie dyrektywy (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09)
---+Tytuł 1 Przepisy ogólne
------+1.1 Obowiązki dotyczące zgodności i sprawozdawczości
---------+Status niniejszych wytycznych
------------+1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 …
------------+2. W wytycznych określono stanowisko EUNB i ESMA w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w ramach …
---------+Wymogi dotyczące sprawozdawczości
------------+3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do 19.06.2023 właściwe …
------------+4. Powiadomienia zostaną opublikowane na stronie internetowej EUNB zgodnie z art. 16 ust. 3. 1 …
------+1.2 Przedmiot, zakres stosowania i definicje
---------+Przedmiot
------------+5. W niniejszych wytycznych określono wspólne procedury i metody w zakresie funkcjonowania procesu …
---------+Zakres stosowania
------------+6. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do procesu przeglądu i oceny nadzorczej …
------------+7. Właściwe organy powinny stosować niniejsze wytyczne na najwyższym stopniu konsolidacji zgodnie z …
------------+8. W przypadku gdy dana firma inwestycyjna posiada jednostkę zależną w tym samym państwie …
------------+9. W przypadku grup firm inwestycyjnych, w tym grup posiadających jednostki z siedzibą w państwach …
---------+Adresaci
------------+10. Niniejsze wytyczne są skierowane do właściwych organów zdefiniowanych w art. 4 pkt 2 ppkt …
---------+Definicje
------------+11. O ile nie określono inaczej, pojęcia stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2019/2033 …
------+1.3 Wdrożenie
---------+Data rozpoczęcia stosowania
------------+12. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie od 19.06.2023.
------------+13. Niniejsze wytyczne mają natychmiastowe zastosowanie do działań w ramach SREP rozpoczętych w …
---+Tytuł 2 Wspólny SREP
------+2.1 Przegląd ram wspólnego SREP
---------+14. Właściwe organy powinny zapewnić, aby SREP firmy inwestycyjnej obejmował następujące elementy …
---------+15. Właściwe organy powinny zakwalifikować każdą firmę inwestycyjną, dla której ma być …
---------+16. Kategoryzacja ta powinna być używana przez właściwe organy jako podstawa stosowania zasady …
---------+17. Spośród kategorii 1 – 3 właściwe organy mogą w indywidualnych przypadkach zaklasyfikować firmę …
---------+18. Przypisując firmy do poszczególnych kategorii, właściwe organy powinny opierać się na danych …
---------+19. Właściwe organy powinny na bieżąco oceniać ryzyka, na jakie narażone jest lub może być firma …
---------+20. Oceny powinny być przeprowadzane z zachowaniem kryteriów proporcjonalności określonych w sekcji …
---------+21. Właściwe organy powinny zapewnić, aby wyniki wyżej określonych ocen: a. były jasno …
---------+22. Właściwe organy powinny przeprowadzać okresowy przegląd adekwatności funduszy własnych i …
---------+23. Właściwe organy powinny przeprowadzać oceny okresowe z uwzględnieniem minimalnych kryteriów …
---------+24. Właściwe organy powinny zapewnić, a by wyniki ocen: a. były jasno udokumentowane za pomocą …
---------+25. Właściwe organy powinny na bieżąco oceniać profil ryzyka firmy inwestycyjnej oraz jej zdolność …
---------+26. Ocena powinna być poddawana ciągłemu przeglądowi w świetle ustaleń ocen ryzyka lub wyniku oceny …
---------+27. Właściwe organy powinny zapewnić, aby wyniki oceny: a. znalazły odzwierciedlenie w punktacji …
---------+28. Z zastrzeżeniem zasad minimalnego zaangażowania, o których mowa w sekcji 2.4, w celu dokonania …
---------+29. Na podst awie ogólnej oceny SREP i ocen indywidualnych elementów badanych w ramach SREP …
---------+30. Jeżeli ustalenia dokonane w ramach monitorowania kluczowych wskaźników, oceny elementów SREP …
---------+31. Jak wskazano w sekcji 2.4, właściwe organy powinny również komunikować się, opierając się na …
------+2.2 Punktacja w ramach SREP
---------+32. Właściwe organy powinny przypisać punktację ryzyka i zdolności do efektywnego działania, aby …
---------+33. Oceniając poszczególne kategorie ryzyka i elementy SREP, właściwe organy powinny stosować …
---------+34. Stosując wytyczne, właściwe organy mogą wprowadzić bardziej szczegółową punktację do celów …
---------+35. Właściwe organy powinny zapewnić regularny przegląd wszystkich punktacji, co najmniej z …
---------+36. Właściwe organy powinny przyznawać punktację ryzyka poszczególnym rodzajom ryzyka obciążającym …
---------+37. Właściwe organy powinny zasadniczo przyznawać punktację ryzyka na podstawie ryzyka …
---------+38. Wdra żając niniejsze wytyczne, właściwe organy mogą oceniać poziomy ryzyka nieodłącznego oraz …
---------+39. Właściwe organy powinny oddzielnie przyznawać punktację w celu podsumowania poziomu ryzyka dla …
---------+40. W przypadku adekwatności kapitałowej i adekwatności płynności punktacja ta stanowi opinię …
---------+41. Właściwe organy powinny również przypisać punktację ogólną oceny SREP zgodnie z kryteriami …
---------+42. Właściwe organy powinny zapewnić, aby ocena punktowa modelu biznesowego, zarządzania …
---------+43. Właściwe organy powinny zapewnić, aby punktacja ogólna oceny SREP przypisana na podstawie …
---------+44. W przypadku gdy wynik ogólnej oceny SREP sugeruje, że daną firmę inwestycyjną można uznać za …
------+2.3 Rozwiązania organizacyjne
---------+45. Właściwe organy powinny zapewnić, a by na potrzeby przeprowadzenia SREP ich rozwiązania …
---------+46. Definiując rozwiązania w zakresie komunikacji z firmami inwestycyjnymi, właściwe organy powinny …
------+2.4 Proporcjonalność i zaangażowanie nadzorcze
---------+47. Właściwe organy powinny stosować zasadę proporcjonalności w odniesieniu do zakresu …
---------+48. Jeżeli chodzi proporcjonalność częstotliwości kontaktów nadzorczych, planując działania w …
---------+49. Jeżeli właściwe organy uznają, że firmy inwestycyjne mają podobny profil ryzyka, organy te mogą …
---------+50. W przypadku firm inwestycyjnych, które w ramach ogólnej oceny SREP uzyskały wynik 4 oraz …
---------+51. Niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego SREP, właściwe organy powinny przeprowadzić …
---------+52. Planując działania SREP, właściwe organy powinny w szczególności zadbać o koordynację z innymi …
---------+53. W celu za pewnienia proporcjonalności, przeprowadzając SREP zgodnie z niniejszymi wytycznymi …
---------+54. Na koniec każdej oceny wszystkich elementów SREP właściwe organy mogą poinformować firmę …
---------+55. Aby zapewnić odpowiednią częstotliwość działań nadzorczych związanych z SREP dla firm …
---------+56. Aby zapewnić odpowiednią częstotliwość działań nadzorczych związanych z SREP dla firm …
---------+57. Aby zapewnić odpowiednią częstotliwość działań nadzorczych związanych z SREP dla firm …
---------+58. W przypadku małych i niepowiązanych wzajemnie firm inwestycyjnych spełniających kryteria …
---+Tytuł 3 Monitorowanie kluczowych wskaźników
------+59. Właściwe organy powinny prowadzić regularne monitorowanie kluczowych wskaźników finansowych i …
------+60. Właściwe organy powinny monitorować kluczowe wskaźniki finansowe w sposób dostosowany do …
------+61. Właściwe organy powinny ustanowić systemy i schematy monitorowania umożliwiające identyfikację …
------+62. Właściwe organy powinny dostosować zestaw wskaźników i ich progów do specyfiki poszczególnych …
------+63. Właściwe organy powinny określić wskaźniki, które będą śledzone w ramach regularnego …
------+64. Zestaw ustalonych wskaźników oraz wyniki monitorowania kluczowych wskaźników powinny również …
------+65. Wska źniki używane do monitorowania powinny obejmować co najmniej następujące wskaźniki …
------+66. Właściwe organy powinny uwzględnić wskaźniki niefinansowe, takie jak na przykład zakres …
------+67. Oprócz wskaźników dostosowanych do firmy właściwe organy powinny w stosownych przypadkach …
------+68. Właściwe organy powinny również rozważyć uzupełnienie regularnego monitorowania kluczowych …
---+Tytuł 4 Analiza modelu biznesowego
------+4.1 Uwagi ogólne
---------+69. W niniejszym tytule określono kryteria oceny modelu biznesowego i strategii biznesowej firmy …
---------+70. Nie zwalniając organu zarządzającego firmy inwestycyjnej z obowiązku prowadzenia i organizacji …
---------+71. Właściwe organy powinny używać wyniku analizy modelu biznesowego jako pomocy w ocenie …
---------+72. Właściwe organy powinny również wykorzystywać analizę modelu biznesowego jako pomoc w …
---------+73. Właściwe organy powinny również wykorzystywać analizę modelu biznesowego do oceny skutków …
---------+74. Właściwe organy powinny poczynić następujące działania w ramach analizy modelu biznesowego w …
---------+75. W przypadku firm inwestycyjnych kategorii 3, dla których skala i złożoność działalności firmy …
---------+76. Przeprowadzając analizę modelu biznesowego, właściwe organy mogą korzystać z następujących …
------+4.2 Ocena wstępna
---------+77. Właściwe organy powinny przeanalizować podstawowy zakres i obszar geograficzny działalności …
---------+78. W tym celu właściwe organy powinny uwzględnić szereg istotnych mierników na dzień oceny i ich …
---------+79. Właściwe organy powinny wykorzystać ocenę wstępną: a. do określenia istotności obszarów …
------+4.3 Określenie obszarów szczególnego zainteresowania analizy modelu biznesowego
---------+80. Właściwe organy powinny określić główny przedmiot zainteresowania analizy modelu biznesowego. …
------+4.4 Ocena otoczenia biznesowego
---------+81. Aby wyrobić sobie pogląd na temat wiarygodności założeń strategicznych firmy inwestycyjnej …
------+4.5 Analiza bieżącego model u biznesowego
---------+82. Aby wyrobić sobie pogląd na temat środków i metod używanych przez firmę inwestycyjną do …
---------+83. Właściwe organy powinny przeprowadzić zarówno analizę statyczną, jak i opartą na tendencjach …
---------+84. Przedmiotem uwagi właściwych organów mogą być: a. zyski i straty: właściwe organy mogą ocenić …
---------+85. Właściwe organy powinny przeprowadzić analizę jakościowych cech bieżącego modelu biznesowego …
---------+86. Przedmiotem uwagi w łaściwych organów mogą być: a. kluczowe czynniki zewnętrzne: właściwe …
------+4.6 Analiza strategii
---------+87. Właściwe organy powinny przeprowadzać ilościową i jakościową perspektywiczną analizę prognoz …
---------+88. Przedmiotem uwagi właściwych organów mogą być: a. ogólna strategia: właściwe organy mogą …
------+4.7 Ocena wykonalności modelu biznesowego
---------+89. Po przeprowadzeniu analiz, o których mowa w sekcjach 4.4 i 4.5, właściwe organy powinny …
---------+90. Do kryteriów oceny poziomu wyników przez właściwe organy można zaliczyć: a. stopę zwrotu z …
------+4.8 Ocena realności strategii firmy inwestycyjnej
---------+91. Po przeprowadzeniu analiz, o których mowa w sekcjach 4.4– 4.6, właściwe organy powinny …
---------+92. Właściwe organy mogą oceniać realność strategii firmy inwestycyjnej, uwzględniając w …
---------+93. W przypadku niezłożonych firm inwestycyjnych oraz gdy prognozy finansowe nie są dostępne lub …
------+4.9 Identyfikacja głównych zagrożeń
---------+94. Po przeprowadzeniu analizy modelu biznesowego, właściwe organy powinny ocenić główne …
---------+95. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat wykonalnościmodelu …
------+4.10 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+96. Na podstawie oceny wyko nalności i trwałości modelu biznesowego właściwe organy powinny uzyskać …
---------+Punktacja Pogląd nadzorczy Czynniki
---+Tytuł 5 Ocena zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli stosowanych w całej firmie
------+5.1 Uwagi ogólne
---------+97. Właściwe organy powinny ocenić, czy mechanizmy zarządzania wewnętrznego danej firmy …
---------+98. W przypadku SREP ocena zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli stosowanych w firmie …
---------+99. Ocena zarządzania wewnętrznego powinna być wykorzystywana w konkretnej ocenie zarządzania …
---------+100. Zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego ocena ram zarządzania …
---------+101. Aby zapewnić spójną ochronę inwestorów w całym sektorze usług finansowych, właściwe organy …
---------+102. Właściwe organy powinny uwzględniać zasadę proporcjonalności, aby upewnić się, czy mechanizmy …
---------+103. Na potrzeby punktu powyżej oraz uwzględniając różnorodność modeli biznesowych, w ramach …
---------+104. Do oceny zarządzania wewnętrznego, zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie zarządzania …
---------+105. W celu właściwego stosowania SREP w przypadku firm inwestycyjnych zaklasyfikowanych, zgodnie z …
---------+106. W przypadku firm inwestycyjnych, które spełniają warunki do zakwalifikowania się jako małe i …
------+5.2 Ogólne ramy zarządzania wewnętrznego
---------+107. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna ustanawia solidne ramy i mechanizmy …
---------+108. Właściwe organy powinny ocenić, czy ogólne ramy zarządzania firmy inwestycyjnej obejmują …
---------+109. Do celów proporcjonalności oraz w przypadku firm inwestycyjnych kategorii 3 właściwe organy …
------+5.3 Struktura i funkcjonowanie organu zarządzającego
---------+110. Zgodnie z art. 26 i 28 dyrektywy (UE) 2019/2034, a także wytycznymi EUNB w sprawie zarządzania …
---------+111. Do celów proporcjonalności oraz w przypadku firm inwestycyjnych kategorii 3 właściwe organy …
------+5.4 Polityka i praktyki w zakresie wynagrodzeń
---------+112. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada politykę i praktyki w zakresie …
---------+113. Właściwe organy powinny ocenić co najmniej, czy: a. polityka wynagrodzeń w przypadku …
---------+114. Stosując zasadę proporcjonalności, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę kryteria określone …
------+5.5 Ramy i funkcja kontroli wewnętrznej
---------+115. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada ramy kontroli wewnętrznej …
---------+116. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada skuteczną i stałą wewnętrzną …
---------+117. Właściwe organy powinny ocenić, czy komórka firmy inwestycyjnej ds. zapewniania zgodności z …
------+5.6 Ramy zarządzania ryzykiem
---------+118. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna ustanowiła odpowiednie ramy i procesy …
---------+119. Oceniając ramy zarządzania ryzykiem, właściwe organy powinny uwzględnić zakres, w jakim …
---------+120. Dokonując przeglądu strategii w zakresie ryzyka, apetytu na ryzyko i ram zarządzania ryzykiem …
---------+121. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne, które nie są małymi i niepowiązanymi …
---------+122. W przypadku gdy firmy inwestycyjne, które spełniają warunki do zakwalifikowania się jako małe …
---------+123. Wyniki tych ocen powinny być uwzględniane przy obliczaniu dodatkowych wymogów w zakresie …
---------+124. Weryfikując prawidłowość ICARAP, właściwe organy powinny ocenić, w stosownych przypadkach …
---------+125. Weryfikując skuteczność ICARAP, właściwe organy powinny ocenić, w s tosownych przypadkach …
---------+126. Właściwe organy powinny ocenić adekwatność uwzględnienia w ICARAP modelu biznesowego , linii …
---------+127. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne dokonują wszechstronnej oceny ryzyka …
---------+128. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne prowadzące działalność, o której mowa w …
---------+129. Właściwe organy powinny dokonać przeglądu ocen firm inwestycyjnych dotyczących cyklicznych …
---------+130. W przypadku firm inwestycyjnych prowadzących działalność, o której mowa w sekcji A pkt 3 lub 6 …
---------+131. Oceniając testy warunków skrajnych i analizy wrażliwości oraz ich wyniki w przypadku grup …
---------+132. Jeśli właściwe organy stwierdzą niedociągnięcia w projekcie oceny cyklicznych wahań …
------+5.7 Ryzyko prania pieniędzy lub fin ansowania terroryzmu i obawy ostrożnościowe
---------+133. Analizując ramy zarządzania wewnętrznego i kontroli w całej firmie inwestycyjnej, właściwe …
---------+134. Właściwe organy powinny ocenić, czy ogólne ramy zarządzania firmy inwestycyjnej obejmują …
---------+135. Zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego oraz wytycznymi ESMA i EUNB w …
---------+136. Do celów proporcjonalności, jeżeli niższe ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem …
------+5.8 Technologie informacyjno - komunikacyjne
---------+137. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada solidne, skuteczne i wiarygodne …
---------+138. W szc zególności właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna jest w stanie …
---------+139. Właściwe organy powinny ocenić, czy systemy informacyjne skutecznie wspierają działalność …
------+5.9 Plany awaryjne i plany ciągłości działania
---------+140. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna ustanowiła skuteczne zarządzanie …
---------+141. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna: a. wprowadziła i przetestowała plany …
------+5.10 Stosowanie Wytycznych na poziomie skonsolidowanym i konsekwencje dla podmiotów grupy
---------+142. Na poziomie skonsolidowanym, oprócz elementów omówionych w powyższych punktach, właściwe …
---------+143. Przeprowadzając ocenę zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli stosowanych w całej …
------+5.11 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+144. W wyniku powyższych ocen właściwe organy powinny sformułować pogląd na temat odpowiedniości …
---------+Score Supervisory view Considerations
---+Tytuł 6 Ocena ryzyk obciążających kapitał
------+6.1 Uwagi ogólne
---------+145. Właściwe organy powinny szacować i oceniać za pomocą punktacji ryzyka obciążające kapitał …
---------+146. W niniejszym tytule określono wspólne metody, których użycie należy rozważyć w celu oceny …
---------+147. Niniejszy tytuł zawiera wytyczne dla właściwych organów dotyczące oceny ryzyka i kosztów …
---------+148. Pkt 147 lit. a)– c) ma zastosowanie do oceny firm inwestycyjnych zaklasyfikowanych do …
---------+149. W tytule określono również zbiór podkategorii w ramach każdej powyższej kategorii ryzyka …
---------+150. Decyzja w sprawie istotności zapada na podstawie najbardziej aktualnych danych, które są …
---------+151. Właściwe organy powinny również ocenić inne rodzaje ryzyka, które uznano za istotne dla danej …
---------+152. Właściwe organy powinny również uwzględniać powyższe elementy przy planowaniu intensywności …
---------+153. W przypadku wymogu dotyczącego ryzyka dla klienta, ryzyka dla rynku, ryzyka dla firmy, a także …
---------+154. Podczas wdrażania metod określonych w niniejszym tytule właściwe organy powinny wykorzystywać …
---------+155. Przeprowadzając swoje oceny, właściwe organy powinny korzystać ze wszelkich dostępnych źródeł …
---------+156. W odniesieniu do każdej kategorii ryzyka, w punktacji ryzyka właściwe organy powinny ocenić i …
---------+157. Właściwe organy powinny odzwierciedlić wynik oceny każdej kategorii ryzyka w podsumowaniu …
------+6.2 Ocena uporządkowanej likwidacji firmy inwestycyjnej
---------+158. Właściwe organy powinny określić i ocenić proces uporządkowanej likwidacji firmy inwestycyjnej …
---------+159. Istnieje wiele scenariuszy, w których firma inwestycyjna może podlegać likwidacji. …
---------+160. Aby stworzyć odpowiednie scenariusze zgodnie z pkt 159 , właściwe organy powinny w stosownych …
---------+161. Jeśli dostępny jest plan naprawy, w stosownych przypadkach właściwe organy powinny opierać się …
---------+162. Właściwe organy powinny określić odpowiedni horyzont czasowy dla firmy inwestycyjnej w celu …
---------+163. Aby określić przewidywany horyzont czasowy uporządkowanej likwidacji, właściwe organy powinny …
---------+164. Właściwe organy powinny określić poszczególne zainteresowane strony, na które może wpłynąć …
---------+165. Właściwe organy powinny przeprowadzić ocenę wpływu likwidacji na klientów firmy inwestycyjnej. …
---------+166. Właściwe organy powinny przeprowadzić ocenę wpływu likwidacji na rynki, na których działa …
---------+167. Na podstawie analizy struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego firmy inwestycyjnej …
------+6.3 Ocena ryzyka dla klienta
---------+168. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko dla klienta wynikające ze wszystkich rodzajów …
---------+169. Oceniając ryzyko dla klienta, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę różne rodzaje klientów …
---------+170. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka dla klienta właściwe organy powinny określić główne …
---------+171. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla klienta zarówno w ujęciu bieżącym, jak i …
---------+172. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić bardziej szczegółową …
---------+173. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla klienta, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
---------+174. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: 56 a. apetyt na ryzyko w odniesieniu do ryzyka …
---------+175. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnien iem zmian powyższych …
---------+176. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko poniesienia straty przez klientów z powodu niewłaściwego …
---------+177. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+178. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko utraty środków pieniężnych klientów i konieczności …
---------+179. Właściwe organy powinny ocenić, czy środki pieniężne klientów są przechowywane zgodnie z …
---------+180. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+181. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko poniesienia straty przez klientów i konieczności wypłaty …
---------+182. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+183. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko strat operacyjnych podczas obsługi zleceń klientów. …
---------+184. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+185. Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka dla klienta firmy inwestycyjnej, właściwe …
---------+186. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ryzyka dla klienta …
------+6.4 Ocena ryzyka dla rynku
---------+187. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla rynku wynikające ze wszystkich rodzajów ekspozycji …
---------+188. Oceniając ryzyko dla rynku, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wielkość, charakter i …
---------+189. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka rynkowego właściwe organy powinny określać główne …
---------+190. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla rynku, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
---------+191. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. działalność rynkową, linie biznesowe i …
---------+192. W swoich wstępnych ocenach właściwe organy powinny również poddać pod rozwagę znaczące zmiany …
---------+193. Właściwe organy powinny analizować charakter ekspozycji na ryzyko rynkowe firmy inwestycyjnej …
---------+194. Właściwe organy powinny analizować ekspozycje na ryzyko rynkowe w podziale na klasy aktywów …
---------+195. Analizując działalność wiążącą się z ryzykiem rynkowym, właściwe organy powinny również …
---------+196. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny dokonać oceny zagrożonych lub niepłynnych …
---------+197. W odniesieniu do firm inwestycyjnych stosujących metody wewnętrzne do obliczania swoich …
---------+198. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również uwzględnić wewnętrzne mierniki ryzyka …
---------+199. Oceniając nieodłączne ryzyko rynkowe, właściwe organy powinny brać pod uwagę dane liczbowe na …
---------+200. Właściwe organy powinny przeanalizować historyczną rentowność działalności rynkowej, w tym jej …
---------+201. Oceniając rentowność, właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na główne obszary …
---------+202. W przypadku klas aktywów lub ekspozycji generujących ponad normalne zyski lub straty właściwe …
---------+203. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka koncentracji rynkowej, na jakie …
---------+204. Oceniając możliwą koncentrację, właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na …
---------+205. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ram ostrożnej wyceny stosowanej przez firmę …
---------+206. Właściwe organy powinny ocenić, czy pozycje portfela handlowego firmy inwestycyjnej są …
---------+207. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne stosują solidne metody ostrożnej wyceny …
---------+208. Właściwe organy powinny ocenić, czy: a. rozwiązania, procesy i procedury dotyczące zarządzania …
---------+209. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko związane z niedoszacowaniem wymogów w zakresie funduszy …
---------+210. Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka rynkowego firmy inwestycyjnej, właściwe …
---------+211. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ry zyka rynkowego …
---------+212. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …
------+6.5 Ocena ryzyka dla firmy
---------+213. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko dla firmy wynikające z różnych czynników ryzyka, takich …
---------+214. Oceniając ryzyko dla firmy, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wielkość, charakter i …
---------+215. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka dla firmy właściwe organy powinny określić główne …
---------+216. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla firmy zarówno w ujęciu bieżącym, jak i …
---------+217. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić bardziej szczegółową …
---------+218. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla firmy, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
---------+219. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. model biznesowy i apetyt na ryzyko; b. wagę …
---------+220. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnieniem zmian powyższych …
---------+221. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka operacyjnego związanego z …
---------+222. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+223. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka koncentracji, n a jakie …
---------+224. Właściwe organy powinny przeprowadzać tę ocenę, uwzględniając różne kategorie ryzyka …
---------+225. Właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na ukryte źródła ryzyka koncentracji, które …
---------+226. W odniesieniu do grup powiązanych klientów, właściwe organy powinny uwzględniać ryzyko …
---------+227. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta …
---------+228. Przy tej ocenie właściwe organy, w stosownych przypadkach, powinny skupić się na następujących …
---------+229. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka ponoszonego przez firmę inwestycyjną w …
---------+230. Właściwe organy powinny skupić się na aktywach, których wartość została oszacowana za pomocą …
---------+231. Ryzyko kredytowe może wynikać z udzielania pożyczek w celu umożliwienia klientowi …
---------+232. Właściwe organy powinny skupić się na następujących źródłach nieodłącznego ryzyka, jeżeli …
---------+233. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka obniżenia wartości lub …
---------+234. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+235. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka ponoszonego przez firmę inwestycyjną w …
---------+236. Właściwe organy powinny skupić się na charakterze instrumentów finansowych posiadanych przez …
---------+237. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka związanego z wynagrodzeniami i …
---------+238. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny skupić się na ryzyku wynikającym ze …
---------+239. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka dla firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny dokonać …
---------+240. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ryzyka dla firmy, na …
---------+241. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …
------+6.6 Ocena innych rodzajów ryzyka
---------+242. Właściwe organy powinny ocenić znaczenie innych rodzajów ryzyka dla kapitału firmy …
---------+243. Za pomocą oceny ryzyka nieodłącznego nieobjętego wymogami w zakresie funduszy własnych w …
---------+244. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko nieobjęte wymogami w zakresie funduszy własnych w ramach …
---------+245. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić ocenę innych rodzajów …
---------+246. Aby ustalić zakres oceny ryzyka nieobjętego wymogami w zakresie funduszy wł asnych w ramach …
---------+247. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. model biznesowy i apetyt na ryzyko; b. …
---------+248. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnieniem zmian powyższych …
---------+249. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko stopy procentowej wynikające z działalnośc i w ramach …
---------+250. Właściwe organy powinny ocenić, w jaki sposób zmiany stóp procentowych mogą mieć niekorzystny …
---------+251. W swojej ocenie ilościowej właściwe organy powinny uwzględnić wyniki pomiaru ryzyka stopy …
---------+252. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko operacyjne nieobjęte minimalnymi wymogami w zakresi e …
---------+253. Właściwe organy powinny rozważyć następujące źródła nieodłącznego ryzyka oraz, w stosownych …
---------+254. W ramach wszystkich ocen SREP właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka …
---------+255. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka postępowania związanego z …
---------+256. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+257. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka regulacyjnego, prawnego i podatkowego …
---------+258. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujący ch źródłach …
---------+259. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko związane z modelami wykorzystywanymi na potrzeby …
---------+260. Uwzględniając specyfikę firmy inwestycyjnej, przy ocenie ryzyka nieobjętego wymogami w …
---------+261. Opierając się na kryteriach ilościowych i jakościowych, właściwe organy powinny uzyskać wiedzę …
---------+262. W stosownych przypadkach ocenę ryzyka systemowego można przeprowadzić w sposób zagregowany dl …
---------+263. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka firmy inwestycyjnej dotyczący ryzyka nieobjętego wymogami …
---------+264. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat innych rodzajów …
---------+265. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …
---+Tytuł 7 Ocena kapitału SREP
------+7.1 Uwagi ogólne
---------+266. Za pomocą oceny kapitału SREP właściwe organy powinny ustalić, czy fundusze własne będące w …
---------+267. Właściwe organy powinny to zrobić poprzez określenie i ustalenie wysokości dodatkowych …
---------+268. Aby zara dzić potencjalnym niedostatkom kapitału, w tym w niekorzystnych warunkach, właściwe …
---------+269. Przy ustalaniu dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych oraz, w stosownych …
---------+270. Właściwe organy powinny ocenić adekwatność funduszy własnych firmy inwestycyjnej, a także …
---------+271. Właściwe organy powinny ustanowić dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz, w …
---------+272. Właściwe organy mogą określić wszelkie dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych dla …
------+7.2 Określenie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych
---------+273. Właściwe organy powinny określić dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych w przypadku …
---------+274. Całkowita wysokość dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych powinna być sumą wszelkich …
---------+275. Właściwe organy są zobowiązane do ustalenia poziomu dodatkowego wymogu w zakresie funduszy …
---------+276. W celu identyfikacji, oceny i ilościowego określenia takich ryzyk lub elementów ryzyka …
---------+277. Zgodnie z pkt 276 lit. a) właściwe organy powinny uwzględniać ICAAP i jego wyniki jako jedne z …
---------+278. Jak wskazano w pkt 276 lit. b), właściwe organy powinny, w stosownych przypadkach, uwzględnić …
---------+279. Właściwe organy powinny ocenić, czy ICAAP obejmuje oba poniższe elementy: a. ryzyka lub …
---------+280. Właściwe organy powinny ocenić wiarygodność obliczeń ICAAP związanych z pkt 279 lit. a) i b) …
---------+281. Właściwe organy powinny następnie ocenić wiarygodność obliczeń ICAAP, porównując je z …
---------+282. Obliczenia ICAAP powinny być uznawane za częściowo wiarygodne, gdy – mimo niespełnienia …
---------+283. Właściwe organy powinny opracować i stosować specyfi czne dla poszczególnych ryzyk nadzorcze …
---------+284. Należy opracować nadzorcze wskaźniki referencyjne, biorąc pod uwagę obciążenie właściwych …
---------+285. Zważywszy na różnorodność modeli biznesowych stosowanych przez firmy inwestycyjne, ich …
---------+286. Gdy w celu określenia dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych właściwe organy stosują …
---------+287. Właściwe organy powinny korzystać z innych istotnych danych ułatwiających im określenie …
---------+288. Inne istotne dane powinny skłonić właściwe organy do ponownej oceny …
---------+289. Aby zapewnić spójność określania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych według …
---------+290. Gdy w celu określenia dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych właściwe organy …
---------+291. Jeżeli podczas bieżącego przeglądu metod wewnętrznych zgo dnie z wymogami określonymi w art. …
---------+292. Jeżeli w trakcie przeglądów zgodnie z art. 36 dyrektywy (UE) 2019/2034 oraz w następstwie …
---------+293. Właściwe organy powinny ustanowić dodatkowe fundusze własne na pokrycie niedociągnięć w …
---------+294. W przypadku gdy firma inwestycyjna, która nie spełnia warunków do zakwalifikowania się jako …
------+7.3 Określenie i uzasadnienie wymogów w zakresie funduszy własnych
---------+295. Określając dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 40 ust. 3 dyrektywy …
---------+296. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ę𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 Właściwe organy 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 powinny 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘 zapewnić …
---------+297. Informując firmy inwestycyjne o wymogach ostrożnościowych, właściwe organy powinny uzasadnić …
---------+298. W uzasadnieniu dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych zgodnie z pkt 273 lit. b)– d) …
------+7.4 Spełnienie wymogów w warunkach cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej
---------+299. W pr zypadku firm inwestycyjnych, które nie spełniają warunków do zakwalifikowania się jako …
---------+300. Rozważając niekorzystne cykliczne wahania koniunktury gospodarczej, właściwe organy powinny …
---------+301. Aby ocenić adekwatność kapitałową w przypadku niekorzystnych cyklicznych wahań koniunktury …
---------+302. Na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z pkt 301 właściwe organy powinny ustalić, czy …
---------+303. Właściwe organy powinny określić wytyczne dotyczące dodatkowych funduszy własnych (P2G) w …
---------+304. P2G to kwota kapitału uznana za adekwatną, która powinna zostać ustalona w celu umożliwienia …
---------+305. Właściwe organy powinny ustanawiać P2G na podstawie wynik ów oceny cyklicznych wahań …
---------+306. Do celów pkt 305 właściwe organy powinny zapewnić, by analizy przeprowadzone w celu …
---------+307. Właściwe organy zasadniczo nie powinny wykorzystywać P2G do pokrycia aspektów ryzyka, które …
---------+308. Określając wielkość P2G, właściwe organy powinny zapewnić, aby były one ustalone na poziomie …
---------+309. Określając wielkość P2G, właściwe organy powinny uwzględnić, w stosownych przypadkach …
---------+310. Bez uszczerbku dla pkt 271 właściwe organy powinny w odpowiednim czasie dokonać rewizji …
---------+311. P2G ustalone przez właściwe organy mają charakter dodatkowy w stosunku do najwyższego …
---------+312. W przypadku wyznaczenia lub aktualizacji P2G właściwe organy powinny poinformować firmę …
---------+313. W przypadku rewizji zgodnie z pkt 310 , gdy przeglądy nadzorcze zgodnie z art. 36 dyrektywy …
---------+314. Właściwe organy powinny poinformować firmy inwestycyjne, że oczekuje się od nich realizacji …
---------+315. Właściwe organy powinny również poinformować firmy inwestycyjne, że fundusze własne posiadane …
---------+316. Ustalając terminy na wykonanie P2G i przekazując je firmie inwestycyjnej, właściwe organy …
---------+317. W przypadku gdy wyniki il ościowe, o których mowa w sekcji 7.4, wskazują, że w pesymistycznych …
---------+318. W celu określenia wiarygodności planu kapitałowego właściwy organ powinien rozważyć, w …
---------+319. Oceniając plany kapitałowe, właściwe organy powinny – w stosownych przypadkach, w wyniku …
---------+320. Właściwe organy powinny oczekiwać od firm inwestycyjnych wdrożenia zmienionego planu …
---------+321. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach rozważyć zastosowanie dodatkowych środków …
---------+322. W szczególności, jeżeli wyniki ilościowe testów warunków skrajnych lub analiz wrażliwości …
------+7.5 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+323. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd dotyczący tego, czy istniejące …
---------+Punktacja Pogląd nadzorc zy Czynniki
---+Tytuł 8 Ocena ryzyka płynności
------+8.1 Uwagi ogólne
---------+324. Właściwe organy powinny szacować i oceniać za pomocą punktacji ryzyko płynności, które uznano …
---------+325. Formalność i szczegółowość oceny powinny zależeć od wielkości firmy inwestycyjnej, jej …
---------+326. Firmy inwestycyjne, które zawierają transakcje na własny rachunek, powinny przeprowadzić ocenę …
---------+327. Właściwe organy powinny sprawdzić, czy firma inwestycyjna spełnia minimalne wymogi dotyczące …
---------+328. Oceniając ryzyko płynności, właściwe organy powinny uwzględnić wszystkie następujące źródła …
---------+329. Ocena ryzyka płynności powinna opierać się na wiarygodnych i aktualnych informacjach, a jej …
---------+330. Właściwe organy powinny odzwierciedlić wynik oceny ryzyka płynności w podsumowaniu ustaleń …
------+8.2 Ocena ryzyka płynności
---------+331. Właściwe organy powinny ocenić wpływ na aktywa płynne w trudnych, ale prawdopo dobnych …
---------+332. Właściwe organy powinny ocenić wysokość aktywów płynnych potrzebną do zapewnienia, by firma …
---------+333. Szacując wpływ trudnych, ale prawdopodobnych warunków na potrzeby w zakresie płynności firmy …
---------+334. W przypadku firm inwestycyjnych, które zawierają transakcje na własny rachunek, właściwe …
---------+335. Właściwe organy powinny opierać swoją ocenę na przeprowadzonej przez firmę inwestycyjną …
---------+336. Na potrzeby oceny ryzyka płynności śróddziennej właściwe organy powinny ocenić, czy firma …
---------+337. W przypadku oceny potrzeb w zakresie płynności w normalnych warunkach oraz oceny ryzyka …
---------+338. Właściwe organy powinny ocenić ekspozycję firmy inwestycyjnej na ryzyko płynności …
---------+339. W przypadku firm inwestycyjnych, które są animatorami rynku zgodnie z definicją zawartą w a …
---------+340. Właściwe organy powinny ocenić, czy aktywa płynne firm inwestycyjnych będących animatorami …
---------+341. Właściwe organy powinny ocenić zdolność firm inwestycyjnych będących animatorami rynku do …
---------+342. Oceniając ryzyko płynności, właściwe organy powinny ocenić rozwiązania dotyczące finansowania …
---------+343. Właściwe organy powinny ocenić adekwatność profilu finansowania firmy inwestycyjnej, biorąc …
---------+344. Właściwe organy powinny ocenić różnorodność źródeł finansowania. W ocenie należy uwzględnić …
---------+345. Właściwe organy powinny ocenić, czy potencjalne niedociągnięcia wynikające z profilu …
---------+346. Właściwe organy powinny rozważyć czynniki ograniczające stabilność finansowania w odniesieniu …
---------+347. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko stabilności profilu finansowania firmy inwestycyjnej …
------+8.3 Ocena zarządzania ryzykiem płynności
---------+348. Właściwe organy powinny ocenić ramy zarządzania ryzykiem płynności obowiązujące w firmie …
---------+349. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada skuteczne ramy zarządzania …
---------+350. Ramy te powinny być proporcjonalne do wielkości, struktury i organizacji wewnętrznej firmy …
---------+351. Właściwe organy powinny ocenić, czy ramy zarządzania ryzykiem firmy inwestycyjnej uwzględniają …
---------+352. Właściwe organy powinny ocenić, czy strategie firmy inwestycyjnej dotyczą przede wszystkim …
---------+353. Oceniając ramy, zasady i procedury zarządzania ryzykiem płynności, właściwe organy powinny …
---------+354. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy organizacyjne …
---------+355. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna stosuje solidne i kompleksowe ramy …
------+8.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+356. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ryzyka płynności …
---+Tytuł 9. Określenie wyniku oceny płynności
------+9.1 Uwagi ogólne
---------+357. Właściwe organy powinny wykorzystać ocenę przeprowadzoną w ramach tytułu 8 do określenia i …
---------+358. Proces oce ny płynności SREP przeprowadzany przez właściwe organy powinien przebiegać według …
------+9.2 Ogólna ocena ryzyka płynności
---------+359. Aby ocenić, czy płynność, jaką posiada firma inwestycyjna, zapewnia odpowiednie pokrycie …
---------+360. W odniesieniu do wyni ków oceny ryzyka płynności właściwe organy powinny uwzględniać ustalenia …
---------+361. Oceniając ramy ILAAP firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny ocenić, czy obliczenia ILAAP …
---------+362. Właściwe organy powinny przełożyć tę ogólną ocenę na ocenę punktową płynności i finansowania …
------+9.3 Stwierdzenie potrzeby wprowadzenia szczególnych wymogów dotyczących płynności
---------+363. W przypadku gdy właściwe organy określają szczególny wymóg dotyczący płynności zgodnie z art. …
---------+364. Aby określić wymóg ilościowy, właściwe organy powinny wymagać wysokości aktywów płynnych …
------+9.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+365. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd dotyczący tego, czy istniejąca …
---------+Punktacja Pogląd nadz orczy Czynniki
---+Tytuł 10 Ogólna ocena SREP i zastosowanie środków nadzorczych
------+10.1 Uwagi ogólne
---------+366. Niniejszy tytuł dotyczy włączenia ustaleń dokonanych w wyniku ocen poszczególnych elementów …
---------+367. Właściwe organy powinny korzystać ze swoich uprawnień nadzorczych, kierując się …
---------+368. Stosując środki nadzorcze w celu zaradzenia szczególnym niedociągnięciom stwierdzonym w toku o …
---------+369. Stosując środki nadzorcze lub sankcje w celu wyeliminowania niedociągnięć ostrożnościowych …
---------+370. Właściwe organy mogą przedsięwziąć natychmiastowe środki nadzorcze bezpośrednio związane z …
------+10.2 Ogólna ocena SREP
---------+371. Ustalając ogólną ocenę SREP, właściwe organy powinny przeanalizować ustalenia ocen …
---------+372. Kierując się powyższymi względami, właściwe organy powinny ustalić zdolność firmy …
---------+373. Na podstawie tego ustalenia, właściwe organy powinny: a. wprowadzać wszelkie środki nadzorcze …
---------+374. Ogólna ocena SREP powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w punktacji zdolności do efektywnego …
---------+375. Ustalając, czy firma inwestycyjna „znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożona …
------+10.3 Stosowanie środków w zakresie kapitału
---------+376. Właściwe organy powinny nakładać dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych i określić …
---------+377. Niezależnie od wymogów, o których mowa w poprzednim punkcie, właściwe organy mogą – kierując …
---------+378. Jeżeli po skontaktowaniu się z organem sprawującym nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu …
------+10.4 Stosowanie środków w zakresie płynności
---------+379. Właściwe organy powinny nakładać szczególne wymogi w zakresie płynności zgodnie z procesem i …
---------+380. Niezależnie od szczegółowych wymogów ilościowych, o których mowa w poprzednim punkcie …
------+10.5 Stosowanie innych środków na dzorczych
---------+381. Aby usunąć określone niedociągnięcia zidentyfikowane podczas oceny elementów SREP, właściwe …
---------+382. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom stwierdzonym w ramach analizy modelu …
---------+383. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+384. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. e) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+385. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. f) dyrektywy (UE) 2019/2034, właściwe organy mogą: a. wymagać od …
---------+386. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom zidentyfikowanym w ramach oceny zarządzania …
---------+387. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. wymagać od …
---------+388. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. g) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+389. Na podstawie wyników jakościowego przeglądu programów testów warunków skrajnych i w przypadku …
---------+390. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom zidentyfikowanym w ramach oceny ryzyka dla …
---------+391. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+392. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. d) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+393. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. e) i f) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+394. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom zidentyfikowanym w ramach oceny ryzyka dla …
---------+395. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od firmy …
---------+396. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. e) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. nakazać …
---------+397. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. f) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. wymagać od …
---------+398. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom zidentyfikowanym w ramach oceny ryzyka dla …
---------+399. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. upewnić …
---------+400. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. e) i f) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. …
---------+401. Niezależnie od wymogu posiadania dodatkowych funduszy własnych zgo dnie z art. 39 ust. 1 lit. …
---------+402. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. k) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. wymagać …
---------+403. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+404. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. k) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
------+10.6 Reakcja nadzorcza w przypadku niespełnienia dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (P2R)
---------+405. Dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych (P2R) jest prawnie wiążącym wymogiem, który firmy …
------+10.7 Reakcja nadzorcza w przypadku niespełnienia wytycznych dotyczących dodatkowych funduszy (P2G)
---------+406. Właściwe organy powinny monitorować, czy w miarę upływu czasu firma inwestycyjna ustala i …
---------+407. Jeżeli środki własne firmy inwestycyjnej ulegną zmniejszeniu lub zaistnieje prawdopodobieństwo …
---------+408. Co do zasady istnieją trzy sytuacje, w których firma inwestycyjna mogłaby nie dotrzymać …
---------+409. Niezależnie od reakcji nadzorczych określonych w poprzednim punkcie właściwe organy mogą …
------+10.8 Wzajemne oddziaływanie między środkami nadzorczymi a środkami wczesnej interwencji
---------+410. Oprócz środków nadzorczych, o których mowa w niniejszym tytule, w odniesieniu do firm …
---------+411. Właściwe organy powinny stosować środki wczesnej interwencji bez uszczerbku dla środków …
------+10.9 Wzajemne oddziaływanie między środkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
---------+412. Jeżeli w trakcie wykonywania czynności nadzorczych właściwe organy mają uzasadnione przesłanki …
---------+413. W przypadku gdy właściwe organy są powiadamiane o środkach nadzorczych lub sankcjach …
---+Tytuł 11 Stosowanie SREP w odniesieniu do grup firm inwestycyjnych
------+414. Niniejszy tytuł dotyczy stosowania wspólnych procedur i metod SREP określonych w niniejszych …
------+415. W SREP właściwe organy powinny również uwzględnić potencjalne ryzyko prania pieniędzy i …
------+416. Oceniając skutki ostrożnościowe ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla …
------+11.1 Stosowanie SREP w odniesieniu do grup transgranicznych
---------+417. Stosując SREP i niniejsze wytyczne do grup firm inwestycyjnych, właściwe organy powinny ocenić …
---------+418. Z zastrzeżeniem zakresu stosowania niniejszych wytycznych omówionego w tytule 1: a. organy …
---------+419. Jeśli niniejsze wytyczne są stosowane w odniesieniu do jednostek zależnych grupy …
---------+420. Wyniki takiej wstępnej oceny elementów SREP, w tym pogląd dotyczący kluczowych czynników …
---------+421. Po zakończeniu rozmów w ramach kolegiów organów nadzoru właściwe organy powinny sfinalizować …
---------+422. Zakres dyskusji i koordynacji właściwych orga nów w ramach kolegiów organów nadzoru powinien …
------+11.2 Ocena kapitału SREP i wymogi ostrożnościowe dostosowane do konkretnych firm inwestycyjnych
---------+423. Określenie adekwatności kapitałowej i wymogów kapitałowych zgodnie z procesem opisany m w …
---------+424. Korzystanie z uprawnień nadzorczych i stosowanie środków nadzorczych, w tym nakładanie …
---------+425. W kontekście dyskusji dotyczących adekwatności poziomu funduszy własnych i ustalenia …
---------+426. Wymóg kapitałowy i inne środki kapitałowe, jeśli mają zastosowanie, powinny być ustalane na …
------+11.3 Stosowanie innych środków nadzorczych
---------+427. Właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad transgranicznymi grupami firm inwestycyjnych i …
---------+428. Właściwe organy odpowiedzialne za nadzór ostrożnościowy nad podmiotami należącymi do …
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Wytyczne w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) na podstawie dyrektywy (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09)
Wytyczne w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) na podstawie dyrektywy (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09) https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/supervisory-review-and-evaluation-process-srep – PDF
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|