+Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) gemäß Richtlinie (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09)
---+Titel 1. Allgemeine Bestimmungen
------+1.1 Einhaltung der Leitlinien und Meldepflichten
---------+Status dieser Leitlinien
------------+1. Das vorliegende Dokument enthält Leitlinien, die gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. …
------------+2. Leitlinien legen fest, was nach Ansicht der EBA und der ESMA angemessene Aufsichtspraktiken …
---------+Meldepflichten
------------+3. Nach Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 müssen die zuständigen Behörden der …
------------+4. Die Meldungen werden gemäß Artikel 16 Absatz 3 auf der Website der EBA veröffentlicht. 1 …
------+1.2 Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
---------+Gegenstand
------------+5. Diese Leitlinien legen die gemeinsamen Verfahren und Methoden für die Funktionsweise des …
---------+Anwendungsbereich
------------+6. Diese Leitlinien gelten für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) der …
------------+7. Die zuständigen Behörden sollten diese Leitlinien auf der höchsten Konsolidierungsebene in …
------------+8. Verfügt eine Wertpapierfirma über ein Tochterunternehmen im selben Mitgliedstaat, kann ein …
------------+9. Bei Wertpapierfirmengruppen, einschließlich Gruppen mit in Drittländern ansässigen Unternehmen …
---------+Adressaten
------------+10. Diese Leitlinien richten sich an zuständige Behörden im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Ziffer …
---------+Begriffsbestimmungen
------------+11. Sofern nicht anders angegeben, haben die in der Verordnung (EU) 2019/2033 , in der Richtlinie …
------+1.3 Umsetzung
---------+Geltungsbeginn
------------+12. Diese Leitlinien gelten ab dem 19.06.2023.
------------+13. Diese Leitlinien gelten unmittelbar für die in 2023 begonnenen SREP-Verfahren. 7
---+Titel 2. Der gemeinsame aufsichtliche Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP)
------+2.1 Überblick über den gemeinsamen SREP-Rahmen
---------+14. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass der SREP für eine Wertpapierfirma folgende …
---------+15. Die zuständigen Behörden sollten jede Wertpapierfirma, für die die in Artikel 36 der Richtlinie …
---------+16. Die Kategorisierung sollte den zuständigen Behörden als Grundlage für die Anwendung des …
---------+17. Innerhalb der Kategorien 1 bis 3 können die zuständigen Behörden eine Wertpapierfirma im …
---------+18. Die zuständigen Behörden sollten die Kategorisierung auf die aufsichtlichen Meldedaten sowie …
---------+19. Die zuständigen Behörden sollten die Risiken, denen eine Wertpapierfirma ausgesetzt ist oder …
---------+20. Die Bewertungen sollten in Einklang mit den in Abschnitt 2.4 dargelegten Kriterien für die …
---------+21. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass die Ergebnisse der oben aufgeführten …
---------+22. Die zuständigen Behörden sollten anhand der folgenden Bewertungen regelmäßig überprüfen, ob die …
---------+23. Die zuständigen Behörden sollten regelmäßige Bewertungen unter Berücksichtigung des in …
---------+24. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass die Ergebnisse der Bewertungen 10 a. in …
---------+25. Die zuständigen Behörden sollten das Risikoprofil sowie die Überlebensfähigkeit einer …
---------+26. Diese Bewertung sollte anhand der Ergebnisse der Risikobewertungen oder der SREP-Kapital- und …
---------+27. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass die Ergebnisse der Bewertung a. in dem …
---------+28. Gemäß dem Grundsatz des Mindestmaßes an Überwachung (siehe Abschnitt 2.4) sollten die …
---------+29. Auf der Grundlage der SREP-Gesamtbewertung sowie der Bewertungen der einzelnen SREP-Elemente …
---------+30. Falls aus den Ergebnissen der Überwachung der Schlüsselindikatoren, der Bewertung der …
---------+31. Wie in Abschnitt 2.4 dargelegt, sollten die zuständigen Behörden auch auf der Grundlage der …
------+2.2 Im Rahmen des SREP verwendetes Einstufungsmodell
---------+32. Um die Ergebnisse der Bewertungen der verschiedenen Risikokategorien und Elemente im …
---------+33. Bei der Bewertung der individuellen Risikokategorien und SREP-Elemente sollten die zuständigen …
---------+34. Bei der Umsetzung der Leitlinien können die zuständigen Behörden stärker granulierte Scores für …
---------+35. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass alle Scores regelmäßig überprüft werden …
---------+36. Die zuständigen Behörden sollten die Risiko-Scores den einzelnen Kapitalrisiken gemäß den in …
---------+37. Die zuständigen Behörden sollten den Risiko-Score hauptsächlich durch eine Bewertung des …
---------+38. Bei der Umsetzung dieser Leitlinien können die zuständigen Behörden die Höhe des inhärenten …
---------+39. Die zuständigen Behörden sollten Scores getrennt zuweisen, um die Risikostufe, die für die …
---------+40. In Bezug auf die angemessene Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung spiegeln diese Scores die …
---------+41. Die zuständigen Behörden sollten ferner einen SREP-Gesamtscore gemäß den in Titel 10 …
---------+42. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass die Scores des Geschäftsmodells, der …
---------+43. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass der SREP-Gesamtscore, der auf der …
---------+44. Wenn sich bei der SREP-Gesamtbewertung herausstellt, dass eine Wertpapierfirma als „ausfallend …
------+2.3 Organisatorische Regelungen
---------+45. Die zuständigen Behörden sollten gewährleisten, dass die von ihnen festgelegten …
---------+46. Bei der Festlegung der Regelungen für den Dialog mit Wertpapierfirmen sollten die zuständigen …
------+2.4 Verhältnismäßigkeit und Aufsichtsintensität
---------+47. Die zuständigen Behörden sollten bezüglich des Umfangs, der Häufigkeit und der Intensität der …
---------+48. Bei der Planung der SREP-Aktivitäten sollten die zuständigen Behörden in Bezug auf die …
---------+49. Falls die zuständigen Behörden zu dem Schluss gelangen, dass Wertpapierfirmen ähnliche …
---------+50. Für Wertpapierfirmen mit einem SREP-Gesamtscore 4 und gegebenenfalls für Wertpapierfirmen mit …
---------+51. Unabhängig von der Zeit seit dem letzten SREP sollten die zuständigen Behörden eine neue …
---------+52. Bei der Planung der SREP-Aktivitäten sollten die zuständigen Behörden besonderes Augenmerk auf …
---------+53. Zum Zweck der Verhältnismäßigkeit sollten die zuständigen Behörden bei der Durchführung des …
---------+54. Am Ende jeder Bewertung aller SREP-Elemente können die zuständigen Behörden die Wertpapierfirma …
---------+55. Um eine angemessene Häufigkeit der Aufsichtstätigkeit in Bezug auf den SREP für …
---------+56. Um eine angemessene Häufigkeit der Aufsichtstätigkeit in Bezug auf den SREP für …
---------+57. Um eine angemessene Häufigkeit der Aufsichtstätigkeit in Bezug auf den SREP für …
---------+58. Für kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen, die die Kriterien von Artikel 12 Absatz 1 …
---+Titel 3. Überwachung der Schlüsselindikatoren
------+59. Um Veränderungen der finanziellen Bedingungen und Risikoprofile der Wertpapierfirmen zu …
------+60. Die zuständigen Behörden sollten die finanziellen Schlüsselindikatoren in Einklang mit der …
------+61. Die zuständigen Behörden sollten Überwachungssysteme und -muster einrichten, die eine …
------+62. Die zuständigen Behörden sollten die Gruppe der Indikatoren und die zugehörigen Schwellenwerte …
------+63. Die zuständigen Behörden sollten die zu verfolgenden Indikatoren durch die regelmäßige …
------+64. Außerdem sollten die festgelegten Indikatoren und die Ergebnisse aus der Überwachung der …
------+65. Die für die Überwachung verwendeten Indikatoren sollten zumindest die folgenden …
------+66. Die zuständigen Behörden sollten nichtfinanzielle Indikatoren wie z. B. den Umfang der …
------+67. Ergänzend zu den firmenspezifischen Indikatoren sollten entsprechende makroökonomische …
------+68. Des Weiteren sollten die zuständigen Behörden erwägen, die regelmäßige Überwachung der …
---+Titel 4. Geschäftsmodellanalyse
------+4.1 Allgemeine Erwägungen
---------+69. In diesem Titel werden die Kriterien für die Bewertung des Geschäftsmodells und der …
---------+70. Die zuständigen Behörden sollten Geschäftsmodellanalysen durchführen, um die geschäftlichen und …
---------+71. Die zuständigen Behörden sollten das Ergebnis der Geschäftsmodellanalyse als Grundlage für die …
---------+72. Die zuständigen Behörden sollten die Geschäftsmodellanalyse zudem bei der Ermittlung der …
---------+73. Außerdem sollten die zuständigen Behörden die Geschäftsmodellanalyse heranziehen, um die …
---------+74. Die zuständigen Behörden sollten im Rahmen der Geschäftsmodellanalyse die folgenden Schritte …
---------+75. Für Wertpapierfirmen der Kategorie 3, deren Tätigkeiten weniger umfangreich und weniger komplex …
---------+76. Für die Durchführung der Geschäftsmodellanalyse können die zuständigen Behörden die folgenden …
------+4.2 Erste Beurteilung
---------+77. Die zuständigen Behörden sollten die Haupttätigkeiten, die geografischen Regionen und die …
---------+78. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden eine Reihe maßgeblicher Messgrößen zum …
---------+79. Die zuständigen Behörden sollten diese erste Beurteilung zu folgenden Zwecken verwenden: a. …
------+4.3 Ermittlung der Schwerpunktbereiche für die Geschäftsmodellanalyse
---------+80. Die zuständigen Behörden sollten die Schwerpunktbereiche für die Geschäftsmodellanalyse …
------+4.4 Bewertung des Geschäftsumfelds
---------+81. Um die Plausibilität der strategischen Annahmen einer Wertpapierfirma zu beurteilen, sollten …
------+4.5 Analyse des aktuellen Geschäftsmodells
---------+82. Um die Instrumente und Methoden zu verstehen, die von einer Wertpapierfirma zur Führung der …
---------+83. Die zuständigen Behörden sollten die wichtigsten quantitativen Merkmale des aktuellen …
---------+84. In die Analyse können folgende Bereiche einbezogen werden: a. Gewinn- und Verlustrechnung: Die …
---------+85. Die zuständigen Behörden sollten die qualitativen Merkmale des aktuellen Geschäftsmodells einer …
---------+86. In die Analyse können folgende Bereiche einbezogen werden: a. Wesentliche äußere …
------+4.6 Analyse der Strategie
---------+87. Die zuständigen Behörden sollten quantitative und qualitative zukunftsgerichtete Analysen …
---------+88. In die Analyse können folgende Bereiche einbezogen werden: a. Gesamtstrategie: Die zuständigen …
------+4.7 Bewertung der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells
---------+89. Nach Durchführung der in den Abschnitten 4.4 und 4.5 beschriebenen Analysen sollten die …
---------+90. Die zuständigen Behörden können das Renditeniveau anhand der folgenden Kriterien beurteilen: a. …
------+4.8 Bewertung der Nachhaltigkeit der Strategie der Wertpapierfirma
---------+91. Nach Durchführung der in den Abschnitten 4.4 bis 4.6 beschriebenen Analysen sollten die …
---------+92. Die Nachhaltigkeit der Strategie der Wertpapierfirma kann in erster Linie auf der Grundlage der …
---------+93. Bei nicht komplexen Wertpapierfirmen und in Fällen, in denen Finanzprognosen nicht verfügbar …
------+4.9 Ermittlung der wesentlichen Anfälligkeiten
---------+94. Nach Durchführung der Geschäftsmodellanalyse sollten die zuständigen Behörden die wesentlichen …
---------+95. Nach der Bewertung sollten sich die zuständigen Behörden ein Urteil über die Tragfähigkeit des …
------+4.10 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einstufung
---------+96. Auf der Grundlage der Bewertung der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells …
---------+Score Supervisory view Considerations
---+Titel 5. Bewertung der internen Governance und der firmenweiten Kontrollen
------+5.1 Allgemeine Erwägungen
---------+97. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Regelungen zur internen Governance einer …
---------+98. Im Rahmen des SREP sollten bei der Bewertung der internen Governance und der Kontrollen der …
---------+99. Die Bewertung der internen Governance sollte als Informationsgrundlage für die spezifische …
---------+100. In Einklang mit den EBA-Leitlinien zur internen Governance sollte die Bewertung des Rahmens …
---------+101. Um einen einheitlichen Anlegerschutz im Bereich der Finanzdienstleistungen zu gewährleisten …
---------+102. Die zuständigen Behörden sollten den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigen, um …
---------+103. Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes und im Hinblick auf die Vielzahl an unterschiedlichen …
---------+104. In Einklang mit den EBA-Leitlinien zur internen Governance sollten bei der Bewertung der …
---------+105. Für die angemessene Anwendung des SREP bei Wertpapierfirmen, die gemäß Titel 2 in Kategorie 3 …
---------+106. Bei Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 genannten …
------+5.2 Gesamtrahmen für die interne Governance
---------+107. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma in Einklang mit Artikel 26 …
---------+108. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob der Gesamtrahmen für die Governance der …
---------+109. Im Interesse der Verhältnismäßigkeit und im Falle von Wertpapierfirmen der Kategorie 3 sollten …
------+5.3 Organisation und Arbeitsweise des Leitungsorgans
---------+110. Gemäß Artikel 26 und 28 der Richtlinie (EU) 2019/2034 und den EBA-Leitlinien zur internen …
---------+111. Im Interesse der Verhältnismäßigkeit und im Falle von Wertpapierfirmen der Kategorie 3 sollten …
------+5.4 Vergütungspolitik und -praxis
---------+112. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Vergütungspolitik und -praxis der …
---------+113. Die zuständigen Behörden sollten mindestens bewerten, ob: a. die Vergütungspolitik für alle …
---------+114. Bei der Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sollten die zuständigen Behörden die …
------+5.5 Interner Kontrollrahmen und interne Kontrollfunktionen
---------+115. In Einklang mit den Bestimmungen der EBA-Leitlinien zur internen Governance sollten die …
---------+116. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma über eine wirksame und …
---------+117. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Compliance-Funktion der Wertpapierfirma und …
------+5.6 Risikomanagementrahmenwerk
---------+118. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma ein angemessenes …
---------+119. Bei der Bewertung des Risikomanagementrahmenwerks sollten die zuständigen Behörden beurteilen …
---------+120. Bei der Prüfung der Risikostrategie, der Risikobereitschaft und des Rahmens für das …
---------+121. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob Wertpapierfirmen, die keine kleinen und nicht …
---------+122. Werden Wertpapierfirmen, die die Voraussetzungen für die Einstufung als kleine und nicht …
---------+123. Diese Bewertungen sollten zur Bestimmung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung sowie zur …
---------+124. Bei der Bewertung der Solidität des ICARAP sollten die zuständigen Behörden gegebenenfalls …
---------+125. Bei der Bewertung der Wirksamkeit des ICARAP sollten die zuständigen Behörden gegebenenfalls …
---------+126. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob der ICARAP das Geschäftsmodell, die …
---------+127. Die zuständigen Behörden sollten prüfen, ob die Wertpapierfirmen eine umfassende Bewertung der …
---------+128. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob Wertpapierfirmen, die die in Anhang I Abschnitt …
---------+129. Die zuständigen Behörden sollten die Bewertungen von Konjunkturschwankungen, die die …
---------+130. Bei Wertpapierfirmen, die die in Anhang I Abschnitt A Nummer 3 oder 6 der Richtlinie …
---------+131. Bei der Bewertung von Stresstests und Sensitivitätsanalysen sowie deren Ergebnissen bei …
---------+132. Stellen die zuständigen Behörden Mängel bei der Konzeption der Bewertung von …
------+5.7 Risiken bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und aufsichtliche Erwägungen
---------+133. Bei der Analyse des Rahmens für die interne Governance und der firmenweiten Kontrollen sollten …
---------+134. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob der Gesamtrahmen für die Governance der …
---------+135. In Einklang mit den EBA-Leitlinien zur internen Governance und den gemeinsamen Leitlinien der …
---------+136. Im Interesse der Verhältnismäßigkeit und im Falle von Wertpapierfirmen, bei denen aufgrund der …
------+5.8 Informations- und Kommunikationstechnologien
---------+137. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma über solide, wirksame und …
---------+138. Insbesondere sollten die zuständigen Behörden bewerten, ob die Wertpapierfirma in der Lage …
---------+139. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Informationssysteme das Geschäft und das …
------+5.9 Notfallplan und Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
---------+140. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma ein wirksames …
---------+141. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob eine Wertpapierfirma: a. einen Notfallplan und …
------+5.10 Anwendung auf konsolidierter Ebene und Auswirkungen für die Unternehmen der Gruppe
---------+142. Auf konsolidierter Ebene sollten die zuständigen Behörden neben den Elementen, die in den …
---------+143. Bei der Durchführung der Bewertung der internen Governance und der firmenweiten Kontrollen auf …
------+5.11 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einstufung
---------+144. Nach den vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden eine Beurteilung …
---------+Score Supervisory view Considerations
---+Titel 6. Bewertung der Kapitalrisiken
------+6.1 Allgemeine Erwägungen
---------+145. Die zuständigen Behörden sollten die Kapitalrisiken, die als wesentlich für die …
---------+146. In diesem Titel sollen gemeinsame Methoden für die Bewertung der einzelnen Risiken und die …
---------+147. Dieser Titel gibt den zuständigen Behörden Hinweise auf die Bewertung der Risiken und Kosten …
---------+148. Die Risikokategorien in Absatz 147 Buchstaben a bis c sind bei der Bewertung von …
---------+149. Außerdem wird in diesem Titel eine Reihe von Unterkategorien innerhalb jeder der vorstehenden …
---------+150. Die Entscheidung über die Wesentlichkeit beruht auf den neuesten verfügbaren Daten und kann …
---------+151. Die zuständigen Behörden sollten auch sonstige Risiken bewerten, die für eine bestimmte …
---------+152. Die zuständigen Behörden sollten die oben aufgeführten Elemente zudem berücksichtigen, wenn …
---------+153. In Bezug auf das Risiko für die Kunden, das Risiko für den Markt und das Risiko für die Firma …
---------+154. Bei der Umsetzung der in diesem Titel genannten Methoden sollten die zuständigen Behörden …
---------+155. Bei ihren Bewertungen sollten die zuständigen Behörden alle verfügbaren Informationsquellen …
---------+156. Für jede Risikokategorie sollten die zuständigen Behörden die folgenden Elemente bewerten und …
---------+157. Die zuständigen Behörden sollten die Ergebnisse der Bewertung der einzelnen Risikokategorien …
------+6.2 Bewertung der geordneten Abwicklung der Wertpapierfirma
---------+158. Die zuständigen Behörden sollten das Verfahren zur geordneten Abwicklung der Wertpapierfirma …
---------+159. Für die Abwicklung einer Wertpapierfirma sind zahlreiche Szenarien denkbar. Die zuständigen …
---------+160. Um angemessene Szenarien gemäß Absatz 159 einzurichten, sollten sich die zuständigen Behörden …
---------+161. Wenn ein Sanierungsplan verfügbar ist, sollten die zuständigen Behörden gegebenenfalls die …
---------+162. Die zuständigen Behörden sollten einen angemessenen Zeitrahmen für eine geordnete Abwicklung …
---------+163. Um den benötigten Zeitraum für eine geordnete Abwicklung zu bestimmen, sollten die zuständigen …
---------+164. Die zuständigen Behörden sollten ermitteln, welche Interessenträger im Rahmen der analysierten …
---------+165. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, wie sich eine Abwicklung auf die Kunden der …
---------+166. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, wie sich eine Abwicklung auf die Märkte auswirkt …
---------+167. Auf der Grundlage der Analyse der Organisationsstruktur und des Betriebsmodells der …
------+6.3 Bewertung des Kundenrisikos
---------+168. Die zuständigen Behörden sollten das Kundenrisiko, das sich aus Risikopositionen jeglicher Art …
---------+169. Bei der Bewertung des Kundenrisikos sollten die zuständigen Behörden die verschiedenen Arten …
---------+170. Mittels der Bewertung des inhärenten Kundenrisikos sollten die zuständigen Behörden die …
---------+171. Die zuständigen Behörden sollten das Kundenrisiko sowohl für die gegenwärtige Situation als …
---------+172. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden auch eine Bewertung mit höherer Granularität …
---------+173. Um den Umfang der Bewertung des Kundenrisikos zu bestimmen, sollten die zuständigen Behörden …
---------+174. Mindestens die folgenden Elemente sollten untersucht werden: a. die Risikobereitschaft in …
---------+175. Im Rahmen der vorläufigen Analyse sollten die zuständigen Behörden die Veränderung der …
---------+176. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko eines Verlusts bewerten, der den Kunden durch die …
---------+177. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
---------+178. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko bewerten, dass Kundengelder verloren gehen und …
---------+179. Die zuständigen Behörden sollten prüfen, ob Kundengelder entsprechend den nationalen …
---------+180. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
---------+181. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko bewerten, dass Kunden aufgrund der mangelhaften …
---------+182. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
---------+183. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko von operativen Verlusten bei der Bearbeitung von …
---------+184. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
---------+185. Um ein umfassendes Verständnis des Kundenrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erlangen …
---------+186. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden das …
------+6.4 Bewertung des Marktrisikos
---------+187. Die zuständigen Behörden sollten das Marktrisiko, das sich aus Risikopositionen jeglicher Art …
---------+188. Bei der Bewertung des Marktrisikos sollten die zuständigen Behörden Umfang, Art und …
---------+189. Mithilfe der Bewertung des inhärenten Marktrisikos sollten die zuständigen Behörden die …
---------+190. Um den Umfang der Bewertung des Marktrisikos zu bestimmen, sollten die zuständigen Behörden …
---------+191. Mindestens die folgenden Elemente sollten untersucht werden: a. die Marktaktivitäten …
---------+192. Im Rahmen ihrer Erstbewertung sollten die zuständigen Behörden zudem wesentliche Veränderungen …
---------+193. Die zuständigen Behörden sollten die Art der Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma …
---------+194. Die Marktrisikopositionen sollten entsprechend ihrer Größe, ihrer Komplexität und ihrem …
---------+195. Im Rahmen der Analyse der Marktrisikoaktivitäten sollte auch die Komplexität der betreffenden …
---------+196. Gegebenenfalls sollten die zuständigen Behörden notleidende und/oder illiquide Positionen …
---------+197. Für Wertpapierfirmen, die interne Ansätze zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen …
---------+198. Sofern angebracht, sollten die zuständigen Behörden auch die internen Risikomessgrößen der …
---------+199. Bei der Analyse des inhärenten Marktrisikos sollten die zuständigen Behörden zeitpunktbezogene …
---------+200. Die zuständigen Behörden sollten die historische Rentabilität, einschließlich der …
---------+201. Im Rahmen der Bewertung der Rentabilität sollte den während der Untersuchung der …
---------+202. Bezüglich Anlageklassen und/oder Risikopositionen, die außergewöhnliche Gewinne oder Verluste …
---------+203. Die zuständigen Behörden sollten die Höhe des Marktkonzentrationsrisikos beurteilen, dem die …
---------+204. Bei der Bewertung möglicher Konzentrationen sollten die zuständigen Behörden vor allem …
---------+205. Die zuständigen Behörden sollten den Rahmen der Wertpapierfirma für die vorsichtige Bewertung …
---------+206. Die zuständigen Behörden sollten prüfen, ob bei der Bewertung der Handelsbuchpositionen der …
---------+207. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirmen über eine solide Methodik …
---------+208. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob a. die Regelungen, Verfahren und Mechanismen für …
---------+209. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko einer Unterschätzung der Eigenmittelanforderungen …
---------+210. Um ein umfassendes Verständnis des Marktrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erlangen, sollten …
---------+211. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden das …
---------+212. Die zuständigen Behörden sollten all diese Faktoren parallel und nicht isoliert betrachten und …
------+6.5 Bewertung des Firmenrisikos
---------+213. Die zuständigen Behörden sollten das Firmenrisiko bewerten, das sich aus verschiedenen …
---------+214. Bei der Bewertung des Firmenrisikos sollten die zuständigen Behörden Umfang, Art und …
---------+215. Mittels der Bewertung des inhärenten Firmenrisikos sollten die zuständigen Behörden die …
---------+216. Die zuständigen Behörden sollten das Firmenrisiko sowohl für die gegenwärtige Situation als …
---------+217. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden auch eine Bewertung mit höherer Granularität …
---------+218. Um den Umfang der Bewertung des Firmenrisikos zu bestimmen, sollten die zuständigen Behörden …
---------+219. Mindestens die folgenden Elemente sollten untersucht werden: a. das Geschäftsmodell und die …
---------+220. Im Rahmen der vorläufigen Analyse sollten die zuständigen Behörden die Veränderung der …
---------+221. Die zuständigen Behörden sollten das Ausmaß des operationellen Risikos im Zusammenhang mit dem …
---------+222. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
---------+223. Die zuständigen Behörden sollten das Ausmaß des Konzentrationsrisikos beurteilen, dem die …
---------+224. Bei dieser Bewertung sollten verschiedene Kategorien des Konzentrationsrisikos untersucht …
---------+225. Die zuständigen Behörden sollten versteckten Quellen des Konzentrationsrisikos besondere …
---------+226. Bei Gruppen sollten die zuständigen Behörden auf das Konzentrationsrisiko achten, das sich aus …
---------+227. Die zuständigen Behörden sollten das Gegenparteiausfallrisiko, dem Wertpapierfirmen aus …
---------+228. Für diese Bewertung sollten die zuständigen Behörden, sofern relevant, folgende Quellen …
---------+229. Die zuständigen Behörden sollten die Risiken beurteilen, die der Wertpapierfirma aufgrund …
---------+230. Die zuständigen Behörden sollten ihr Augenmerk insbesondere auf Vermögenswerte richten, deren …
---------+231. Ein Kreditrisiko kann sich aus der Gewährung von Darlehen ergeben, die Kunden Transaktionen …
---------+232. Die zuständigen Behörden sollten folgende Quellen inhärenter Risiken beurteilen, sofern die …
---------+233. Die zuständigen Behörden sollten das Ausmaß des Risikos einer Wertminderung oder Abschreibung …
---------+234. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter Risiken …
---------+235. Die zuständigen Behörden sollten die Risiken beurteilen, die der Wertpapierfirma aufgrund …
---------+236. Die zuständigen Behörden sollten die Art der von der Wertpapierfirma gehaltenen …
---------+237. Die zuständigen Behörden sollten die Risiken beurteilen, die der Wertpapierfirma aufgrund …
---------+238. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden das Risiko betrachten, das sich aus einer …
---------+239. Um ein vollständiges Bild des Firmenrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erhalten, sollten die …
---------+240. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden das …
---------+241. Die zuständigen Behörden sollten all diese Faktoren parallel und nicht isoliert betrachten und …
------+6.6 Bewertung sonstiger Risiken
---------+242. Die zuständigen Behörden sollten in Einklang mit den Artikeln 36 und 40 der Richtlinie (EU) …
---------+243. Mittels der Bewertung inhärenter Risiken, die nicht von den Eigenmittelanforderungen der Säule …
---------+244. Die zuständigen Behörden sollten Risiken, die nicht von den Eigenmittelanforderungen der Säule …
---------+245. Gegebenenfalls sollten die zuständigen Behörden auch eine Bewertung anderer als der in diesem …
---------+246. Um festzustellen, in welchem Umfang nicht von den Eigenmittelanforderungen der Säule 1 …
---------+247. Mindestens die folgenden Elemente sollten untersucht werden: a. das Geschäftsmodell und die …
---------+248. Im Rahmen der vorläufigen Analyse sollten die zuständigen Behörden die Veränderung der …
---------+249. Die zuständigen Behörden sollten das aus Geschäften im Anlagebuch rührende Zinsänderungsrisiko …
---------+250. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, inwieweit Änderungen der Zinssätze die Aktiva …
---------+251. Im Rahmen ihrer quantitativen Bewertung sollten die zuständigen Behörden die Ergebnisse der …
---------+252. Die zuständigen Behörden sollten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2033 operationelle Risiken …
---------+253. Die zuständigen Behörden sollten die folgenden Quellen inhärenter Risiken berücksichtigen und …
---------+254. Im Rahmen aller SREP-Bewertungen sollten die zuständigen Behörden beurteilen, wie hoch das …
---------+255. Die zuständigen Behörden sollten das mit den Anlage- und Markttätigkeiten der Wertpapierfirma …
---------+256. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter …
---------+257. Die zuständigen Behörden sollten die regulatorischen, rechtlichen und steuerlichen Risiken …
---------+258. Sofern relevant, sollten die zuständigen Behörden folgende Quellen inhärenter regulatorischer …
---------+259. Die zuständigen Behörden sollten das Risiko bewerten, das mit für Geschäftszwecke verwendeten …
---------+260. Je nach den Besonderheiten der Wertpapierfirma können die zuständigen Behörden bei der …
---------+261. Auf der Grundlage quantitativer und qualitativer Kriterien sollten die zuständigen Behörden …
---------+262. Gegebenenfalls kann die Bewertung des Systemrisikos für eine Gruppe von Wertpapierfirmen mit …
---------+263. Um ein umfassendes Bild des Risikoprofils der Wertpapierfirma in Bezug auf Risiken zu …
---------+264. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden die sonstigen …
---------+265. Die zuständigen Behörden sollten all diese Faktoren parallel und nicht isoliert betrachten und …
---+Titel 7. Kapitalbewertung im Rahmen des SREP
------+7.1 Allgemeine Erwägungen
---------+266. Die zuständigen Behörden sollten mithilfe der Kapitalbewertung im Rahmen des SREP feststellen …
---------+267. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden den Betrag der zusätzlichen Eigenmittel …
---------+268. Um einer möglicherweise unzulänglichen Eigenkapitalausstattung, auch unter ungünstigen …
---------+269. Bei der Festlegung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung und gegebenenfalls der P2G sollten …
---------+270. Die zuständigen Behörden sollten die Angemessenheit der Eigenmittel der Wertpapierfirma sowie …
---------+271. Die zuständigen Behörden sollten die zusätzliche Eigenmittelanforderung und gegebenenfalls die …
---------+272. Wenn die zuständigen Behörden es für gerechtfertigt halten, können sie auf Einzelfallbasis …
------+7.2 Festlegung einer zusätzlichen Eigenmittelanforderung
---------+273. Die zuständigen Behörden sollten unter Berücksichtigung aller in Artikel 40 Absatz 1 der …
---------+274. Der Gesamtbetrag der zusätzlichen Eigenmittelanforderung sollte der Summe etwaiger von den …
---------+275. Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, die Höhe der zusätzlichen Eigenmittelanforderung …
---------+276. Die zuständigen Behörden sollten sich bei der Ermittlung, Bewertung und Quantifizierung …
---------+277. Wie in Absatz 276 Buchstabe a dargelegt, sollten der ICAAP und die Ergebnisse seiner Bewertung …
---------+278. Wie in Absatz 276 Buchstabe b erwähnt, sollten der Sanierungsplan und seine Bewertung …
---------+279. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob der ICAAP Folgendes abdeckt: a. die Risiken oder …
---------+280. Die zuständigen Behörden sollten die Zuverlässigkeit der ICAAP-Berechnungen im Zusammenhang …
---------+281. Des Weiteren sollten die zuständigen Behörden die Zuverlässigkeit der ICAAP-Berechnungen …
---------+282. Eine ICAAP-Berechnung sollte als teilweise zuverlässig eingestuft werden, wenn sie immer noch …
---------+283. Die zuständigen Behörden sollten risikospezifische aufsichtliche Benchmarks entwickeln und …
---------+284. Die aufsichtlichen Benchmarks sollten – unter Berücksichtigung des Umsetzungsaufwands für die …
---------+285. Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle und der unterschiedlichen Größe und …
---------+286. Wenn die zuständigen Behörden aufsichtliche Benchmarks zur Bestimmung der zusätzlichen …
---------+287. Zur Unterstützung der pro Risikokategorie oder pro Einzelrisiko durchgeführten Bestimmung der …
---------+288. Wenn weitere maßgebliche Eingangsdaten Zweifel an der Angemessenheit/Zuverlässigkeit einer …
---------+289. Um Kohärenz bei der pro Risikokategorie oder pro Einzelrisiko durchgeführten Bestimmung der …
---------+290. Wenn die zuständigen Behörden weitere relevante Eingangsdaten zur Bestimmung der zusätzlichen …
---------+291. Falls die zuständigen Behörden bei der laufenden Überprüfung der internen Ansätze gemäß den …
---------+292. Stellen die zuständigen Behörden bei ihren Überprüfungen gemäß Artikel 36 der Richtlinie (EU) …
---------+293. Die zuständigen Behörden sollten zusätzliche Eigenmittel zur Abdeckung von Mängeln bei …
---------+294. Wenn eine Wertpapierfirma, die die Voraussetzungen für die Einstufung als klein und nicht …
------+7.3 Festlegung und Begründung der Eigenmittelanforderungen
---------+295. Bei der Bestimmung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung gemäß Artikel 40 Absatz 3 der …
---------+296. Die zuständigen Behörden sollten 𝐷𝐷 sicherstellen, dass die anwendbare zusätzliche …
---------+297. Bei der Mitteilung der Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen sollten die zuständigen …
---------+298. Bei der Begründung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung gemäß Absatz 273 Buchstaben b bis d …
------+7.4 Erfüllung der Anforderungen bei Konjunkturschwankungen
---------+299. Bei Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 …
---------+300. Bei der Berücksichtigung ungünstiger Konjunkturschwankungen sollten die zuständigen Behörden …
---------+301. Bei der Bewertung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung im Falle ungünstiger …
---------+302. Auf der Grundlage der Bewertung nach Absatz 301 sollten die zuständigen Behörden feststellen …
---------+303. Die zuständigen Behörden sollten die P2G gemäß diesem Abschnitt und zu einem nach Absatz 271 …
---------+304. Die P2G sind der als angemessen erachtete Betrag des Eigenkapitals, der festgesetzt werden …
---------+305. Die zuständigen Behörden sollten die P2G auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung von …
---------+306. Für die Zwecke der Absatz 305 sollten die zuständigen Behörden sicherstellen, dass die zur …
---------+307. Die zuständigen Behörden sollten die P2G im Allgemeinen nicht für die Berücksichtigung von …
---------+308. Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass der festgesetzte Umfang der P2G geeignet …
---------+309. Bei der Bestimmung des Umfangs der P2G sollten die zuständigen Behörden – soweit relevant – …
---------+310. Unbeschadet der Absatz 271 sollten die zuständigen Behörden die Höhe der P2G zeitnah …
---------+311. Die von den zuständigen Behörden festgesetzten P2G ergänzen die höchste Komponente der …
---------+312. Bei der Festlegung oder Aktualisierung der P2G sollten die zuständigen Behörden der …
---------+313. Im Falle einer Überprüfung gemäß Absatz 310, wenn keine aufsichtlichen Überprüfungen gemäß …
---------+314. Die zuständigen Behörden sollten den Wertpapierfirmen auch mitteilen, dass die P2G mit den …
---------+315. Die zuständigen Behörden sollten den Wertpapierfirmen ferner mitteilen, dass die für die …
---------+316. Bei der Festlegung der Fristen für die Etablierung der P2G und deren Mitteilung an die …
---------+317. Wenn die quantitativen Ergebnisse, auf die in Abschnitt 7.4 Bezug genommen wird, erkennen …
---------+318. Zur Bestimmung der Glaubwürdigkeit des Kapitalplans sollte die zuständige Behörde – soweit …
---------+319. Bei der Bewertung der Kapitalpläne sollten die zuständigen Behörden gegebenenfalls nach einem …
---------+320. Die zuständigen Behörden sollten erwarten, dass die Wertpapierfirmen den überarbeiteten …
---------+321. Die zuständigen Behörden sollten, sofern relevant, die Anwendung der zusätzlichen, in Titel 10 …
---------+322. Insbesondere in den Fällen, in denen die quantitativen Ergebnisse der Stresstests oder …
------+7.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einstufung
---------+323. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden beurteilen, ob …
---------+Score Supervisory view Considerations
---+Titel 8. Bewertung der Liquiditätsrisiken
------+8.1 Allgemeine Erwägungen
---------+324. Die zuständigen Behörden sollten die Liquiditätsrisiken, die als wesentlich für die …
---------+325. Die Formalität und Granularität der Bewertung sollte sich nach der Größe der Wertpapierfirma …
---------+326. Wertpapierfirmen, die für eigene Rechnung handeln, sollten gemäß Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe …
---------+327. Die zuständigen Behörden sollten überprüfen, ob die Wertpapierfirma die in der Verordnung (EU) …
---------+328. Bei der Bewertung des Liquiditätsrisikos sollten die zuständigen Behörden, soweit verfügbar …
---------+329. Die Bewertung des Liquiditätsrisikos sollte auf zuverlässigen und aktuellen Informationen …
---------+330. Die zuständigen Behörden sollten die Ergebnisse der Bewertung des Liquiditätsrisikos in einer …
------+8.2 Bewertung des Liquiditätsrisikos
---------+331. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, welche Auswirkungen sich unter ernsten, aber …
---------+332. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, in welcher Höhe liquide Aktiva vorhanden sein …
---------+333. Bei der Beurteilung der Auswirkungen ernster, aber plausibler Belastungen auf den …
---------+334. Bei Wertpapierfirmen, die Geschäfte für eigene Rechnung tätigen, sollten die zuständigen …
---------+335. Die zuständigen Behörden sollten ihre Bewertung auf die Analyse des …
---------+336. Für die Zwecke der Bewertung des Innertagesliquiditätsrisikos sollten die zuständigen Behörden …
---------+337. Bei der Bewertung des Liquiditätsbedarfs unter normalen Bedingungen und der Bewertung des …
---------+338. Die zuständigen Behörden sollten das Innertagesliquiditätsrisiko der Wertpapierfirma und auch …
---------+339. Für Wertpapierfirmen, bei denen es sich um Market-Maker im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 …
---------+340. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Liquiditätsressourcen von Wertpapierfirmen …
---------+341. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, inwieweit als Market-Maker agierende …
---------+342. Bei der Bewertung des Liquiditätsrisikos sollten die zuständigen Behörden die …
---------+343. Die zuständigen Behörden sollten die Angemessenheit des Finanzierungsprofils der …
---------+344. Die zuständigen Behörden sollten die Vielfalt der Finanzierungsquellen bewerten. Bei der …
---------+345. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob potenzielle Schwachstellen, die sich aus dem …
---------+346. Die zuständigen Behörden sollten die Faktoren, die die Stabilität der Finanzierung …
---------+347. Die zuständigen Behörden sollten die Risiken im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des …
------+8.3 Bewertung des Liquiditätsrisikomanagements
---------+348. Die zuständigen Behörden sollten den Rahmen für das Liquiditätsrisikomanagement der …
---------+349. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma über einen wirksamen Rahmen …
---------+350. Dieser Rahmen sollte der Größe der Wertpapierfirma, ihrer Struktur und internen Organisation …
---------+351. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob in dem Risikomanagementrahmen der …
---------+352. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Strategien der Wertpapierfirma darauf …
---------+353. Bei der Bewertung des Rahmens, der Richtlinien und der Verfahren für das …
---------+354. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma über einen geeigneten …
---------+355. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma über einen stabilen und …
------+8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einstufung
---------+356. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden das …
---+Titel 9. Bestimmung des Ergebnisses der Liquiditätsbewertung
------+9.1 Allgemeine Erwägungen
---------+357. Mithilfe der Bewertung nach Titel 8 sollten die zuständigen Behörden aktuelle und künftige …
---------+358. Die zuständigen Behörden sollten die SREP-Liquiditätsbewertung in folgenden Schritten …
------+9.2 Allgemeine Bewertung des Liquiditätsrisikos
---------+359. Zur Bewertung, ob die von einer Wertpapierfirma vorgehaltene Liquidität eine angemessene …
---------+360. Für das Ergebnis der Bewertung des Liquiditätsrisikos sollten die zuständigen Behörden die …
---------+361. Bei der Bewertung des ILAAP-Rahmens der Wertpapierfirma sollten die zuständigen Behörden …
---------+362. Die zuständigen Behörden sollten diese allgemeine Bewertung in einem Score für die Liquidität …
------+9.3 Bestimmung der Notwendigkeit besonderer Liquiditätsanforderungen
---------+363. Wenn die zuständigen Behörden besondere Liquiditätsanforderungen gemäß Artikel 42 der …
---------+364. Zur Festlegung der quantitativen Anforderungen sollten die zuständigen Behörden in Einklang …
------+9.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einstufung
---------+365. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden beurteilen, ob …
---------+Score Aufsichtliche Beurteilung Erwägungen
---+Titel 10. SREP-Gesamtbewertung und Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen
------+10.1 Allgemeine Erwägungen
---------+366. In diesem Titel werden die Ergebnisse der Bewertungen der einzelnen SREP-Elemente in einer …
---------+367. Die zuständigen Behörden sollten ihre Aufsichtsbefugnisse auf der Grundlage der während der …
---------+368. Bei der Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen zur Eindämmung bestimmter Mängel, die während der …
---------+369. Bei der Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen oder Sanktionen zur Beseitigung aufsichtlicher Lücken …
---------+370. Die zuständigen Behörden können unverzüglich Aufsichtsmaßnahmen ergreifen, die in …
------+10.2 SREP-Gesamtbewertung
---------+371. Für die SREP-Gesamtbewertung sollten die zuständigen Behörden die Ergebnisse der Bewertungen …
---------+372. Auf der Grundlage dieser Erwägungen sollten die zuständigen Behörden die Überlebensfähigkeit …
---------+373. Auf der Grundlage dieser Beurteilung sollten die zuständigen Behörden a. etwaig erforderliche …
---------+374. Die SREP-Gesamtbewertung ist durch einen Score für die Überlebensfähigkeit auf der Grundlage …
---------+375. Wenn die zuständigen Behörden zu dem Schluss kommen, dass eine Wertpapierfirma „ausfällt oder …
------+10.3 Anwendung von Kapitalmaßnahmen
---------+376. Die zuständigen Behörden sollten eine zusätzliche Eigenmittelanforderung vorsehen und …
---------+377. Ungeachtet der in der vorstehenden Randnummer erwähnten Anforderungen können die zuständigen …
---------+378. Wenn nach einer Kontaktaufnahme mit der für die Bekämpfung von Geldwäsche und …
------+10.4 Anwendung von Liquiditätsmaßnahmen
---------+379. Die zuständigen Behörden können besondere Liquiditätsanforderungen in Einklang mit dem Prozess …
---------+380. Ungeachtet der in der vorstehenden Randnummer genannten spezifischen quantitativen …
------+10.5 Anwendung anderer Aufsichtsmaßnahmen
---------+381. Zur Eindämmung bestimmter Mängel, die während der Bewertung der SREP-Elemente ermittelt …
---------+382. Zu den Aufsichtsmaßnahmen zur Behebung der in der Geschäftsmodellanalyse ermittelten Mängel …
---------+383. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+384. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+385. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+386. Zu den Aufsichtsmaßnahmen zur Behebung von Mängeln, die während der Bewertung der internen …
---------+387. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+388. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+389. Basierend auf den Ergebnissen der qualitativen Revision der Stresstestprogramme und bei …
---------+390. Zu den Aufsichtsmaßnahmen zur Behebung von Mängeln, die während der Bewertung des …
---------+391. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+392. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+393. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstaben e und f der Richtlinie (EU) 2019/2034 können …
---------+394. Zu den Aufsichtsmaßnahmen zur Behebung von Mängeln, die während der Bewertung des Marktrisikos …
---------+395. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+396. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+397. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+398. Zu den Aufsichtsmaßnahmen zur Behebung von Mängeln, die während der Bewertung des …
---------+399. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+400. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstaben e und f der Richtlinie (EU) 2019/2034 können …
---------+401. Ungeachtet der Anforderung, gemäß Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) …
---------+402. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+403. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
---------+404. In Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k der Richtlinie (EU) 2019/2034 können die …
------+10.6 Aufsichtliche Reaktion bei Nichterfüllung der Anforderung zur Säule-2
---------+405. Bei der Anforderung zur Säule-2 handelt es sich um eine rechtlich verpflichtende Anforderung …
------+10.7 Aufsichtliche Reaktion bei Nichterfüllung der P2G
---------+406. Die zuständigen Behörden sollten überwachen, ob der Betrag der erwarteten Eigenmittel gemäß …
---------+407. Wenn die Eigenmittel der Wertpapierfirma unter den von den P2G festgelegten Wert fallen oder …
---------+408. Es gibt im Allgemeinen drei Situationen, in denen eine Wertpapierfirma die P2G nicht erfüllen …
---------+409. Ungeachtet der besonderen aufsichtlichen Reaktionen gemäß der vorstehenden Randnummer können …
------+10.8 Wechselwirkung zwischen Aufsichts- und Frühinterventionsmaßnahmen
---------+410. In Ergänzung zu den in diesem Titel beschriebenen Aufsichtsmaßnahmen können die zuständigen …
---------+411. Die Frühinterventionsmaßnahmen sind unbeschadet aller anderen Aufsichtsmaßnahmen anzuwenden. …
------+10.9 Wechselwirkung zwischen Aufsichtsmaßnahmen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
---------+412. Wenn die zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtstätigkeiten hinreichende …
---------+413. Sofern die zuständigen Behörden von Aufsichtsmaßnahmen oder Sanktionen unterrichtet werden …
---+Titel 11. Anwendung des SREP auf Wertpapierfirmengruppen
------+414. Thema dieses Titels ist die Anwendung der in den vorliegenden Leitlinien beschriebenen …
------+415. Im Rahmen des SREP sollten die zuständigen Behörden auch potenzielle Risiken bezüglich …
------+416. Bei der Bewertung der prudentiellen Auswirkungen der Risiken bezüglich Geldwäsche und …
------+11.1 Anwendung des SREP auf grenzüberschreitend tätige Gruppen
---------+417. Bei der Anwendung des SREP und der vorliegenden Leitlinien auf grenzüberschreitend tätige …
---------+418. Gemäß dem in Titel 1 genannten Anwendungsbereich der vorliegenden Leitlinien ist wie folgt …
---------+419. Sofern die vorliegenden Leitlinien auf die Tochterunternehmen einer grenzüberschreitend …
---------+420. Die Ergebnisse dieser Erstbewertungen von SREP-Elementen, einschließlich der Beurteilung …
---------+421. Im Anschluss an die Erörterungen innerhalb der Aufsichtskollegien sollten die zuständigen …
---------+422. Die zuständigen Behörden sollten die folgenden Punkte innerhalb der Aufsichtskollegien …
------+11.2 SREP-Kapitalbewertung und firmenspezifische Aufsichtsanforderungen
---------+423. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung und der Eigenkapitalanforderungen gemäß dem in …
---------+424. Die Ausübung von Aufsichtsbefugnissen und die Ergreifung von Aufsichtsmaßnahmen …
---------+425. Im Rahmen der Diskussionen über die Angemessenheit der Eigenmittelausstattung und der …
---------+426. Die Kapitalanforderung und gegebenenfalls andere Kapitalmaßnahmen sollten auf konsolidierter …
------+11.3 Anwendung anderer Aufsichtsmaßnahmen
---------+427. Die für die Aufsicht von grenzüberschreitend tätigen Gruppen und ihre Unternehmen zuständigen …
---------+428. Bei der Verhängung aufsichtlicher oder administrativer Maßnahmen einschließlich Sanktionen …
 English - European Union - Financial Industry -

Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) gemäß Richtlinie (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09)

Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) gemäß Richtlinie (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/supervisory-review-and-evaluation-process-srep – PDF

1. Übersicht

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Titel 1. Allgemeine Bestimmungen

Titel 1. Allgemeine Bestimmungen
Titel 2. Der gemeinsame aufsichtliche Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP)

Titel 2. Der gemeinsame aufsichtliche Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP)
Titel 3. Überwachung der Schlüsselindikatoren

Titel 3. Überwachung der Schlüsselindikatoren
Titel 4. Geschäftsmodellanalyse

Titel 4. Geschäftsmodellanalyse
Titel 5. Bewertung der internen Governance und der firmenweiten Kontrollen

Titel 5. Bewertung der internen Governance und der firmenweiten Kontrollen
Titel 6. Bewertung der Kapitalrisiken

Titel 6. Bewertung der Kapitalrisiken
Titel 7. Kapitalbewertung im Rahmen des SREP

Titel 7. Kapitalbewertung im Rahmen des SREP
Titel 8. Bewertung der Liquiditätsrisiken

Titel 8. Bewertung der Liquiditätsrisiken
Titel 9. Bestimmung des Ergebnisses der Liquiditätsbewertung

Titel 9. Bestimmung des Ergebnisses der Liquiditätsbewertung
Titel 10. SREP-Gesamtbewertung und Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen

Titel 10. SREP-Gesamtbewertung und Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen
Titel 11. Anwendung des SREP auf Wertpapierfirmengruppen

Titel 11. Anwendung des SREP auf Wertpapierfirmengruppen

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards

Verknüpfte Vorgänge

Verknüpfungen
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