+Wytyczne w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) na podstawie dyrektywy (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09)
---+Tytuł 1 Przepisy ogólne
------+1.1 Obowiązki dotyczące zgodności i sprawozdawczości
---------+Status niniejszych wytycznych
------------+1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 …
------------+2. W wytycznych określono stanowisko EUNB i ESMA w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w ramach …
---------+Wymogi dotyczące sprawozdawczości
------------+3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do 19.06.2023 właściwe …
------------+4. Powiadomienia zostaną opublikowane na stronie internetowej EUNB zgodnie z art. 16 ust. 3. 1 …
------+1.2 Przedmiot, zakres stosowania i definicje
---------+Przedmiot
------------+5. W niniejszych wytycznych określono wspólne procedury i metody w zakresie funkcjonowania procesu …
---------+Zakres stosowania
------------+6. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do procesu przeglądu i oceny nadzorczej …
------------+7. Właściwe organy powinny stosować niniejsze wytyczne na najwyższym stopniu konsolidacji zgodnie z …
------------+8. W przypadku gdy dana firma inwestycyjna posiada jednostkę zależną w tym samym państwie …
------------+9. W przypadku grup firm inwestycyjnych, w tym grup posiadających jednostki z siedzibą w państwach …
---------+Adresaci
------------+10. Niniejsze wytyczne są skierowane do właściwych organów zdefiniowanych w art. 4 pkt 2 ppkt …
---------+Definicje
------------+11. O ile nie określono inaczej, pojęcia stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2019/2033 …
------+1.3 Wdrożenie
---------+Data rozpoczęcia stosowania
------------+12. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie od 19.06.2023.
------------+13. Niniejsze wytyczne mają natychmiastowe zastosowanie do działań w ramach SREP rozpoczętych w …
---+Tytuł 2 Wspólny SREP
------+2.1 Przegląd ram wspólnego SREP
---------+14. Właściwe organy powinny zapewnić, aby SREP firmy inwestycyjnej obejmował następujące elementy …
---------+15. Właściwe organy powinny zakwalifikować każdą firmę inwestycyjną, dla której ma być …
---------+16. Kategoryzacja ta powinna być używana przez właściwe organy jako podstawa stosowania zasady …
---------+17. Spośród kategorii 1 – 3 właściwe organy mogą w indywidualnych przypadkach zaklasyfikować firmę …
---------+18. Przypisując firmy do poszczególnych kategorii, właściwe organy powinny opierać się na danych …
---------+19. Właściwe organy powinny na bieżąco oceniać ryzyka, na jakie narażone jest lub może być firma …
---------+20. Oceny powinny być przeprowadzane z zachowaniem kryteriów proporcjonalności określonych w sekcji …
---------+21. Właściwe organy powinny zapewnić, aby wyniki wyżej określonych ocen: a. były jasno …
---------+22. Właściwe organy powinny przeprowadzać okresowy przegląd adekwatności funduszy własnych i …
---------+23. Właściwe organy powinny przeprowadzać oceny okresowe z uwzględnieniem minimalnych kryteriów …
---------+24. Właściwe organy powinny zapewnić, a by wyniki ocen: a. były jasno udokumentowane za pomocą …
---------+25. Właściwe organy powinny na bieżąco oceniać profil ryzyka firmy inwestycyjnej oraz jej zdolność …
---------+26. Ocena powinna być poddawana ciągłemu przeglądowi w świetle ustaleń ocen ryzyka lub wyniku oceny …
---------+27. Właściwe organy powinny zapewnić, aby wyniki oceny: a. znalazły odzwierciedlenie w punktacji …
---------+28. Z zastrzeżeniem zasad minimalnego zaangażowania, o których mowa w sekcji 2.4, w celu dokonania …
---------+29. Na podst awie ogólnej oceny SREP i ocen indywidualnych elementów badanych w ramach SREP …
---------+30. Jeżeli ustalenia dokonane w ramach monitorowania kluczowych wskaźników, oceny elementów SREP …
---------+31. Jak wskazano w sekcji 2.4, właściwe organy powinny również komunikować się, opierając się na …
------+2.2 Punktacja w ramach SREP
---------+32. Właściwe organy powinny przypisać punktację ryzyka i zdolności do efektywnego działania, aby …
---------+33. Oceniając poszczególne kategorie ryzyka i elementy SREP, właściwe organy powinny stosować …
---------+34. Stosując wytyczne, właściwe organy mogą wprowadzić bardziej szczegółową punktację do celów …
---------+35. Właściwe organy powinny zapewnić regularny przegląd wszystkich punktacji, co najmniej z …
---------+36. Właściwe organy powinny przyznawać punktację ryzyka poszczególnym rodzajom ryzyka obciążającym …
---------+37. Właściwe organy powinny zasadniczo przyznawać punktację ryzyka na podstawie ryzyka …
---------+38. Wdra żając niniejsze wytyczne, właściwe organy mogą oceniać poziomy ryzyka nieodłącznego oraz …
---------+39. Właściwe organy powinny oddzielnie przyznawać punktację w celu podsumowania poziomu ryzyka dla …
---------+40. W przypadku adekwatności kapitałowej i adekwatności płynności punktacja ta stanowi opinię …
---------+41. Właściwe organy powinny również przypisać punktację ogólną oceny SREP zgodnie z kryteriami …
---------+42. Właściwe organy powinny zapewnić, aby ocena punktowa modelu biznesowego, zarządzania …
---------+43. Właściwe organy powinny zapewnić, aby punktacja ogólna oceny SREP przypisana na podstawie …
---------+44. W przypadku gdy wynik ogólnej oceny SREP sugeruje, że daną firmę inwestycyjną można uznać za …
------+2.3 Rozwiązania organizacyjne
---------+45. Właściwe organy powinny zapewnić, a by na potrzeby przeprowadzenia SREP ich rozwiązania …
---------+46. Definiując rozwiązania w zakresie komunikacji z firmami inwestycyjnymi, właściwe organy powinny …
------+2.4 Proporcjonalność i zaangażowanie nadzorcze
---------+47. Właściwe organy powinny stosować zasadę proporcjonalności w odniesieniu do zakresu …
---------+48. Jeżeli chodzi proporcjonalność częstotliwości kontaktów nadzorczych, planując działania w …
---------+49. Jeżeli właściwe organy uznają, że firmy inwestycyjne mają podobny profil ryzyka, organy te mogą …
---------+50. W przypadku firm inwestycyjnych, które w ramach ogólnej oceny SREP uzyskały wynik 4 oraz …
---------+51. Niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego SREP, właściwe organy powinny przeprowadzić …
---------+52. Planując działania SREP, właściwe organy powinny w szczególności zadbać o koordynację z innymi …
---------+53. W celu za pewnienia proporcjonalności, przeprowadzając SREP zgodnie z niniejszymi wytycznymi …
---------+54. Na koniec każdej oceny wszystkich elementów SREP właściwe organy mogą poinformować firmę …
---------+55. Aby zapewnić odpowiednią częstotliwość działań nadzorczych związanych z SREP dla firm …
---------+56. Aby zapewnić odpowiednią częstotliwość działań nadzorczych związanych z SREP dla firm …
---------+57. Aby zapewnić odpowiednią częstotliwość działań nadzorczych związanych z SREP dla firm …
---------+58. W przypadku małych i niepowiązanych wzajemnie firm inwestycyjnych spełniających kryteria …
---+Tytuł 3 Monitorowanie kluczowych wskaźników
------+59. Właściwe organy powinny prowadzić regularne monitorowanie kluczowych wskaźników finansowych i …
------+60. Właściwe organy powinny monitorować kluczowe wskaźniki finansowe w sposób dostosowany do …
------+61. Właściwe organy powinny ustanowić systemy i schematy monitorowania umożliwiające identyfikację …
------+62. Właściwe organy powinny dostosować zestaw wskaźników i ich progów do specyfiki poszczególnych …
------+63. Właściwe organy powinny określić wskaźniki, które będą śledzone w ramach regularnego …
------+64. Zestaw ustalonych wskaźników oraz wyniki monitorowania kluczowych wskaźników powinny również …
------+65. Wska źniki używane do monitorowania powinny obejmować co najmniej następujące wskaźniki …
------+66. Właściwe organy powinny uwzględnić wskaźniki niefinansowe, takie jak na przykład zakres …
------+67. Oprócz wskaźników dostosowanych do firmy właściwe organy powinny w stosownych przypadkach …
------+68. Właściwe organy powinny również rozważyć uzupełnienie regularnego monitorowania kluczowych …
---+Tytuł 4 Analiza modelu biznesowego
------+4.1 Uwagi ogólne
---------+69. W niniejszym tytule określono kryteria oceny modelu biznesowego i strategii biznesowej firmy …
---------+70. Nie zwalniając organu zarządzającego firmy inwestycyjnej z obowiązku prowadzenia i organizacji …
---------+71. Właściwe organy powinny używać wyniku analizy modelu biznesowego jako pomocy w ocenie …
---------+72. Właściwe organy powinny również wykorzystywać analizę modelu biznesowego jako pomoc w …
---------+73. Właściwe organy powinny również wykorzystywać analizę modelu biznesowego do oceny skutków …
---------+74. Właściwe organy powinny poczynić następujące działania w ramach analizy modelu biznesowego w …
---------+75. W przypadku firm inwestycyjnych kategorii 3, dla których skala i złożoność działalności firmy …
---------+76. Przeprowadzając analizę modelu biznesowego, właściwe organy mogą korzystać z następujących …
------+4.2 Ocena wstępna
---------+77. Właściwe organy powinny przeanalizować podstawowy zakres i obszar geograficzny działalności …
---------+78. W tym celu właściwe organy powinny uwzględnić szereg istotnych mierników na dzień oceny i ich …
---------+79. Właściwe organy powinny wykorzystać ocenę wstępną: a. do określenia istotności obszarów …
------+4.3 Określenie obszarów szczególnego zainteresowania analizy modelu biznesowego
---------+80. Właściwe organy powinny określić główny przedmiot zainteresowania analizy modelu biznesowego. …
------+4.4 Ocena otoczenia biznesowego
---------+81. Aby wyrobić sobie pogląd na temat wiarygodności założeń strategicznych firmy inwestycyjnej …
------+4.5 Analiza bieżącego model u biznesowego
---------+82. Aby wyrobić sobie pogląd na temat środków i metod używanych przez firmę inwestycyjną do …
---------+83. Właściwe organy powinny przeprowadzić zarówno analizę statyczną, jak i opartą na tendencjach …
---------+84. Przedmiotem uwagi właściwych organów mogą być: a. zyski i straty: właściwe organy mogą ocenić …
---------+85. Właściwe organy powinny przeprowadzić analizę jakościowych cech bieżącego modelu biznesowego …
---------+86. Przedmiotem uwagi w łaściwych organów mogą być: a. kluczowe czynniki zewnętrzne: właściwe …
------+4.6 Analiza strategii
---------+87. Właściwe organy powinny przeprowadzać ilościową i jakościową perspektywiczną analizę prognoz …
---------+88. Przedmiotem uwagi właściwych organów mogą być: a. ogólna strategia: właściwe organy mogą …
------+4.7 Ocena wykonalności modelu biznesowego
---------+89. Po przeprowadzeniu analiz, o których mowa w sekcjach 4.4 i 4.5, właściwe organy powinny …
---------+90. Do kryteriów oceny poziomu wyników przez właściwe organy można zaliczyć: a. stopę zwrotu z …
------+4.8 Ocena realności strategii firmy inwestycyjnej
---------+91. Po przeprowadzeniu analiz, o których mowa w sekcjach 4.4– 4.6, właściwe organy powinny …
---------+92. Właściwe organy mogą oceniać realność strategii firmy inwestycyjnej, uwzględniając w …
---------+93. W przypadku niezłożonych firm inwestycyjnych oraz gdy prognozy finansowe nie są dostępne lub …
------+4.9 Identyfikacja głównych zagrożeń
---------+94. Po przeprowadzeniu analizy modelu biznesowego, właściwe organy powinny ocenić główne …
---------+95. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat wykonalnościmodelu …
------+4.10 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+96. Na podstawie oceny wyko nalności i trwałości modelu biznesowego właściwe organy powinny uzyskać …
---------+Punktacja Pogląd nadzorczy Czynniki
---+Tytuł 5 Ocena zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli stosowanych w całej firmie
------+5.1 Uwagi ogólne
---------+97. Właściwe organy powinny ocenić, czy mechanizmy zarządzania wewnętrznego danej firmy …
---------+98. W przypadku SREP ocena zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli stosowanych w firmie …
---------+99. Ocena zarządzania wewnętrznego powinna być wykorzystywana w konkretnej ocenie zarządzania …
---------+100. Zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego ocena ram zarządzania …
---------+101. Aby zapewnić spójną ochronę inwestorów w całym sektorze usług finansowych, właściwe organy …
---------+102. Właściwe organy powinny uwzględniać zasadę proporcjonalności, aby upewnić się, czy mechanizmy …
---------+103. Na potrzeby punktu powyżej oraz uwzględniając różnorodność modeli biznesowych, w ramach …
---------+104. Do oceny zarządzania wewnętrznego, zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie zarządzania …
---------+105. W celu właściwego stosowania SREP w przypadku firm inwestycyjnych zaklasyfikowanych, zgodnie z …
---------+106. W przypadku firm inwestycyjnych, które spełniają warunki do zakwalifikowania się jako małe i …
------+5.2 Ogólne ramy zarządzania wewnętrznego
---------+107. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna ustanawia solidne ramy i mechanizmy …
---------+108. Właściwe organy powinny ocenić, czy ogólne ramy zarządzania firmy inwestycyjnej obejmują …
---------+109. Do celów proporcjonalności oraz w przypadku firm inwestycyjnych kategorii 3 właściwe organy …
------+5.3 Struktura i funkcjonowanie organu zarządzającego
---------+110. Zgodnie z art. 26 i 28 dyrektywy (UE) 2019/2034, a także wytycznymi EUNB w sprawie zarządzania …
---------+111. Do celów proporcjonalności oraz w przypadku firm inwestycyjnych kategorii 3 właściwe organy …
------+5.4 Polityka i praktyki w zakresie wynagrodzeń
---------+112. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada politykę i praktyki w zakresie …
---------+113. Właściwe organy powinny ocenić co najmniej, czy: a. polityka wynagrodzeń w przypadku …
---------+114. Stosując zasadę proporcjonalności, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę kryteria określone …
------+5.5 Ramy i funkcja kontroli wewnętrznej
---------+115. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada ramy kontroli wewnętrznej …
---------+116. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada skuteczną i stałą wewnętrzną …
---------+117. Właściwe organy powinny ocenić, czy komórka firmy inwestycyjnej ds. zapewniania zgodności z …
------+5.6 Ramy zarządzania ryzykiem
---------+118. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna ustanowiła odpowiednie ramy i procesy …
---------+119. Oceniając ramy zarządzania ryzykiem, właściwe organy powinny uwzględnić zakres, w jakim …
---------+120. Dokonując przeglądu strategii w zakresie ryzyka, apetytu na ryzyko i ram zarządzania ryzykiem …
---------+121. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne, które nie są małymi i niepowiązanymi …
---------+122. W przypadku gdy firmy inwestycyjne, które spełniają warunki do zakwalifikowania się jako małe …
---------+123. Wyniki tych ocen powinny być uwzględniane przy obliczaniu dodatkowych wymogów w zakresie …
---------+124. Weryfikując prawidłowość ICARAP, właściwe organy powinny ocenić, w stosownych przypadkach …
---------+125. Weryfikując skuteczność ICARAP, właściwe organy powinny ocenić, w s tosownych przypadkach …
---------+126. Właściwe organy powinny ocenić adekwatność uwzględnienia w ICARAP modelu biznesowego , linii …
---------+127. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne dokonują wszechstronnej oceny ryzyka …
---------+128. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne prowadzące działalność, o której mowa w …
---------+129. Właściwe organy powinny dokonać przeglądu ocen firm inwestycyjnych dotyczących cyklicznych …
---------+130. W przypadku firm inwestycyjnych prowadzących działalność, o której mowa w sekcji A pkt 3 lub 6 …
---------+131. Oceniając testy warunków skrajnych i analizy wrażliwości oraz ich wyniki w przypadku grup …
---------+132. Jeśli właściwe organy stwierdzą niedociągnięcia w projekcie oceny cyklicznych wahań …
------+5.7 Ryzyko prania pieniędzy lub fin ansowania terroryzmu i obawy ostrożnościowe
---------+133. Analizując ramy zarządzania wewnętrznego i kontroli w całej firmie inwestycyjnej, właściwe …
---------+134. Właściwe organy powinny ocenić, czy ogólne ramy zarządzania firmy inwestycyjnej obejmują …
---------+135. Zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego oraz wytycznymi ESMA i EUNB w …
---------+136. Do celów proporcjonalności, jeżeli niższe ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem …
------+5.8 Technologie informacyjno - komunikacyjne
---------+137. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada solidne, skuteczne i wiarygodne …
---------+138. W szc zególności właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna jest w stanie …
---------+139. Właściwe organy powinny ocenić, czy systemy informacyjne skutecznie wspierają działalność …
------+5.9 Plany awaryjne i plany ciągłości działania
---------+140. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna ustanowiła skuteczne zarządzanie …
---------+141. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna: a. wprowadziła i przetestowała plany …
------+5.10 Stosowanie Wytycznych na poziomie skonsolidowanym i konsekwencje dla podmiotów grupy
---------+142. Na poziomie skonsolidowanym, oprócz elementów omówionych w powyższych punktach, właściwe …
---------+143. Przeprowadzając ocenę zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli stosowanych w całej …
------+5.11 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+144. W wyniku powyższych ocen właściwe organy powinny sformułować pogląd na temat odpowiedniości …
---------+Score Supervisory view Considerations
---+Tytuł 6 Ocena ryzyk obciążających kapitał
------+6.1 Uwagi ogólne
---------+145. Właściwe organy powinny szacować i oceniać za pomocą punktacji ryzyka obciążające kapitał …
---------+146. W niniejszym tytule określono wspólne metody, których użycie należy rozważyć w celu oceny …
---------+147. Niniejszy tytuł zawiera wytyczne dla właściwych organów dotyczące oceny ryzyka i kosztów …
---------+148. Pkt 147 lit. a)– c) ma zastosowanie do oceny firm inwestycyjnych zaklasyfikowanych do …
---------+149. W tytule określono również zbiór podkategorii w ramach każdej powyższej kategorii ryzyka …
---------+150. Decyzja w sprawie istotności zapada na podstawie najbardziej aktualnych danych, które są …
---------+151. Właściwe organy powinny również ocenić inne rodzaje ryzyka, które uznano za istotne dla danej …
---------+152. Właściwe organy powinny również uwzględniać powyższe elementy przy planowaniu intensywności …
---------+153. W przypadku wymogu dotyczącego ryzyka dla klienta, ryzyka dla rynku, ryzyka dla firmy, a także …
---------+154. Podczas wdrażania metod określonych w niniejszym tytule właściwe organy powinny wykorzystywać …
---------+155. Przeprowadzając swoje oceny, właściwe organy powinny korzystać ze wszelkich dostępnych źródeł …
---------+156. W odniesieniu do każdej kategorii ryzyka, w punktacji ryzyka właściwe organy powinny ocenić i …
---------+157. Właściwe organy powinny odzwierciedlić wynik oceny każdej kategorii ryzyka w podsumowaniu …
------+6.2 Ocena uporządkowanej likwidacji firmy inwestycyjnej
---------+158. Właściwe organy powinny określić i ocenić proces uporządkowanej likwidacji firmy inwestycyjnej …
---------+159. Istnieje wiele scenariuszy, w których firma inwestycyjna może podlegać likwidacji. …
---------+160. Aby stworzyć odpowiednie scenariusze zgodnie z pkt 159 , właściwe organy powinny w stosownych …
---------+161. Jeśli dostępny jest plan naprawy, w stosownych przypadkach właściwe organy powinny opierać się …
---------+162. Właściwe organy powinny określić odpowiedni horyzont czasowy dla firmy inwestycyjnej w celu …
---------+163. Aby określić przewidywany horyzont czasowy uporządkowanej likwidacji, właściwe organy powinny …
---------+164. Właściwe organy powinny określić poszczególne zainteresowane strony, na które może wpłynąć …
---------+165. Właściwe organy powinny przeprowadzić ocenę wpływu likwidacji na klientów firmy inwestycyjnej. …
---------+166. Właściwe organy powinny przeprowadzić ocenę wpływu likwidacji na rynki, na których działa …
---------+167. Na podstawie analizy struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego firmy inwestycyjnej …
------+6.3 Ocena ryzyka dla klienta
---------+168. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko dla klienta wynikające ze wszystkich rodzajów …
---------+169. Oceniając ryzyko dla klienta, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę różne rodzaje klientów …
---------+170. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka dla klienta właściwe organy powinny określić główne …
---------+171. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla klienta zarówno w ujęciu bieżącym, jak i …
---------+172. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić bardziej szczegółową …
---------+173. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla klienta, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
---------+174. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: 56 a. apetyt na ryzyko w odniesieniu do ryzyka …
---------+175. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnien iem zmian powyższych …
---------+176. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko poniesienia straty przez klientów z powodu niewłaściwego …
---------+177. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+178. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko utraty środków pieniężnych klientów i konieczności …
---------+179. Właściwe organy powinny ocenić, czy środki pieniężne klientów są przechowywane zgodnie z …
---------+180. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+181. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko poniesienia straty przez klientów i konieczności wypłaty …
---------+182. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+183. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko strat operacyjnych podczas obsługi zleceń klientów. …
---------+184. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+185. Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka dla klienta firmy inwestycyjnej, właściwe …
---------+186. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ryzyka dla klienta …
------+6.4 Ocena ryzyka dla rynku
---------+187. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla rynku wynikające ze wszystkich rodzajów ekspozycji …
---------+188. Oceniając ryzyko dla rynku, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wielkość, charakter i …
---------+189. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka rynkowego właściwe organy powinny określać główne …
---------+190. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla rynku, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
---------+191. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. działalność rynkową, linie biznesowe i …
---------+192. W swoich wstępnych ocenach właściwe organy powinny również poddać pod rozwagę znaczące zmiany …
---------+193. Właściwe organy powinny analizować charakter ekspozycji na ryzyko rynkowe firmy inwestycyjnej …
---------+194. Właściwe organy powinny analizować ekspozycje na ryzyko rynkowe w podziale na klasy aktywów …
---------+195. Analizując działalność wiążącą się z ryzykiem rynkowym, właściwe organy powinny również …
---------+196. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny dokonać oceny zagrożonych lub niepłynnych …
---------+197. W odniesieniu do firm inwestycyjnych stosujących metody wewnętrzne do obliczania swoich …
---------+198. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również uwzględnić wewnętrzne mierniki ryzyka …
---------+199. Oceniając nieodłączne ryzyko rynkowe, właściwe organy powinny brać pod uwagę dane liczbowe na …
---------+200. Właściwe organy powinny przeanalizować historyczną rentowność działalności rynkowej, w tym jej …
---------+201. Oceniając rentowność, właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na główne obszary …
---------+202. W przypadku klas aktywów lub ekspozycji generujących ponad normalne zyski lub straty właściwe …
---------+203. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka koncentracji rynkowej, na jakie …
---------+204. Oceniając możliwą koncentrację, właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na …
---------+205. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ram ostrożnej wyceny stosowanej przez firmę …
---------+206. Właściwe organy powinny ocenić, czy pozycje portfela handlowego firmy inwestycyjnej są …
---------+207. Właściwe organy powinny ocenić, czy firmy inwestycyjne stosują solidne metody ostrożnej wyceny …
---------+208. Właściwe organy powinny ocenić, czy: a. rozwiązania, procesy i procedury dotyczące zarządzania …
---------+209. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko związane z niedoszacowaniem wymogów w zakresie funduszy …
---------+210. Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie profilu ryzyka rynkowego firmy inwestycyjnej, właściwe …
---------+211. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ry zyka rynkowego …
---------+212. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …
------+6.5 Ocena ryzyka dla firmy
---------+213. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko dla firmy wynikające z różnych czynników ryzyka, takich …
---------+214. Oceniając ryzyko dla firmy, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wielkość, charakter i …
---------+215. Za pomocą oceny nieodłącznego ryzyka dla firmy właściwe organy powinny określić główne …
---------+216. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko dla firmy zarówno w ujęciu bieżącym, jak i …
---------+217. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić bardziej szczegółową …
---------+218. Aby ustalić zakres oceny ryzyka dla firmy, właściwe organy powinny w pierwszej kolejności …
---------+219. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. model biznesowy i apetyt na ryzyko; b. wagę …
---------+220. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnieniem zmian powyższych …
---------+221. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka operacyjnego związanego z …
---------+222. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+223. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka koncentracji, n a jakie …
---------+224. Właściwe organy powinny przeprowadzać tę ocenę, uwzględniając różne kategorie ryzyka …
---------+225. Właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę na ukryte źródła ryzyka koncentracji, które …
---------+226. W odniesieniu do grup powiązanych klientów, właściwe organy powinny uwzględniać ryzyko …
---------+227. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta …
---------+228. Przy tej ocenie właściwe organy, w stosownych przypadkach, powinny skupić się na następujących …
---------+229. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka ponoszonego przez firmę inwestycyjną w …
---------+230. Właściwe organy powinny skupić się na aktywach, których wartość została oszacowana za pomocą …
---------+231. Ryzyko kredytowe może wynikać z udzielania pożyczek w celu umożliwienia klientowi …
---------+232. Właściwe organy powinny skupić się na następujących źródłach nieodłącznego ryzyka, jeżeli …
---------+233. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka obniżenia wartości lub …
---------+234. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+235. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka ponoszonego przez firmę inwestycyjną w …
---------+236. Właściwe organy powinny skupić się na charakterze instrumentów finansowych posiadanych przez …
---------+237. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka związanego z wynagrodzeniami i …
---------+238. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny skupić się na ryzyku wynikającym ze …
---------+239. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka dla firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny dokonać …
---------+240. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ryzyka dla firmy, na …
---------+241. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …
------+6.6 Ocena innych rodzajów ryzyka
---------+242. Właściwe organy powinny ocenić znaczenie innych rodzajów ryzyka dla kapitału firmy …
---------+243. Za pomocą oceny ryzyka nieodłącznego nieobjętego wymogami w zakresie funduszy własnych w …
---------+244. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko nieobjęte wymogami w zakresie funduszy własnych w ramach …
---------+245. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny również przeprowadzić ocenę innych rodzajów …
---------+246. Aby ustalić zakres oceny ryzyka nieobjętego wymogami w zakresie funduszy wł asnych w ramach …
---------+247. Właściwe organy powinny uwzględnić co najmniej: a. model biznesowy i apetyt na ryzyko; b. …
---------+248. Właściwe organy powinny przeprowadzić wstępną analizę z uwzględnieniem zmian powyższych …
---------+249. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko stopy procentowej wynikające z działalnośc i w ramach …
---------+250. Właściwe organy powinny ocenić, w jaki sposób zmiany stóp procentowych mogą mieć niekorzystny …
---------+251. W swojej ocenie ilościowej właściwe organy powinny uwzględnić wyniki pomiaru ryzyka stopy …
---------+252. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko operacyjne nieobjęte minimalnymi wymogami w zakresi e …
---------+253. Właściwe organy powinny rozważyć następujące źródła nieodłącznego ryzyka oraz, w stosownych …
---------+254. W ramach wszystkich ocen SREP właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka …
---------+255. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat stopnia ryzyka postępowania związanego z …
---------+256. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujących źródłach …
---------+257. Właściwe organy powinny uzyskać wiedzę na temat ryzyka regulacyjnego, prawnego i podatkowego …
---------+258. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach skupić się na następujący ch źródłach …
---------+259. Właściwe organy powinny ocenić ryzyko związane z modelami wykorzystywanymi na potrzeby …
---------+260. Uwzględniając specyfikę firmy inwestycyjnej, przy ocenie ryzyka nieobjętego wymogami w …
---------+261. Opierając się na kryteriach ilościowych i jakościowych, właściwe organy powinny uzyskać wiedzę …
---------+262. W stosownych przypadkach ocenę ryzyka systemowego można przeprowadzić w sposób zagregowany dl …
---------+263. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka firmy inwestycyjnej dotyczący ryzyka nieobjętego wymogami …
---------+264. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat innych rodzajów …
---------+265. Właściwe organy powinny rozpatrywać wszystkie te czynniki równolegle, a nie oddzielnie, a …
---+Tytuł 7 Ocena kapitału SREP
------+7.1 Uwagi ogólne
---------+266. Za pomocą oceny kapitału SREP właściwe organy powinny ustalić, czy fundusze własne będące w …
---------+267. Właściwe organy powinny to zrobić poprzez określenie i ustalenie wysokości dodatkowych …
---------+268. Aby zara dzić potencjalnym niedostatkom kapitału, w tym w niekorzystnych warunkach, właściwe …
---------+269. Przy ustalaniu dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych oraz, w stosownych …
---------+270. Właściwe organy powinny ocenić adekwatność funduszy własnych firmy inwestycyjnej, a także …
---------+271. Właściwe organy powinny ustanowić dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz, w …
---------+272. Właściwe organy mogą określić wszelkie dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych dla …
------+7.2 Określenie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych
---------+273. Właściwe organy powinny określić dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych w przypadku …
---------+274. Całkowita wysokość dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych powinna być sumą wszelkich …
---------+275. Właściwe organy są zobowiązane do ustalenia poziomu dodatkowego wymogu w zakresie funduszy …
---------+276. W celu identyfikacji, oceny i ilościowego określenia takich ryzyk lub elementów ryzyka …
---------+277. Zgodnie z pkt 276 lit. a) właściwe organy powinny uwzględniać ICAAP i jego wyniki jako jedne z …
---------+278. Jak wskazano w pkt 276 lit. b), właściwe organy powinny, w stosownych przypadkach, uwzględnić …
---------+279. Właściwe organy powinny ocenić, czy ICAAP obejmuje oba poniższe elementy: a. ryzyka lub …
---------+280. Właściwe organy powinny ocenić wiarygodność obliczeń ICAAP związanych z pkt 279 lit. a) i b) …
---------+281. Właściwe organy powinny następnie ocenić wiarygodność obliczeń ICAAP, porównując je z …
---------+282. Obliczenia ICAAP powinny być uznawane za częściowo wiarygodne, gdy – mimo niespełnienia …
---------+283. Właściwe organy powinny opracować i stosować specyfi czne dla poszczególnych ryzyk nadzorcze …
---------+284. Należy opracować nadzorcze wskaźniki referencyjne, biorąc pod uwagę obciążenie właściwych …
---------+285. Zważywszy na różnorodność modeli biznesowych stosowanych przez firmy inwestycyjne, ich …
---------+286. Gdy w celu określenia dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych właściwe organy stosują …
---------+287. Właściwe organy powinny korzystać z innych istotnych danych ułatwiających im określenie …
---------+288. Inne istotne dane powinny skłonić właściwe organy do ponownej oceny …
---------+289. Aby zapewnić spójność określania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych według …
---------+290. Gdy w celu określenia dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych właściwe organy …
---------+291. Jeżeli podczas bieżącego przeglądu metod wewnętrznych zgo dnie z wymogami określonymi w art. …
---------+292. Jeżeli w trakcie przeglądów zgodnie z art. 36 dyrektywy (UE) 2019/2034 oraz w następstwie …
---------+293. Właściwe organy powinny ustanowić dodatkowe fundusze własne na pokrycie niedociągnięć w …
---------+294. W przypadku gdy firma inwestycyjna, która nie spełnia warunków do zakwalifikowania się jako …
------+7.3 Określenie i uzasadnienie wymogów w zakresie funduszy własnych
---------+295. Określając dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 40 ust. 3 dyrektywy …
---------+296. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ę𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 Właściwe organy 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 powinny 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘 zapewnić …
---------+297. Informując firmy inwestycyjne o wymogach ostrożnościowych, właściwe organy powinny uzasadnić …
---------+298. W uzasadnieniu dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych zgodnie z pkt 273 lit. b)– d) …
------+7.4 Spełnienie wymogów w warunkach cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej
---------+299. W pr zypadku firm inwestycyjnych, które nie spełniają warunków do zakwalifikowania się jako …
---------+300. Rozważając niekorzystne cykliczne wahania koniunktury gospodarczej, właściwe organy powinny …
---------+301. Aby ocenić adekwatność kapitałową w przypadku niekorzystnych cyklicznych wahań koniunktury …
---------+302. Na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z pkt 301 właściwe organy powinny ustalić, czy …
---------+303. Właściwe organy powinny określić wytyczne dotyczące dodatkowych funduszy własnych (P2G) w …
---------+304. P2G to kwota kapitału uznana za adekwatną, która powinna zostać ustalona w celu umożliwienia …
---------+305. Właściwe organy powinny ustanawiać P2G na podstawie wynik ów oceny cyklicznych wahań …
---------+306. Do celów pkt 305 właściwe organy powinny zapewnić, by analizy przeprowadzone w celu …
---------+307. Właściwe organy zasadniczo nie powinny wykorzystywać P2G do pokrycia aspektów ryzyka, które …
---------+308. Określając wielkość P2G, właściwe organy powinny zapewnić, aby były one ustalone na poziomie …
---------+309. Określając wielkość P2G, właściwe organy powinny uwzględnić, w stosownych przypadkach …
---------+310. Bez uszczerbku dla pkt 271 właściwe organy powinny w odpowiednim czasie dokonać rewizji …
---------+311. P2G ustalone przez właściwe organy mają charakter dodatkowy w stosunku do najwyższego …
---------+312. W przypadku wyznaczenia lub aktualizacji P2G właściwe organy powinny poinformować firmę …
---------+313. W przypadku rewizji zgodnie z pkt 310 , gdy przeglądy nadzorcze zgodnie z art. 36 dyrektywy …
---------+314. Właściwe organy powinny poinformować firmy inwestycyjne, że oczekuje się od nich realizacji …
---------+315. Właściwe organy powinny również poinformować firmy inwestycyjne, że fundusze własne posiadane …
---------+316. Ustalając terminy na wykonanie P2G i przekazując je firmie inwestycyjnej, właściwe organy …
---------+317. W przypadku gdy wyniki il ościowe, o których mowa w sekcji 7.4, wskazują, że w pesymistycznych …
---------+318. W celu określenia wiarygodności planu kapitałowego właściwy organ powinien rozważyć, w …
---------+319. Oceniając plany kapitałowe, właściwe organy powinny – w stosownych przypadkach, w wyniku …
---------+320. Właściwe organy powinny oczekiwać od firm inwestycyjnych wdrożenia zmienionego planu …
---------+321. Właściwe organy powinny w stosownych przypadkach rozważyć zastosowanie dodatkowych środków …
---------+322. W szczególności, jeżeli wyniki ilościowe testów warunków skrajnych lub analiz wrażliwości …
------+7.5 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+323. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd dotyczący tego, czy istniejące …
---------+Punktacja Pogląd nadzorc zy Czynniki
---+Tytuł 8 Ocena ryzyka płynności
------+8.1 Uwagi ogólne
---------+324. Właściwe organy powinny szacować i oceniać za pomocą punktacji ryzyko płynności, które uznano …
---------+325. Formalność i szczegółowość oceny powinny zależeć od wielkości firmy inwestycyjnej, jej …
---------+326. Firmy inwestycyjne, które zawierają transakcje na własny rachunek, powinny przeprowadzić ocenę …
---------+327. Właściwe organy powinny sprawdzić, czy firma inwestycyjna spełnia minimalne wymogi dotyczące …
---------+328. Oceniając ryzyko płynności, właściwe organy powinny uwzględnić wszystkie następujące źródła …
---------+329. Ocena ryzyka płynności powinna opierać się na wiarygodnych i aktualnych informacjach, a jej …
---------+330. Właściwe organy powinny odzwierciedlić wynik oceny ryzyka płynności w podsumowaniu ustaleń …
------+8.2 Ocena ryzyka płynności
---------+331. Właściwe organy powinny ocenić wpływ na aktywa płynne w trudnych, ale prawdopo dobnych …
---------+332. Właściwe organy powinny ocenić wysokość aktywów płynnych potrzebną do zapewnienia, by firma …
---------+333. Szacując wpływ trudnych, ale prawdopodobnych warunków na potrzeby w zakresie płynności firmy …
---------+334. W przypadku firm inwestycyjnych, które zawierają transakcje na własny rachunek, właściwe …
---------+335. Właściwe organy powinny opierać swoją ocenę na przeprowadzonej przez firmę inwestycyjną …
---------+336. Na potrzeby oceny ryzyka płynności śróddziennej właściwe organy powinny ocenić, czy firma …
---------+337. W przypadku oceny potrzeb w zakresie płynności w normalnych warunkach oraz oceny ryzyka …
---------+338. Właściwe organy powinny ocenić ekspozycję firmy inwestycyjnej na ryzyko płynności …
---------+339. W przypadku firm inwestycyjnych, które są animatorami rynku zgodnie z definicją zawartą w a …
---------+340. Właściwe organy powinny ocenić, czy aktywa płynne firm inwestycyjnych będących animatorami …
---------+341. Właściwe organy powinny ocenić zdolność firm inwestycyjnych będących animatorami rynku do …
---------+342. Oceniając ryzyko płynności, właściwe organy powinny ocenić rozwiązania dotyczące finansowania …
---------+343. Właściwe organy powinny ocenić adekwatność profilu finansowania firmy inwestycyjnej, biorąc …
---------+344. Właściwe organy powinny ocenić różnorodność źródeł finansowania. W ocenie należy uwzględnić …
---------+345. Właściwe organy powinny ocenić, czy potencjalne niedociągnięcia wynikające z profilu …
---------+346. Właściwe organy powinny rozważyć czynniki ograniczające stabilność finansowania w odniesieniu …
---------+347. Właściwe organy powinny oceniać ryzyko stabilności profilu finansowania firmy inwestycyjnej …
------+8.3 Ocena zarządzania ryzykiem płynności
---------+348. Właściwe organy powinny ocenić ramy zarządzania ryzykiem płynności obowiązujące w firmie …
---------+349. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada skuteczne ramy zarządzania …
---------+350. Ramy te powinny być proporcjonalne do wielkości, struktury i organizacji wewnętrznej firmy …
---------+351. Właściwe organy powinny ocenić, czy ramy zarządzania ryzykiem firmy inwestycyjnej uwzględniają …
---------+352. Właściwe organy powinny ocenić, czy strategie firmy inwestycyjnej dotyczą przede wszystkim …
---------+353. Oceniając ramy, zasady i procedury zarządzania ryzykiem płynności, właściwe organy powinny …
---------+354. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy organizacyjne …
---------+355. Właściwe organy powinny ocenić, czy firma inwestycyjna stosuje solidne i kompleksowe ramy …
------+8.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+356. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd na temat ryzyka płynności …
---+Tytuł 9. Określenie wyniku oceny płynności
------+9.1 Uwagi ogólne
---------+357. Właściwe organy powinny wykorzystać ocenę przeprowadzoną w ramach tytułu 8 do określenia i …
---------+358. Proces oce ny płynności SREP przeprowadzany przez właściwe organy powinien przebiegać według …
------+9.2 Ogólna ocena ryzyka płynności
---------+359. Aby ocenić, czy płynność, jaką posiada firma inwestycyjna, zapewnia odpowiednie pokrycie …
---------+360. W odniesieniu do wyni ków oceny ryzyka płynności właściwe organy powinny uwzględniać ustalenia …
---------+361. Oceniając ramy ILAAP firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny ocenić, czy obliczenia ILAAP …
---------+362. Właściwe organy powinny przełożyć tę ogólną ocenę na ocenę punktową płynności i finansowania …
------+9.3 Stwierdzenie potrzeby wprowadzenia szczególnych wymogów dotyczących płynności
---------+363. W przypadku gdy właściwe organy określają szczególny wymóg dotyczący płynności zgodnie z art. …
---------+364. Aby określić wymóg ilościowy, właściwe organy powinny wymagać wysokości aktywów płynnych …
------+9.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---------+365. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd dotyczący tego, czy istniejąca …
---------+Punktacja Pogląd nadz orczy Czynniki
---+Tytuł 10 Ogólna ocena SREP i zastosowanie środków nadzorczych
------+10.1 Uwagi ogólne
---------+366. Niniejszy tytuł dotyczy włączenia ustaleń dokonanych w wyniku ocen poszczególnych elementów …
---------+367. Właściwe organy powinny korzystać ze swoich uprawnień nadzorczych, kierując się …
---------+368. Stosując środki nadzorcze w celu zaradzenia szczególnym niedociągnięciom stwierdzonym w toku o …
---------+369. Stosując środki nadzorcze lub sankcje w celu wyeliminowania niedociągnięć ostrożnościowych …
---------+370. Właściwe organy mogą przedsięwziąć natychmiastowe środki nadzorcze bezpośrednio związane z …
------+10.2 Ogólna ocena SREP
---------+371. Ustalając ogólną ocenę SREP, właściwe organy powinny przeanalizować ustalenia ocen …
---------+372. Kierując się powyższymi względami, właściwe organy powinny ustalić zdolność firmy …
---------+373. Na podstawie tego ustalenia, właściwe organy powinny: a. wprowadzać wszelkie środki nadzorcze …
---------+374. Ogólna ocena SREP powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w punktacji zdolności do efektywnego …
---------+375. Ustalając, czy firma inwestycyjna „znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożona …
------+10.3 Stosowanie środków w zakresie kapitału
---------+376. Właściwe organy powinny nakładać dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych i określić …
---------+377. Niezależnie od wymogów, o których mowa w poprzednim punkcie, właściwe organy mogą – kierując …
---------+378. Jeżeli po skontaktowaniu się z organem sprawującym nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu …
------+10.4 Stosowanie środków w zakresie płynności
---------+379. Właściwe organy powinny nakładać szczególne wymogi w zakresie płynności zgodnie z procesem i …
---------+380. Niezależnie od szczegółowych wymogów ilościowych, o których mowa w poprzednim punkcie …
------+10.5 Stosowanie innych środków na dzorczych
---------+381. Aby usunąć określone niedociągnięcia zidentyfikowane podczas oceny elementów SREP, właściwe …
---------+382. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom stwierdzonym w ramach analizy modelu …
---------+383. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+384. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. e) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+385. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. f) dyrektywy (UE) 2019/2034, właściwe organy mogą: a. wymagać od …
---------+386. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom zidentyfikowanym w ramach oceny zarządzania …
---------+387. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. wymagać od …
---------+388. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. g) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+389. Na podstawie wyników jakościowego przeglądu programów testów warunków skrajnych i w przypadku …
---------+390. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom zidentyfikowanym w ramach oceny ryzyka dla …
---------+391. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+392. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. d) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+393. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. e) i f) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+394. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom zidentyfikowanym w ramach oceny ryzyka dla …
---------+395. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od firmy …
---------+396. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. e) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. nakazać …
---------+397. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. f) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. wymagać od …
---------+398. Środki nadzorcze mające zaradzić niedociągnięciom zidentyfikowanym w ramach oceny ryzyka dla …
---------+399. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. upewnić …
---------+400. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. e) i f) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. …
---------+401. Niezależnie od wymogu posiadania dodatkowych funduszy własnych zgo dnie z art. 39 ust. 1 lit. …
---------+402. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. k) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą: a. wymagać …
---------+403. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
---------+404. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. k) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od …
------+10.6 Reakcja nadzorcza w przypadku niespełnienia dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (P2R)
---------+405. Dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych (P2R) jest prawnie wiążącym wymogiem, który firmy …
------+10.7 Reakcja nadzorcza w przypadku niespełnienia wytycznych dotyczących dodatkowych funduszy (P2G)
---------+406. Właściwe organy powinny monitorować, czy w miarę upływu czasu firma inwestycyjna ustala i …
---------+407. Jeżeli środki własne firmy inwestycyjnej ulegną zmniejszeniu lub zaistnieje prawdopodobieństwo …
---------+408. Co do zasady istnieją trzy sytuacje, w których firma inwestycyjna mogłaby nie dotrzymać …
---------+409. Niezależnie od reakcji nadzorczych określonych w poprzednim punkcie właściwe organy mogą …
------+10.8 Wzajemne oddziaływanie między środkami nadzorczymi a środkami wczesnej interwencji
---------+410. Oprócz środków nadzorczych, o których mowa w niniejszym tytule, w odniesieniu do firm …
---------+411. Właściwe organy powinny stosować środki wczesnej interwencji bez uszczerbku dla środków …
------+10.9 Wzajemne oddziaływanie między środkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
---------+412. Jeżeli w trakcie wykonywania czynności nadzorczych właściwe organy mają uzasadnione przesłanki …
---------+413. W przypadku gdy właściwe organy są powiadamiane o środkach nadzorczych lub sankcjach …
---+Tytuł 11 Stosowanie SREP w odniesieniu do grup firm inwestycyjnych
------+414. Niniejszy tytuł dotyczy stosowania wspólnych procedur i metod SREP określonych w niniejszych …
------+415. W SREP właściwe organy powinny również uwzględnić potencjalne ryzyko prania pieniędzy i …
------+416. Oceniając skutki ostrożnościowe ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla …
------+11.1 Stosowanie SREP w odniesieniu do grup transgranicznych
---------+417. Stosując SREP i niniejsze wytyczne do grup firm inwestycyjnych, właściwe organy powinny ocenić …
---------+418. Z zastrzeżeniem zakresu stosowania niniejszych wytycznych omówionego w tytule 1: a. organy …
---------+419. Jeśli niniejsze wytyczne są stosowane w odniesieniu do jednostek zależnych grupy …
---------+420. Wyniki takiej wstępnej oceny elementów SREP, w tym pogląd dotyczący kluczowych czynników …
---------+421. Po zakończeniu rozmów w ramach kolegiów organów nadzoru właściwe organy powinny sfinalizować …
---------+422. Zakres dyskusji i koordynacji właściwych orga nów w ramach kolegiów organów nadzoru powinien …
------+11.2 Ocena kapitału SREP i wymogi ostrożnościowe dostosowane do konkretnych firm inwestycyjnych
---------+423. Określenie adekwatności kapitałowej i wymogów kapitałowych zgodnie z procesem opisany m w …
---------+424. Korzystanie z uprawnień nadzorczych i stosowanie środków nadzorczych, w tym nakładanie …
---------+425. W kontekście dyskusji dotyczących adekwatności poziomu funduszy własnych i ustalenia …
---------+426. Wymóg kapitałowy i inne środki kapitałowe, jeśli mają zastosowanie, powinny być ustalane na …
------+11.3 Stosowanie innych środków nadzorczych
---------+427. Właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad transgranicznymi grupami firm inwestycyjnych i …
---------+428. Właściwe organy odpowiedzialne za nadzór ostrożnościowy nad podmiotami należącymi do …
 English - European Union - Financial Industry -

Wytyczne w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) na podstawie dyrektywy (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09)

Wytyczne w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) na podstawie dyrektywy (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/supervisory-review-and-evaluation-process-srep – PDF

1. Przegląd

,
Tytuł 1 Przepisy ogólne

Tytuł 1 Przepisy ogólne
Tytuł 2 Wspólny SREP

Tytuł 2 Wspólny SREP
Tytuł 3 Monitorowanie kluczowych wskaźników

Tytuł 3 Monitorowanie kluczowych wskaźników
Tytuł 4 Analiza modelu biznesowego

Tytuł 4 Analiza modelu biznesowego
Tytuł 5 Ocena zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli stosowanych w całej firmie

Tytuł 5 Ocena zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli stosowanych w całej firmie
Tytuł 6 Ocena ryzyk obciążających kapitał

Tytuł 6 Ocena ryzyk obciążających kapitał
Tytuł 7 Ocena kapitału SREP

Tytuł 7 Ocena kapitału SREP
Tytuł 8 Ocena ryzyka płynności

Tytuł 8 Ocena ryzyka płynności
Tytuł 9. Określenie wyniku oceny płynności

Tytuł 9. Określenie wyniku oceny płynności
Tytuł 10 Ogólna ocena SREP i zastosowanie środków nadzorczych

Tytuł 10 Ogólna ocena SREP i zastosowanie środków nadzorczych
Tytuł 11 Stosowanie SREP w odniesieniu do grup firm inwestycyjnych

Tytuł 11 Stosowanie SREP w odniesieniu do grup firm inwestycyjnych

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy

Powiązane zgłoszenia

Powiązania
is related to Imported: Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) (2023-06-19-fc55fb518e-3dad)
is related to Assignments added: Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) (2023-06-19-fc55fb518e-3dad) – 79 links
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/