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▼M9 RÈGLEMENT (UE) N o 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 ▼B (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Regulation - TROISIÈME PARTIE EXIGENCES DE FONDS PROPRES
+TROISIÈME PARTIE EXIGENCES DE FONDS PROPRES
---+TITRE I EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
------+CHAPITRE 1 Niveau de fonds propres requis
---------+Section 1 Exigences de fonds propres applicables aux établissements
------------+Article 92 Exigences de fonds propres
---------------+Article 92 1.
---------------+Article 92 1a.
---------------+Article 92 2.
---------------+Article 92 3.
---------------+Article 92 4.
---------------+Article 92 5.
---------------+Article 92 6.
------------+Article 92bis Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm
---------------+Article 92bis 1.
---------------+Article 92bis 2.
------------+Article 92ter Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE
---------------+Article 92ter 1.
---------------+Article 92ter 2.
---------------+Article 92ter 3.
------------+Article 93 Exigence de capital initial en continuité d'exploitation
---------------+Article 93 1.
---------------+Article 93 2.
---------------+Article 93 4.
---------------+Article 93 5.
---------------+Article 93 6.
------------+Article 94 Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille
---------------+Article 94 1.
---------------+Article 94 2.
---------------+Article 94 3.
---------------+Article 94 4.
---------------+Article 94 5.
---------------+Article 94 6.
---------------+Article 94 7.
---------------+Article 94 8.
---------------+Article 94 9.
---------------+Article 94 10.
---------+Section 2 Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée
------+CHAPITRE 3 Portefeuille de négociation
---------+Article 102 Exigences relatives au portefeuille de négociation
------------+Article 102 1.
------------+Article 102 2.
------------+Article 102 3.
------------+Article 102 4.
------------+Article 102 5.
------------+Article 102 6.
---------+Article 103 Gestion du portefeuille de négociation
------------+Article 103 1.
------------+Article 103 2.
---------+Article 104 Inclusion dans le portefeuille de négociation
------------+Article 104 1.
------------+Article 104 2.
------------+Article 104 3.
------------+Article 104 4.
------------+Article 104 5.
------------+Article 104 6.
------------+Article 104 7.
------------+Article 104 8.
------------+Article 104 9.
---------+Article 104bis Reclassement d'une position
------------+Article 104bis 1.
------------+Article 104bis 2.
------------+Article 104bis 3.
------------+Article 104bis 4.
------------+Article 104bis 5.
------------+Article 104bis 6.
---------+Article 104ter Exigences en matière de table de négociation
------------+Article 104ter 1.
------------+Article 104ter 2.
------------+Article 104ter 3.
------------+Article 104ter 4.
------------+Article 104ter 5.
------------+Article 104ter 6.
---------+Article 104quater Traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres
------------+Article 104quater 1.
------------+Article 104quater 2.
------------+Article 104quater 3.
------------+Article 104quater 4.
---------+Article 105 Exigences d'évaluation prudente
------------+Article 105 1.
------------+Article 105 2.
------------+Article 105 3.
------------+Article 105 4.
------------+Article 105 5.
------------+Article 105 6.
------------+Article 105 7.
------------+Article 105 8.
------------+Article 105 9.
------------+Article 105 10.
------------+Article 105 11.
------------+Article 105 12.
------------+Article 105 13.
------------+Article 105 14.
---------+Article 106 Couvertures internes
------------+Article 106 1.
------------+Article 106 2.
------------+Article 106 3.
------------+Article 106 4.
------------+Article 106 4a.
------------+Article 106 5.
------------+Article 106 5a.
------------+Article 106 5b.
------------+Article 106 6.
------------+Article 106 7.
---+TITRE II EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
------+CHAPITRE 1 Principes généraux
---------+Article 107 Approches du risque de crédit
------------+Article 107 1.
------------+Article 107 2.
------------+Article 107 3.
------------+Article 107 4.
---------+Article 108 Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit dans le cadre de l’approche standard et de l’approche NI pour risque de crédit et pour risque de dilution
------------+Article 108 1.
------------+Article 108 2.
------------+Article 108 3.
------------+Article 108 4.
------------+Article 108 5.
------------+Article 108 6.
---------+Article 109 Traitement des positions de titrisation
---------+Article 110 Traitement des ajustements pour risque de crédit
------------+Article 110 1.
------------+Article 110 2.
------------+Article 110 3.
------------+Article 110 4.
---------+Article 110bis Suivi des accords contractuels qui ne sont pas des engagements
------+CHAPITRE 2 Approche standard
---------+Section 1 Principes généraux
------------+Article 111 Valeur exposée au risque
---------------+Article 111 1.
---------------+Article 111 2.
---------------+Article 111 3.
---------------+Article 111 4.
---------------+Article 111 5.
---------------+Article 111 6.
---------------+Article 111 7.
---------------+Article 111 8.
------------+Article 112 Catégories d'expositions
------------+Article 113 Calcul des montants d'exposition pondérés
---------------+Article 113 1.
---------------+Article 113 2.
---------------+Article 113 3.
---------------+Article 113 4.
---------------+Article 113 5.
---------------+Article 113 6.
---------------+Article 113 7.
---------+Section 2 Pondérations de risque
------------+Article 114 Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales
---------------+Article 114 1.
---------------+Article 114 2.
---------------+Article 114 3.
---------------+Article 114 4.
---------------+Article 114 7.
------------+Article 115 Expositions sur les administrations régionales ou locales
---------------+Article 115 -1.
---------------+Article 115 1.
---------------+Article 115 2.
---------------+Article 115 3.
---------------+Article 115 4.
---------------+Article 115 5.
------------+Article 116 Expositions sur les entités du secteur public
---------------+Article 116 1.
---------------+Article 116 2.
---------------+Article 116 3.
---------------+Article 116 4.
---------------+Article 116 5.
------------+Article 117 Expositions sur les banques multilatérales de développement
---------------+Article 117 1.
---------------+Article 117 2.
---------------+Article 117 3.
------------+Article 118 Expositions sur les organisations internationales
------------+Article 119 Expositions sur les établissements
---------------+Article 119 1.
---------------+Article 119 4.
---------------+Article 119 5.
------------+Article 120 Expositions sur les établissements notés
---------------+Article 120 1.
---------------+Article 120 2.
---------------+Article 120 3.
------------+Article 121 Expositions sur les établissements non notés
---------------+Article 121 1.
---------------+Article 121 2.
---------------+Article 121 3.
------------+Article 122 Expositions sur les entreprises
---------------+Article 122 1.
---------------+Article 122 2.
------------+Article 122bis Expositions de financement spécialisé
---------------+Article 122bis 1.
---------------+Article 122bis 2.
---------------+Article 122bis 3.
---------------+Article 122bis 4.
------------+Article 123 Expositions sur la clientèle de détail
---------------+Article 123 1.
---------------+Article 123 2.
---------------+Article 123 3.
---------------+Article 123 4.
---------------+Article 123 5.
------------+Article 123bis Expositions avec asymétrie de devises
---------------+Article 123bis 1.
---------------+Article 123bis 2.
---------------+Article 123bis 3.
------------+Article 124 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
---------------+Article 124 1.
---------------+Article 124 2.
---------------+Article 124 3.
---------------+Article 124 4.
---------------+Article 124 5.
---------------+Article 124 6.
---------------+Article 124 7.
---------------+Article 124 8.
---------------+Article 124 9.
---------------+Article 124 10.
---------------+Article 124 11.
---------------+Article 124 12.
---------------+Article 124 13.
---------------+Article 124 14.
------------+Article 125 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel
---------------+Article 125 1.
---------------+Article 125 2.
---------------+Article 125 3.
------------+Article 126 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial
---------------+Article 126 1.
---------------+Article 126 2.
---------------+Article 126 3.
---------------+Article 126 4.
------------+Article 126bis Expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction
---------------+Article 126bis 1.
---------------+Article 126bis 2.
---------------+Article 126bis 3.
------------+Article 127 Expositions en défaut
---------------+Article 127 1.
---------------+Article 127 2.
---------------+Article 127 3.
------------+Article 128 Expositions sur créances subordonnées
---------------+Article 128 1.
---------------+Article 128 2.
------------+Article 129 Expositions sous forme d'obligations garanties
---------------+Article 129 1.
---------------+Article 129 1a.
---------------+Article 129 1b.
---------------+Article 129 1c.
---------------+Article 129 1d.
---------------+Article 129 2.
---------------+Article 129 3.
---------------+Article 129 3a.
---------------+Article 129 3b.
---------------+Article 129 4.
---------------+Article 129 5.
---------------+Article 129 6.
---------------+Article 129 7.
------------+Article 130 Éléments représentatifs de positions de titrisation
------------+Article 131 Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme
------------+Article 132 Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC
---------------+Article 132 1.
---------------+Article 132 2.
---------------+Article 132 3.
---------------+Article 132 4.
---------------+Article 132 5.
---------------+Article 132 6.
---------------+Article 132 7.
------------+Article 132bis Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC
---------------+Article 132bis 1.
---------------+Article 132bis 2.
---------------+Article 132bis 3.
---------------+Article 132bis 4.
------------+Article 132ter Exclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC
---------------+Article 132ter 1.
---------------+Article 132ter 2.
------------+Article 132quater Traitement des expositions hors bilan des OPC
---------------+Article 132quater 1.
---------------+Article 132quater 2.
---------------+Article 132quater 3.
------------+Article 133 Expositions sur actions
---------------+Article 133 1.
---------------+Article 133 2.
---------------+Article 133 3.
---------------+Article 133 4.
---------------+Article 133 5.
---------------+Article 133 6.
---------------+Article 133 7.
------------+Article 134 Autres éléments
---------------+Article 134 1.
---------------+Article 134 2.
---------------+Article 134 3.
---------------+Article 134 4.
---------------+Article 134 5.
---------------+Article 134 6.
---------------+Article 134 7.
---------+Section 3 Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit
------------+Sous-Section 1 Reconnaissance des OEEC
---------------+Article 135 Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
------------------+Article 135 1.
------------------+Article 135 2.
------------------+Article 135 3.
------------+Sous-Section 2 Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC
---------------+Article 136 Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC
------------------+Article 136 1.
------------------+Article 136 2.
------------------+Article 136 3.
------------+Sous-Section 3 Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation
---------------+Article 137 Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation
------------------+Article 137 1.
------------------+Article 137 2.
---------+Section 4 Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque
------------+Article 138 Exigences générales
------------+Article 139 Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission
---------------+Article 139 1.
---------------+Article 139 2.
---------------+Article 139 3.
---------------+Article 139 4.
------------+Article 140 Évaluations de crédit à court terme et à long terme
---------------+Article 140 1.
---------------+Article 140 2.
------------+Article 141 Éléments libellés en monnaie nationale et en devises
---------------+Article 141 1.
---------------+Article 141 2.
------+CHAPITRE 3 Approche fondée sur les notations internes (NI)
---------+Section 1 Autorisation d'utiliser l'approche ni délivrée par les autorités compétentes
------------+Article 142 Définitions
---------------+Article 142 1.
---------------+Article 142 2.
------------+Article 143 Autorisation d'utiliser l'approche NI
---------------+Article 143 1.
---------------+Article 143 2.
---------------+Article 143 3.
---------------+Article 143 4.
---------------+Article 143 5.
------------+Article 144 Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI
---------------+Article 144 1.
---------------+Article 144 2.
------------+Article 145 Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI
---------------+Article 145 1.
---------------+Article 145 2.
---------------+Article 145 3.
------------+Article 146 Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies
------------+Article 147 Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions
---------------+Article 147 1.
---------------+Article 147 2.
---------------+Article 147 3.
---------------+Article 147 3a.
---------------+Article 147 4.
---------------+Article 147 5.
---------------+Article 147 5a.
---------------+Article 147 6.
---------------+Article 147 7.
---------------+Article 147 8.
---------------+Article 147 9.
---------------+Article 147 10.
---------------+Article 147 11.
---------------+Article 147 12.
------------+Article 148 Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles
---------------+Article 148 1.
---------------+Article 148 2.
---------------+Article 148 3.
------------+Article 149 Conditions de retour à des approches moins sophistiquées
---------------+Article 149 1.
---------------+Article 149 2.
---------------+Article 149 3.
------------+Article 150 Conditions d'utilisation partielle permanente
---------------+Article 150 1.
---------------+Article 150 1a.
---------------+Article 150 2a.
---------+Section 2 Calcul des montants d'exposition pondérés
------------+Sous-Section 1 Traitement par type de catégorie d'expositions
---------------+Article 151 Traitement par catégorie d'expositions
------------------+Article 151 1.
------------------+Article 151 2.
------------------+Article 151 3.
------------------+Article 151 5.
------------------+Article 151 6.
------------------+Article 151 7.
------------------+Article 151 8.
------------------+Article 151 9.
------------------+Article 151 10.
------------------+Article 151 11.
---------------+Article 152 Traitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC
------------------+Article 152 1.
------------------+Article 152 2.
------------------+Article 152 3.
------------------+Article 152 4.
------------------+Article 152 5.
------------------+Article 152 6.
------------------+Article 152 7.
------------------+Article 152 8.
------------------+Article 152 9.
------------+Sous-Section 2 Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit
---------------+Article 153 Montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises
------------------+Article 153 1.
------------------+Article 153 2.
------------------+Article 153 4.
------------------+Article 153 5.
------------------+Article 153 6.
------------------+Article 153 7.
------------------+Article 153 8.
------------------+Article 153 9.
---------------+Article 154 Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail
------------------+Article 154 1.
------------------+Article 154 3.
------------------+Article 154 4.
------------------+Article 154 5.
------------------+Article 154 6.
------------------+Article 154 7.
---------------+Article 156 Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit
------------+Sous-Section 3 Calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées
---------------+Article 157 Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées
------------------+Article 157 1.
------------------+Article 157 2.
------------------+Article 157 3.
------------------+Article 157 4.
------------------+Article 157 5.
------------------+Article 157 6.
---------+Section 3 Montants des pertes anticipées
------------+Article 158 Traitement par type d'expositions
---------------+Article 158 1.
---------------+Article 158 2.
---------------+Article 158 3.
---------------+Article 158 4.
---------------+Article 158 5.
---------------+Article 158 6.
---------------+Article 158 9a.
---------------+Article 158 10.
------------+Article 159 Traitement des montants des pertes anticipées, du déficit NI et de l’excédent NI
---------------+Article 159 1.
---------------+Article 159 2.
---------+Section 4 Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance
------------+Sous-section - 1 Expositions garanties par les administrations centrales ou les banques centrales des États membres ou par la BCE
---------------+Article 159bis Non-application des planchers de PD, de LGD et de CCF
---------------+Article 160 Probabilité de défaut (PD)
------------------+Article 160 1.
------------------+Article 160 1a.
------------------+Article 160 2.
------------------+Article 160 3.
------------------+Article 160 4.
------------------+Article 160 6.
------------------+Article 160 7.
---------------+Article 161 Pertes en cas de défaut (LGD)
------------------+Article 161 1.
------------------+Article 161 2.
------------------+Article 161 3.
------------------+Article 161 4.
------------------+Article 161 5.
------------------+Article 161 6.
------------------+Article 161 7.
---------------+Article 162 Échéance
------------------+Article 162 1.
------------------+Article 162 2.
------------------+Article 162 3.
------------------+Article 162 4.
------------------+Article 162 5.
------------------+Article 162 6.
------------+Sous-Section 2 Expositions sur la clientèle de détail
---------------+Article 163 Probabilité de défaut (PD)
------------------+Article 163 1.
------------------+Article 163 2.
------------------+Article 163 3.
------------------+Article 163 4.
---------------+Article 164 Pertes en cas de défaut (LGD)
------------------+Article 164 1.
------------------+Article 164 2.
------------------+Article 164 4.
------------------+Article 164 4a.
------------------+Article 164 5.
------------------+Article 164 6.
------------------+Article 164 7.
------------------+Article 164 8.
------------------+Article 164 9.
------------------+Article 164 10.
---------+Section 5 Valeur exposée au risque
------------+Article 166 Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les administrations régionales et locales et les entités du secteur public et les expositions sur la clientèle de détail
---------------+Article 166 1.
---------------+Article 166 2.
---------------+Article 166 3.
---------------+Article 166 4.
---------------+Article 166 5.
---------------+Article 166 6.
---------------+Article 166 7.
---------------+Article 166 8.
---------------+Article 166 8a.
---------------+Article 166 8b.
---------------+Article 166 8c.
---------------+Article 166 9.
------------+Article 168 Actifs autres que des obligations de crédit
---------+Section 6 Conditions d'utilisation de l'approche NI
------------+Sous-Section 1 Systèmes de notation
---------------+Article 169 Principes généraux
------------------+Article 169 1.
------------------+Article 169 2.
------------------+Article 169 3.
---------------+Article 170 Structure des systèmes de notation
------------------+Article 170 1.
------------------+Article 170 2.
------------------+Article 170 3.
------------------+Article 170 4.
---------------+Article 171 Affectation aux échelons ou catégories
------------------+Article 171 1.
------------------+Article 171 2.
------------------+Article 171 3.
---------------+Article 172 Affectation des expositions
------------------+Article 172 1.
------------------+Article 172 2.
------------------+Article 172 3.
---------------+Article 173 Intégrité du processus d'affectation
------------------+Article 173 1.
------------------+Article 173 2.
------------------+Article 173 3.
---------------+Article 174 Utilisation de modèles
---------------+Article 175 Documentation des systèmes de notation
------------------+Article 175 1.
------------------+Article 175 2.
------------------+Article 175 3.
------------------+Article 175 4.
------------------+Article 175 5.
---------------+Article 176 Conservation des données
------------------+Article 176 1.
------------------+Article 176 2.
------------------+Article 176 3.
------------------+Article 176 4.
------------------+Article 176 5.
---------------+Article 177 Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres
------------------+Article 177 1.
------------------+Article 177 2.
------------------+Article 177 2a.
------------+Sous-Section 2 Quantification des risques
---------------+Article 178 Défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit
------------------+Article 178 1.
------------------+Article 178 2.
------------------+Article 178 3.
------------------+Article 178 4.
------------------+Article 178 5.
------------------+Article 178 6.
------------------+Article 178 7.
---------------+Article 179 Exigences globales en matière d'estimations
------------------+Article 179 1.
------------------+Article 179 2.
---------------+Article 180 Exigences spécifiques aux estimations de PD
------------------+Article 180 1.
------------------+Article 180 2.
------------------+Article 180 3.
---------------+Article 181 Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD
------------------+Article 181 1.
------------------+Article 181 2.
------------------+Article 181 3.
------------------+Article 181 4.
------------------+Article 181 5.
---------------+Article 182 Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
------------------+Article 182 1.
------------------+Article 182 1a.
------------------+Article 182 1b.
------------------+Article 182 1c.
------------------+Article 182 1d.
------------------+Article 182 2.
------------------+Article 182 3.
------------------+Article 182 4.
------------------+Article 182 5.
---------------+Article 183 Exigences en matière d’évaluation de l’effet de la protection de crédit non financée applicables aux expositions sur les administrations centrales et banques centrales, aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, aux expositions sur les entreprises en cas d’utilisation d’estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail
------------------+Article 183 1.
------------------+Article 183 1a.
------------------+Article 183 2.
------------------+Article 183 3.
------------------+Article 183 4.
------------------+Article 183 5.
---------------+Article 184 Exigences applicables aux créances achetées
------------------+Article 184 1.
------------------+Article 184 2.
------------------+Article 184 3.
------------------+Article 184 4.
------------------+Article 184 5.
------------------+Article 184 6.
------------+Sous-Section 3 Validation des estimations internes
---------------+Article 185 Validation des estimations internes
------------+Sous-Section 5 Gouvernance et supervision internes
---------------+Article 189 Gouvernance d'entreprise
------------------+Article 189 1.
------------------+Article 189 2.
------------------+Article 189 3.
---------------+Article 190 Contrôle du risque de crédit
------------------+Article 190 1.
------------------+Article 190 2.
------------------+Article 190 3.
------------------+Article 190 4.
---------------+Article 191 Audit interne
------+CHAPITRE 4 Atténuation du risque de crédit
---------+Section 1 Définitions et exigences générales
------------+Article 192 Définitions
------------+Article 193 Principes pour la prise en compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit
---------------+Article 193 1.
---------------+Article 193 2.
---------------+Article 193 3.
---------------+Article 193 4.
---------------+Article 193 5.
---------------+Article 193 6.
---------------+Article 193 7.
------------+Article 194 Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit
---------------+Article 194 1.
---------------+Article 194 2.
---------------+Article 194 3.
---------------+Article 194 4.
---------------+Article 194 5.
---------------+Article 194 6.
---------------+Article 194 7.
---------------+Article 194 8.
---------------+Article 194 9.
---------+Section 2 Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit
------------+Sous-Section 1 Protection de crédit financée
---------------+Article 195 Compensation au bilan
---------------+Article 196 Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché
---------------+Article 197 Éligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes
------------------+Article 197 1.
------------------+Article 197 2.
------------------+Article 197 3.
------------------+Article 197 4.
------------------+Article 197 5.
------------------+Article 197 6.
------------------+Article 197 7.
------------------+Article 197 8.
---------------+Article 198 Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
------------------+Article 198 1.
------------------+Article 198 2.
---------------+Article 199 Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI
------------------+Article 199 1.
------------------+Article 199 2.
------------------+Article 199 3.
------------------+Article 199 4.
------------------+Article 199 4a.
------------------+Article 199 5.
------------------+Article 199 6.
------------------+Article 199 7.
------------------+Article 199 8.
---------------+Article 200 Autres formes de protection de crédit financée
------------+Sous-Section 2 Protection de crédit non financée
---------------+Article 201 Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches
------------------+Article 201 1.
------------------+Article 201 2.
---------------+Article 203 Éligibilité des garanties comme protection de crédit non financée
------------+Sous-Section 3 Types de dérivés
---------------+Article 204 Types de dérivés de crédit éligibles
------------------+Article 204 1.
------------------+Article 204 2.
------------------+Article 204 3.
---------------+Article 204bis Types de dérivés sur actions éligibles
------------------+Article 204bis 1.
------------------+Article 204bis 2.
---------+Section 3 Exigences
------------+Sous-Section 1 Protection de crédit financée
---------------+Article 205 Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206
---------------+Article 206 Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché
---------------+Article 207 Exigences relatives aux sûretés financières
------------------+Article 207 1.
------------------+Article 207 2.
------------------+Article 207 3.
------------------+Article 207 4.
------------------+Article 207 5.
---------------+Article 208 Exigences relatives aux sûretés immobilières
------------------+Article 208 1.
------------------+Article 208 2.
------------------+Article 208 3.
------------------+Article 208 3a.
------------------+Article 208 4.
------------------+Article 208 5.
---------------+Article 209 Exigences applicables aux créances à recouvrer
------------------+Article 209 1.
------------------+Article 209 2.
------------------+Article 209 3.
---------------+Article 210 Exigences relatives aux autres sûretés réelles
---------------+Article 211 Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties
---------------+Article 212 Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée
------------------+Article 212 1.
------------------+Article 212 2.
------------+Sous-Section 2 Protection de crédit non financée et titres liés à un crédit
---------------+Article 213 Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit
------------------+Article 213 1.
------------------+Article 213 2.
------------------+Article 213 3.
---------------+Article 214 Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public
------------------+Article 214 1.
------------------+Article 214 2.
------------------+Article 214 3.
---------------+Article 215 Exigences supplémentaires applicables aux garanties
------------------+Article 215 1.
------------------+Article 215 2.
---------------+Article 216 Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit
------------------+Article 216 1.
------------------+Article 216 2.
------------------+Article 216 3.
---------+Section 4 Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
------------+Sous-Section 1 Protection de crédit financée
---------------+Article 218 Titres liés à un crédit
---------------+Article 219 Compensation au bilan
---------------+Article 220 Utilisation de l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance pour les accords-cadres de compensation
------------------+Article 220 1.
------------------+Article 220 2.
------------------+Article 220 3.
------------------+Article 220 4.
------------------+Article 220 5.
---------------+Article 221 Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation
------------------+Article 221 1.
------------------+Article 221 2.
------------------+Article 221 3.
------------------+Article 221 4.
------------------+Article 221 5.
------------------+Article 221 6.
------------------+Article 221 7.
------------------+Article 221 9.
---------------+Article 222 Méthode simple fondée sur les sûretés financières
------------------+Article 222 1.
------------------+Article 222 2.
------------------+Article 222 3.
------------------+Article 222 4.
------------------+Article 222 5.
------------------+Article 222 6.
------------------+Article 222 7.
---------------+Article 223 Méthode générale fondée sur les sûretés financières
------------------+Article 223 1.
------------------+Article 223 2.
------------------+Article 223 3.
------------------+Article 223 4.
------------------+Article 223 5.
------------------+Article 223 6.
------------------+Article 223 7.
---------------+Article 224 Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
------------------+Article 224 1.
------------------+Article 224 2.
------------------+Article 224 3.
------------------+Article 224 4.
------------------+Article 224 5.
------------------+Article 224 6.
---------------+Article 226 Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
---------------+Article 227 Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
------------------+Article 227 1.
------------------+Article 227 2.
------------------+Article 227 3.
---------------+Article 228 Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard
---------------+Article 229 Principes d’évaluation pour les sûretés éligibles autres que les sûretés financières
------------------+Article 229 1.
------------------+Article 229 2.
------------------+Article 229 3.
------------------+Article 229 4.
---------------+Article 230 Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible
------------------+Article 230 1.
------------------+Article 230 2.
------------------+Article 230 3.
------------------+Article 230 4.
------------------+Article 230 5.
---------------+Article 231 Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI
---------------+Article 232 Autres formes de protection de crédit financée
------------------+Article 232 1.
------------------+Article 232 2.
------------------+Article 232 3.
------------------+Article 232 4.
------------+Sous-Section 2 Protection de crédit non financée
---------------+Article 233 Évaluation
------------------+Article 233 1.
------------------+Article 233 2.
------------------+Article 233 3.
------------------+Article 233 4.
---------------+Article 234 Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches
---------------+Article 235 Calcul des montants d’exposition pondérés selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche standard
------------------+Article 235 1.
------------------+Article 235 2.
------------------+Article 235 3.
---------------+Article 235bis Calcul des montants d’exposition pondérés et de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche standard
------------------+Article 235bis 1.
------------------+Article 235bis 2.
------------------+Article 235bis 3.
------------------+Article 235bis 4.
------------------+Article 235bis 5.
---------------+Article 236 Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI sans l’aide des estimations propres de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI
------------------+Article 236 1.
------------------+Article 236 1a.
------------------+Article 236 1b.
------------------+Article 236 1c.
------------------+Article 236 1d.
------------------+Article 236 2.
------------------+Article 236 3.
---------------+Article 236bis Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI à l’aide des propres estimations de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI
------------------+Article 236bis 1.
------------------+Article 236bis 2.
------------------+Article 236bis 3.
------------------+Article 236bis 4.
------------------+Article 236bis 5.
---------+Section 5 Asymétrie d'échéances
------------+Article 237 Asymétrie d'échéances
---------------+Article 237 1.
---------------+Article 237 2.
------------+Article 238 Échéance de la protection de crédit
---------------+Article 238 1.
---------------+Article 238 2.
---------------+Article 238 3.
------------+Article 239 Évaluation de la protection
---------------+Article 239 1.
---------------+Article 239 2.
---------------+Article 239 3.
------+CHAPITRE 5 Titrisation
---------+Section 1 Définitions et critères pour les titrisations simples, transparentes et standardisées
------------+Article 242 Définitions
------------+Article 243 Critères pour les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres
---------------+Article 243 1.
---------------+Article 243 2.
---------+Section 2 Prise en compte d’un transfert de risque significatif
------------+Article 244 Titrisation classique
---------------+Article 244 1.
---------------+Article 244 2.
---------------+Article 244 3.
---------------+Article 244 4.
---------------+Article 244 5.
---------------+Article 244 6.
------------+Article 245 Titrisation synthétique
---------------+Article 245 1.
---------------+Article 245 2.
---------------+Article 245 3.
---------------+Article 245 4.
---------------+Article 245 5.
---------------+Article 245 6.
------------+Article 246 Exigences opérationnelles en cas de clause de remboursement anticipé
---------+Section 3 Calcul des montants d’exposition pondérés
------------+Sous-section 1 Dispositions générales
---------------+Article 247 Calcul des montants d’exposition pondérés
------------------+Article 247 1.
------------------+Article 247 2.
------------------+Article 247 3.
------------------+Article 247 4.
------------------+Article 247 5.
------------------+Article 247 6.
---------------+Article 248 Valeur exposée au risque
------------------+Article 248 1.
------------------+Article 248 2.
------------------+Article 248 3.
------------------+Article 248 4.
---------------+Article 249 Prise en compte d’une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation
------------------+Article 249 1.
------------------+Article 249 2.
------------------+Article 249 3.
------------------+Article 249 4.
------------------+Article 249 5.
------------------+Article 249 6.
------------------+Article 249 7.
------------------+Article 249 8.
------------------+Article 249 9.
------------------+Article 249 10.
---------------+Article 250 Soutien implicite
------------------+Article 250 1.
------------------+Article 250 2.
------------------+Article 250 3.
------------------+Article 250 4.
------------------+Article 250 5.
---------------+Article 251 Calcul par l’établissement initiateur des montants pondérés pour les expositions titrisées dans le cadre d’une titrisation synthétique
------------------+Article 251 1.
------------------+Article 251 2.
---------------+Article 252 Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques
---------------+Article 253 Réduction des montants d’exposition pondérés
------------------+Article 253 1.
------------------+Article 253 2.
------------+Sous-section 2 Hiérarchie des méthodes et paramètres communs
---------------+Article 254 Hiérarchie des méthodes
------------------+Article 254 1.
------------------+Article 254 2.
------------------+Article 254 3.
------------------+Article 254 4.
------------------+Article 254 5.
------------------+Article 254 6.
------------------+Article 254 7.
------------------+Article 254 8.
---------------+Article 255 Détermination de KIRBet KSA
------------------+Article 255 1.
------------------+Article 255 2.
------------------+Article 255 3.
------------------+Article 255 4.
------------------+Article 255 5.
------------------+Article 255 6.
------------------+Article 255 7.
------------------+Article 255 8.
------------------+Article 255 9.
---------------+Article 256 Détermination du point d’attachement (A) et du point de détachement (D)
------------------+Article 256 1.
------------------+Article 256 2.
------------------+Article 256 3.
------------------+Article 256 4.
------------------+Article 256 5.
------------------+Article 256 6.
---------------+Article 257 Détermination de l’échéance de la tranche (MT)
------------------+Article 257 1.
------------------+Article 257 2.
------------------+Article 257 3.
------------------+Article 257 4.
------------+Sous-section 3 Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque
---------------+Article 258 Conditions d’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)
------------------+Article 258 1.
------------------+Article 258 2.
---------------+Article 259 Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche SEC-IRBA
------------------+Article 259 1.
------------------+Article 259 2.
------------------+Article 259 3.
------------------+Article 259 4.
------------------+Article 259 5.
------------------+Article 259 6.
------------------+Article 259 7.
------------------+Article 259 8.
---------------+Article 260 Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-IRBA
---------------+Article 261 Calcul des montants d’exposition pondérés dans l’approche standard (SEC-SA)
------------------+Article 261 1.
------------------+Article 261 2.
------------------+Article 261 3.
---------------+Article 262 Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-SA
---------------+Article 263 Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)
------------------+Article 263 1.
------------------+Article 263 2.
------------------+Article 263 3.
------------------+Article 263 4.
------------------+Article 263 5.
------------------+Article 263 6.
------------------+Article 263 7.
------------------+Article 263 8.
---------------+Article 264 Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-ERBA
------------------+Article 264 1.
------------------+Article 264 2.
------------------+Article 264 3.
---------------+Article 265 Champ d’application et exigences opérationnelles de l’approche par évaluation interne
------------------+Article 265 1.
------------------+Article 265 2.
------------------+Article 265 3.
------------------+Article 265 4.
---------------+Article 266 Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche par évaluation interne
------------------+Article 266 1.
------------------+Article 266 2.
------------+Sous-section 4 Plafonds pour les positions de titrisation
---------------+Article 267 Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence
------------------+Article 267 1.
------------------+Article 267 2.
------------------+Article 267 3.
------------------+Article 267 4.
---------------+Article 268 Exigences maximales de fonds propres
------------------+Article 268 1.
------------------+Article 268 2.
------------------+Article 268 3.
------------------+Article 268 4.
------------+Sous-section 5 Dispositions diverses
---------------+Article 269 Retitrisations
------------------+Article 269 1.
------------------+Article 269 2.
------------------+Article 269 3.
------------------+Article 269 4.
---------------+Article 269bis Traitement des titrisations d’expositions non performantes
------------------+Article 269bis 1.
------------------+Article 269bis 2.
------------------+Article 269bis 3.
------------------+Article 269bis 4.
------------------+Article 269bis 5.
------------------+Article 269bis 6.
------------------+Article 269bis 7.
---------------+Article 270 Positions de rang supérieur dans les titrisations STS inscrites au bilan
------------------+Article 270 1.
------------------+Article 270 2.
------------------+Article 270 3.
------------------+Article 270 4.
---------------+Article 270bis Pondération de risque supplémentaire
------------------+Article 270bis 1.
------------------+Article 270bis 2.
---------+Section 4 Évaluations externes de crédit
------------+Article 270ter Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
------------+Article 270quater Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC
------------+Article 270 quinquies Utilisation des évaluations de crédit
---------------+Article 270 quinquies 1.
---------------+Article 270 quinquies 2.
---------------+Article 270 quinquies 3.
---------------+Article 270 quinquies 4.
------------+Article 270 sexies Mise en correspondance des positions de titrisation
------+CHAPITRE 6 Risque de crédit de contrepartie
---------+Section 1 Définitions
------------+Article 271 Détermination de la valeur exposée au risque
---------------+Article 271 1.
---------------+Article 271 2.
------------+Article 272 Définitions
---------+Section 2 Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque
------------+Article 273 Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque
---------------+Article 273 1.
---------------+Article 273 2.
---------------+Article 273 3.
---------------+Article 273 4.
---------------+Article 273 5.
---------------+Article 273 6.
---------------+Article 273 7.
---------------+Article 273 8.
---------------+Article 273 9.
------------+Article 273bis Conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque
---------------+Article 273bis 1.
---------------+Article 273bis 2.
---------------+Article 273bis 3.
---------------+Article 273bis 4.
---------------+Article 273bis 5.
---------------+Article 273bis 6.
------------+Article 273ter Non-respect des conditions d’utilisation de méthodes simplifiées pour calculer la valeur exposée au risque des dérivés et de l’approche simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA
---------------+Article 273ter 1.
---------------+Article 273ter 2.
---------------+Article 273ter 3.
---------+Section 3 Approche standard du risque de crédit de contrepartie
------------+Article 274 Valeur exposée au risque
---------------+Article 274 1.
---------------+Article 274 2.
---------------+Article 274 3.
---------------+Article 274 4.
---------------+Article 274 5.
---------------+Article 274 6.
---------------+Article 274 7.
------------+Article 275 Coût de remplacement
---------------+Article 275 1.
---------------+Article 275 2.
---------------+Article 275 3.
------------+Article 276 Prise en compte et traitement des sûretés
---------------+Article 276 1.
---------------+Article 276 2.
---------------+Article 276 3.
------------+Article 277 Affectation des opérations à des catégories de risques
---------------+Article 277 1.
---------------+Article 277 2.
---------------+Article 277 3.
---------------+Article 277 4.
---------------+Article 277 5.
------------+Article 277bis Ensembles de couverture
---------------+Article 277bis 1.
---------------+Article 277bis 2.
---------------+Article 277bis 3.
------------+Article 278 Exposition future potentielle
---------------+Article 278 1.
---------------+Article 278 2.
---------------+Article 278 3.
------------+Article 279 Calcul de la position en risque
------------+Article 279bis Delta prudentiel
---------------+Article 279bis 1.
---------------+Article 279bis 2.
---------------+Article 279bis 3.
------------+Article 279ter Montant notionnel ajusté
---------------+Article 279ter 1.
---------------+Article 279ter 2.
---------------+Article 279ter 3.
------------+Article 279quater Ajustement lié à l'échéance
---------------+Article 279quater 1.
---------------+Article 279quater 2.
------------+Article 280 Coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture
------------+Article 280bis Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt
---------------+Article 280bis 1.
---------------+Article 280bis 2.
---------------+Article 280bis 3.
------------+Article 280ter Majoration de la catégorie du risque de change
---------------+Article 280ter 1.
---------------+Article 280ter 2.
------------+Article 280quater Majoration de la catégorie du risque de crédit
---------------+Article 280quater 1.
---------------+Article 280quater 2.
---------------+Article 280quater 3.
---------------+Article 280quater 4.
---------------+Article 280quater 5.
------------+Article 280quinquies Majoration de la catégorie du risque sur actions
---------------+Article 280quinquies 1.
---------------+Article 280quinquies 2.
---------------+Article 280quinquies 3.
---------------+Article 280quinquies 4.
------------+Article 280sexies Majoration de la catégorie du risque sur matières premières
---------------+Article 280sexies 1.
---------------+Article 280sexies 2.
---------------+Article 280sexies 3.
---------------+Article 280sexies 4.
---------------+Article 280sexies 5.
------------+Article 280septies Majoration de la catégorie autres risques
---------------+Article 280septies 1.
---------------+Article 280septies 2.
---------+Section 4 Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie
------------+Article 281 Calcul de la valeur exposée au risque
---------------+Article 281 1.
---------------+Article 281 2.
---------+Section 5 Méthode de l'exposition initiale
------------+Article 282 Calcul de la valeur exposée au risque
---------------+Article 282 1.
---------------+Article 282 2.
---------------+Article 282 3.
---------------+Article 282 4.
---------+Section 6 Méthode du modèle interne
------------+Article 283 Autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne
---------------+Article 283 1.
---------------+Article 283 2.
---------------+Article 283 3.
---------------+Article 283 4.
---------------+Article 283 5.
---------------+Article 283 6.
------------+Article 284 Valeur exposée au risque
---------------+Article 284 1.
---------------+Article 284 2.
---------------+Article 284 3.
---------------+Article 284 4.
---------------+Article 284 5.
---------------+Article 284 6.
---------------+Article 284 7.
---------------+Article 284 8.
---------------+Article 284 9.
---------------+Article 284 10.
---------------+Article 284 11.
---------------+Article 284 12.
---------------+Article 284 13.
------------+Article 285 Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge
---------------+Article 285 1.
---------------+Article 285 2.
---------------+Article 285 3.
---------------+Article 285 4.
---------------+Article 285 5.
---------------+Article 285 6.
---------------+Article 285 7.
---------------+Article 285 7a.
---------------+Article 285 8.
------------+Article 286 Gestion du risque de crédit de contrepartie - Politiques, procédures et systèmes
---------------+Article 286 1.
---------------+Article 286 2.
---------------+Article 286 3.
---------------+Article 286 4.
---------------+Article 286 5.
---------------+Article 286 6.
---------------+Article 286 7.
---------------+Article 286 8.
------------+Article 287 Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de contrepartie
---------------+Article 287 1.
---------------+Article 287 2.
---------------+Article 287 3.
---------------+Article 287 4.
------------+Article 288 Analyse du système de gestion du risque de crédit de contrepartie
------------+Article 289 Critères relatifs à l'utilisation
---------------+Article 289 1.
---------------+Article 289 2.
---------------+Article 289 3.
---------------+Article 289 4.
---------------+Article 289 5.
---------------+Article 289 6.
------------+Article 290 Tests de résistance
---------------+Article 290 1.
---------------+Article 290 2.
---------------+Article 290 3.
---------------+Article 290 4.
---------------+Article 290 5.
---------------+Article 290 6.
---------------+Article 290 7.
---------------+Article 290 8.
---------------+Article 290 9.
---------------+Article 290 10.
------------+Article 291 Risque de corrélation
---------------+Article 291 1.
---------------+Article 291 2.
---------------+Article 291 3.
---------------+Article 291 4.
---------------+Article 291 5.
---------------+Article 291 6.
------------+Article 292 Intégrité du processus de modélisation
---------------+Article 292 1.
---------------+Article 292 2.
---------------+Article 292 3.
---------------+Article 292 4.
---------------+Article 292 5.
---------------+Article 292 6.
---------------+Article 292 7.
---------------+Article 292 8.
---------------+Article 292 9.
---------------+Article 292 10.
------------+Article 293 Exigences applicables au système de gestion du risque
---------------+Article 293 1.
---------------+Article 293 2.
---------------+Article 293 3.
---------------+Article 293 4.
---------------+Article 293 5.
---------------+Article 293 6.
------------+Article 294 Exigences de validation
---------------+Article 294 1.
---------------+Article 294 2.
---------------+Article 294 3.
---------+Section 7 Contrats de novation et autres conventions de compensation
------------+Article 295 Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation
------------+Article 296 Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation
---------------+Article 296 1.
---------------+Article 296 2.
---------------+Article 296 3.
------------+Article 297 Obligations des établissements
---------------+Article 297 1.
---------------+Article 297 2.
---------------+Article 297 3.
---------------+Article 297 4.
------------+Article 298 Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques
---------+Section 8 Éléments du portefeuille de négociation
------------+Article 299 Éléments du portefeuille de négociation
---------------+Article 299 1.
---------------+Article 299 2.
---------+Section 9 Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale
------------+Article 300 Définitions
------------+Article 301 Champ d'application matériel
---------------+Article 301 1.
---------------+Article 301 2.
------------+Article 302 Suivi des expositions aux CCP
---------------+Article 302 1.
---------------+Article 302 2.
------------+Article 303 Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs
---------------+Article 303 1.
---------------+Article 303 2.
------------+Article 304 Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients
---------------+Article 304 1.
---------------+Article 304 2.
---------------+Article 304 3.
---------------+Article 304 4.
---------------+Article 304 5.
---------------+Article 304 6.
---------------+Article 304 7.
------------+Article 305 Traitement des expositions des clients
---------------+Article 305 1.
---------------+Article 305 2.
---------------+Article 305 3.
---------------+Article 305 4.
------------+Article 306 Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions
---------------+Article 306 1.
---------------+Article 306 2.
---------------+Article 306 3.
---------------+Article 306 4.
------------+Article 307 Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP
------------+Article 308 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP
---------------+Article 308 1.
---------------+Article 308 2.
---------------+Article 308 3.
------------+Article 309 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible
---------------+Article 309 1.
---------------+Article 309 2.
------------+Article 310 Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP
------------+Article 311 Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions
---------------+Article 311 1.
---------------+Article 311 2.
---+TITRE III EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
------+CHAPITRE 1 CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
---------+Article 311bis Définitions
---------+Article 312 Exigence de fonds propres pour risque opérationnel
---------+Article 313 Composante indicateur d’activité
---------+Article 314 Indicateur d’activité
------------+Article 314 1.
------------+Article 314 2.
------------+Article 314 3.
------------+Article 314 4.
------------+Article 314 5.
------------+Article 314 6.
------------+Article 314 7.
------------+Article 314 8.
------------+Article 314 9.
------------+Article 314 10.
---------+Article 315 Ajustements de l’indicateur d’activité
------------+Article 315 1.
------------+Article 315 2.
------------+Article 315 3.
------+CHAPITRE 2 COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
---------+Article 316 Calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel
------------+Article 316 1.
------------+Article 316 2.
------------+Article 316 3.
---------+Article 317 Ensemble de données sur les pertes
------------+Article 317 1.
------------+Article 317 2.
------------+Article 317 3.
------------+Article 317 4.
------------+Article 317 5.
------------+Article 317 6.
------------+Article 317 7.
------------+Article 317 8.
------------+Article 317 9.
------------+Article 317 10.
---------+Article 318 Calcul de la perte nette et de la perte brute
------------+Article 318 1.
------------+Article 318 2.
------------+Article 318 3.
------------+Article 318 4.
---------+Article 319 Seuils relatifs aux données sur les pertes
------------+Article 319 1.
------------+Article 319 2.
------------+Article 319 3.
---------+Article 320 Exclusion de pertes
------------+Article 320 1.
------------+Article 320 2.
------------+Article 320 3.
---------+Article 321 Inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités
------------+Article 321 1.
------------+Article 321 2.
---------+Article 322 Exhaustivité, exactitude et qualité des données sur les pertes
------------+Article 322 1.
------------+Article 322 2.
---------+Article 323 Cadre de gestion du risque opérationnel
------------+Article 323 1.
------------+Article 323 2.
---+TITRE IV EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
------+CHAPITRE 1 Dispositions générales
---------+Article 325 Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché
------------+Article 325 1.
------------+Article 325 2.
------------+Article 325 3.
------------+Article 325 4.
------------+Article 325 5.
------------+Article 325 6.
------------+Article 325 7.
------------+Article 325 8.
------------+Article 325 9.
---------+Article 325bis Conditions du recours à l’approche standard simplifiée
------------+Article 325bis 1.
------------+Article 325bis 2.
------------+Article 325bis 3.
------------+Article 325bis 4.
------------+Article 325bis 5.
------------+Article 325bis 6.
------------+Article 325bis 7.
---------+Article 325ter Autorisation pour les exigences sur base consolidée
------------+Article 325ter 1.
------------+Article 325ter 2.
------------+Article 325ter 3.
------------+Article 325ter 4.
------+CHAPTER 1a Alternative standardised approach
---------+Section 1 General provisions
------------+Article 325quater Champ d’application, structure et exigences qualitatives de l’approche standard alternative
---------------+Article 325quater 1.
---------------+Article 325quater 2.
---------------+Article 325quater 3.
---------------+Article 325quater 4.
---------------+Article 325quater 5.
---------------+Article 325quater 6.
---------------+Article 325quater 7.
---------------+Article 325quater 8.
---------+Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement
------------+Article 325quinquies Définitions
------------+Article 325sexies Composantes de la méthode des sensibilités
---------------+Article 325sexies 1.
---------------+Article 325sexies 2.
---------------+Article 325sexies 3.
------------+Article 325septies Exigences de fonds propres pour risques delta et vega
---------------+Article 325septies 1.
---------------+Article 325septies 2.
---------------+Article 325septies 3.
---------------+Article 325septies 4.
---------------+Article 325septies 5.
---------------+Article 325septies 6.
---------------+Article 325septies 7.
---------------+Article 325septies 8.
------------+Article 325octies Exigences de fonds propres pour risque de courbure
---------------+Article 325octies 1.
---------------+Article 325octies 2.
---------------+Article 325octies 3.
---------------+Article 325octies 4.
---------------+Article 325octies 5.
---------------+Article 325octies 6.
---------------+Article 325octies 7.
------------+Article 325nonies Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure
---------------+Article 325nonies 1.
---------------+Article 325nonies 2.
---------------+Article 325nonies 3.
---------------+Article 325nonies 4.
------------+Article 325decies Traitement des instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples
---------------+Article 325decies 1.
---------------+Article 325decies 2.
---------------+Article 325decies 3.
---------------+Article 325decies 4.
---------------+Article 325decies 5.
---------------+Article 325decies 6.
------------+Article 325undecies Traitement des organismes de placement collectif
---------------+Article 325undecies 1.
---------------+Article 325j 1a.
---------------+Article 325undecies 2.
---------------+Article 325undecies 3.
---------------+Article 325undecies 4.
---------------+Article 325undecies 5.
---------------+Article 325undecies 6.
---------------+Article 325undecies 7.
------------+Article 325duodecies Positions de prise ferme
---------------+Article 325duodecies 1.
---------------+Article 325duodecies 2.
---------------+Article 325duodecies 3.
---------+Section 3 Risk factor and sensitivity definitions
------------+Subsection 1 Risk factor definitions
---------------+Article 325terdecies Facteurs de risque de taux d’intérêt global
------------------+Article 325terdecies 1.
------------------+Article 325terdecies 2.
------------------+Article 325terdecies 3.
------------------+Article 325terdecies 4.
------------------+Article 325terdecies 5.
------------------+Article 325terdecies 6.
------------------+Article 325terdecies 7.
------------------+Article 325terdecies 8.
------------------+Article 325terdecies 9.
---------------+Article 325quaterdecies Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
------------------+Article 325quaterdecies 1.
------------------+Article 325quaterdecies 2.
------------------+Article 325quaterdecies 3.
------------------+Article 325quaterdecies 4.
---------------+Article 325quindecies Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation
------------------+Article 325quindecies 1.
------------------+Article 325quindecies 2.
------------------+Article 325quindecies 3.
------------------+Article 325quindecies 4.
------------------+Article 325quindecies 5.
---------------+Article 325sexdecies Facteurs de risque sur actions
------------------+Article 325sexdecies 1.
------------------+Article 325sexdecies 2.
------------------+Article 325sexdecies 3.
------------------+Article 325sexdecies 4.
---------------+Article 325septdecies Facteurs de risque sur matières premières
------------------+Article 325septdecies 1.
------------------+Article 325septdecies 2.
------------------+Article 325septdecies 3.
------------------+Article 325septdecies 4.
---------------+Article 325octodecies Facteurs de risque de change
------------------+Article 325octodecies 1.
------------------+Article 325octodecies 2.
------------------+Article 325octodecies 3.
------------------+Article 325octodecies 4.
------------------+Article 325octodecies 5.
------------------+Article 325octodecies 6.
------------------+Article 325octodecies 7.
------------+Subsection 2 Sensitivity definitions
---------------+Article 325novodecies Sensibilités au risque delta
------------------+Article 325novodecies 1.
------------------+Article 325novodecies 2.
------------------+Article 325novodecies 3.
------------------+Article 325novodecies 4.
------------------+Article 325novodecies 5.
---------------+Article 325vicies Sensibilités au risque vega
------------------+Article 325vicies 1.
------------------+Article 325vicies 2.
------------------+Article 325vicies 3.
------------------+Article 325vicies 4.
---------------+Article 325unvicies Exigences relatives aux calculs de sensibilité
------------------+Article 325unvicies 1.
------------------+Article 325unvicies 2.
------------------+Article 325unvicies 3.
------------------+Article 325unvicies 4.
------------------+Article 325unvicies 5.
------------------+Article 325unvicies 6.
---------+Section 4 The residual risk add-on
------------+Article 325duovicies Exigences de fonds propres pour risque résiduel
---------------+Article 325duovicies 1.
---------------+Article 325duovicies 2.
---------------+Article 325duovicies 3.
---------------+Article 325duovicies 4.
---------------+Article 325u 4a.
---------------+Article 325duovicies 5.
---------------+Article 325duovicies 6.
---------------+Article 325duovicies 7.
---------+Section 5 Own funds requirements for the default risk
------------+Article 325tervicies Définitions et dispositions générales
---------------+Article 325tervicies 1.
---------------+Article 325tervicies 2.
---------------+Article 325tervicies 3.
------------+Subsection 1 Own funds requirements for the default risk for non-securitisations
---------------+Article 325quatervicies Montants bruts pour défaillance soudaine
------------------+Article 325quatervicies 1.
------------------+Article 325quatervicies 2.
------------------+Article 325quatervicies 3.
------------------+Article 325quatervicies 4.
------------------+Article 325quatervicies 5.
------------------+Article 325quatervicies 6.
------------------+Article 325quatervicies 7.
------------------+Article 325quatervicies 8.
---------------+Article 325quinvicies Montants nets pour défaillance soudaine
------------------+Article 325quinvicies 1.
------------------+Article 325quinvicies 2.
------------------+Article 325quinvicies 3.
------------------+Article 325quinvicies 4.
------------------+Article 325quinvicies 5.
---------------+Article 325sexvicies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut
------------------+Article 325sexvicies 1.
------------------+Article 325sexvicies 2.
------------------+Article 325sexvicies 3.
------------------+Article 325sexvicies 4.
------------------+Article 325sexvicies 5.
------------------+Article 325sexvicies 6.
------------+Subsection 2 Own funds requirements for the default risk for securitisations not included in the ACTP
---------------+Article 325septvicies Montants pour défaillance soudaine
------------------+Article 325septvicies 1.
------------------+Article 325septvicies 2.
------------------+Article 325septvicies 3.
------------------+Article 325septvicies 4.
------------------+Article 325septvicies 5.
---------------+Article 325octovicies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations
------------------+Article 325octovicies 1.
------------------+Article 325octovicies 2.
------------------+Article 325octovicies 3.
------------------+Article 325octovicies 4.
------------------+Article 325octovicies 5.
------------------+Article 325octovicies 6.
------------------+Article 325octovicies 7.
------------+Subsection 3 Own funds requirements for the default risk for securitisations included in the ACTP
---------------+Article 325novovicies Champ d'application
---------------+Article 325tricies Montants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------------+Article 325tricies 1.
------------------+Article 325tricies 2.
------------------+Article 325tricies 3.
------------------+Article 325tricies 4.
---------------+Article 325untricies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------------+Article 325untricies 1.
------------------+Article 325untricies 2.
------------------+Article 325untricies 3.
------------------+Article 325untricies 4.
---------+Section 6 Risk weights and correlations
------------+Subsection 1 Delta risk weights and correlations
---------------+Article 325duotricies Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global
------------------+Article 325duotricies 1.
------------------+Article 325duotricies 2.
------------------+Article 325duotricies 3.
---------------+Article 325tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global
------------------+Article 325tertricies 1.
------------------+Article 325tertricies 2.
------------------+Article 325tertricies 3.
------------------+Article 325tertricies 4.
------------------+Article 325tertricies 5.
---------------+Article 325quatertricies Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global
------------------+Article 325quatertricies 1.
------------------+Article 325quatertricies 2.
---------------+Article 325quintricies Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation
------------------+Article 325quintricies 1.
------------------+Article 325quintricies 2.
------------------+Article 325quintricies 3.
---------------+Article 325sextricies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
------------------+Article 325sextricies 1.
------------------+Article 325sextricies 2.
---------------+Article 325septtricies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation
---------------+Article 325octotricies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
---------------+Article 325novotricies Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------------+Article 325novotricies 1.
------------------+Article 325novotricies 2.
---------------+Article 325quadragies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------------+Article 325quadragies 1.
------------------+Article 325quadragies 2.
------------------+Article 325quadragies 3.
---------------+Article 325unquadragies Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------------+Article 325unquadragies 1.
------------------+Article 325unquadragies 2.
---------------+Article 325duoquadragies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------------------+Article 325duoquadragies 1.
------------------+Article 325duoquadragies 2.
---------------+Article 325terquadragies Pondérations de risque pour risque sur actions
------------------+Article 325terquadragies 1.
------------------+Article 325terquadragies 2.
------------------+Article 325terquadragies 3.
------------------+Article 325terquadragies 4.
---------------+Article 325quaterquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur actions
------------------+Article 325quaterquadragies 1.
------------------+Article 325quaterquadragies 2.
------------------+Article 325quaterquadragies 3.
------------------+Article 325quaterquadragies 4.
------------------+Article 325quaterquadragies 5.
---------------+Article 325quinquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur actions
---------------+Article 325sexquadragies Pondérations de risque pour risque sur matières premières
---------------+Article 325septquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur matières premières
------------------+Article 325septquadragies 1.
------------------+Article 325septquadragies 2.
------------------+Article 325septquadragies 3.
------------------+Article 325septquadragies 4.
---------------+Article 325octoquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières
---------------+Article 325novquagies Pondérations de risque pour risque de change
------------------+Article 325novquagies 1.
------------------+Article 325novquagies 2.
------------------+Article 325novquagies 3.
------------------+Article 325novquagies 4.
------------------+Article 325novquagies 5.
---------------+Article 325quinquagies Corrélations pour le risque de change
------------+Subsection 2 Vega and curvature risk weights and correlations
---------------+Article 325unquinquagies Pondérations de risque vega et de courbure
------------------+Article 325unquinquagies 1.
------------------+Article 325unquinquagies 2.
------------------+Article 325unquinquagies 4.
------------------+Article 325unquinquagies 5.
------------------+Article 325unquinquagies 6.
---------------+Article 325duoquinquagies Corrélations pour risques vega et de courbure
------------------+Article 325duoquinquagies 1.
------------------+Article 325duoquinquagies 2.
------------------+Article 325duoquinquagies 3.
------------------+Article 325duoquinquagies 4.
------------------+Article 325duoquinquagies 5.
------+CHAPTER 1b Alternative internal model approach
---------+Section 1 Permission and own funds requirements
------------+Article 325terquinquagies Approche alternative fondée sur les modèles internes et autorisation d'utiliser des modèles internes
---------------+Article 325terquinquagies 1.
---------------+Article 325terquinquagies 2.
---------------+Article 325terquinquagies 3.
---------------+Article 325terquinquagies 4.
---------------+Article 325terquinquagies 5.
---------------+Article 325terquinquagies 6.
---------------+Article 325terquinquagies 7.
---------------+Article 325terquinquagies 8.
---------------+Article 325terquinquagies 9.
---------------+Article 325terquinquagies 10.
------------+Article 325quaterquinquagies Exigences de fonds propres en cas d'utilisation d'un modèle interne alternatif
---------------+Article 325quaterquinquagies 1.
---------------+Article 325quaterquinquagies 2.
---------------+Article 325quaterquinquagies 3.
---------+Section 2 General requirements
------------+Article 325quinquinquagies Mesure de la valeur en risque conditionnelle
---------------+Article 325quinquinquagies 1.
---------------+Article 325quinquinquagies 2.
---------------+Article 325quinquinquagies 3.
---------------+Article 325quinquinquagies 4.
------------+Article 325sexquinquagies Calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
---------------+Article 325sexquinquagies 1.
---------------+Article 325sexquinquagies 2.
---------------+Article 325sexquinquagies 3.
---------------+Article 325sexquinquagies 4.
---------------+Article 325sexquinquagies 5.
---------------+Article 325sexquinquagies 6.
------------+Article 325septquinquagies Horizons de liquidité
---------------+Article 325septquinquagies 1.
---------------+Article 325septquinquagies 2.
---------------+Article 325septquinquagies 3.
---------------+Article 325septquinquagies 4.
---------------+Article 325septquinquagies 5.
---------------+Article 325bd 5a.
---------------+Article 325septquinquagies 6.
---------------+Article 325septquinquagies 7.
------------+Article 325octoquinquagies Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque
---------------+Article 325octoquinquagies 1.
---------------+Article 325be 1a.
---------------+Article 325octoquinquagies 2.
---------------+Article 325be 2a.
---------------+Article 325octoquinquagies 3.
------------+Article 325novoquinquagies Exigences prudentielles de contrôles a posteriori et facteurs de multiplication
---------------+Article 325novoquinquagies 1.
---------------+Article 325novoquinquagies 2.
---------------+Article 325novoquinquagies 3.
---------------+Article 325novoquinquagies 4.
---------------+Article 325novoquinquagies 5.
---------------+Article 325novoquinquagies 6.
---------------+Article 325novoquinquagies 7.
---------------+Article 325novoquinquagies 8.
---------------+Article 325novoquinquagies 9.
---------------+Article 325novoquinquagies 10.
------------+Article 325sexagies Exigence d'attribution des profits et pertes
---------------+Article 325sexagies 1.
---------------+Article 325sexagies 2.
---------------+Article 325sexagies 3.
---------------+Article 325sexagies 4.
------------+Article 325unsexagies Exigences relatives à la mesure des risques
---------------+Article 325unsexagies 1.
---------------+Article 325unsexagies 2.
------------+Article 325duosexagies Exigences qualitatives
---------------+Article 325duosexagies 1.
---------------+Article 325duosexagies 2.
---------------+Article 325duosexagies 3.
------------+Article 325tersexagies Validation interne
---------------+Article 325tersexagies 1.
---------------+Article 325tersexagies 2.
---------------+Article 325tersexagies 3.
------------+Article 325quatersexagies Mesure du risque selon un scénario de tensions
---------------+Article 325quatersexagies 1.
---------------+Article 325quatersexagies 2.
---------------+Article 325quatersexagies 3.
---------+Section 3 Internal default risk model
------------+Article 325quinsexagies Portée du modèle interne de risque de défaut
---------------+Article 325quinsexagies 1.
---------------+Article 325quinsexagies 2.
------------+Article 325sexsexagies Autorisation d'utiliser un modèle interne de risque de défaut
---------------+Article 325sexsexagies 1.
---------------+Article 325sexsexagies 2.
------------+Article 325septsexagies Exigences de fonds propres pour risque de défaut en cas d'utilisation d'un modèle interne de risque de défaut
---------------+Article 325septsexagies 1.
---------------+Article 325septsexagies 2.
---------------+Article 325septsexagies 3.
------------+Article 325octosexagies Prise en compte des couvertures dans un modèle interne de risque de défaut
---------------+Article 325octosexagies 1.
---------------+Article 325octosexagies 2.
---------------+Article 325octosexagies 3.
------------+Article 325novosexagies Exigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut
---------------+Article 325novosexagies 1.
---------------+Article 325novosexagies 2.
---------------+Article 325novosexagies 3.
---------------+Article 325novosexagies 4.
---------------+Article 325novosexagies 5.
---------------+Article 325novosexagies 6.
---------------+Article 325novosexagies 7.
---------------+Article 325novosexagies 8.
---------------+Article 325novosexagies 9.
---------------+Article 325novosexagies 10.
---------------+Article 325novosexagies 11.
---------------+Article 325novosexagies 12.
------+CHAPITRE 2 Exigences de fonds propres pour risque de position
---------+Section 1 Dispositions générales et instruments spécifiques
------------+Article 326 Exigences de fonds propres pour risque de position
------------+Article 327 Calcul de la position nette
---------------+Article 327 1.
---------------+Article 327 2.
---------------+Article 327 3.
------------+Article 328 Contrats à terme sur taux d'intérêt et accords de taux futur
---------------+Article 328 1.
---------------+Article 328 2.
------------+Article 329 Options et warrants
---------------+Article 329 1.
---------------+Article 329 2.
---------------+Article 329 3.
---------------+Article 329 4.
------------+Article 330 Contrats d'échange
------------+Article 331 Risque de taux d'intérêt pour instruments dérivés
---------------+Article 331 1.
---------------+Article 331 2.
------------+Article 332 Dérivés de crédit
---------------+Article 332 1.
---------------+Article 332 2.
---------------+Article 332 3.
------------+Article 333 Titres vendus dans le cadre d'une opération de pension ou d'un prêt
---------+Section 2 Titres de créance
------------+Article 334 Positions nettes sur des titres de créance
------------+Sous-section 1 Risque spécifique
---------------+Article 335 Plafonnement de l'exigence de fonds propres applicable à une position nette
---------------+Article 336 Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation
------------------+Article 336 1.
------------------+Article 336 2.
------------------+Article 336 3.
------------------+Article 336 4.
---------------+Article 337 Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation
------------------+Article 337 1.
------------------+Article 337 2.
------------------+Article 337 3.
------------------+Article 337 4.
------------------+Article 337 5.
---------------+Article 338 Exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation
------------------+Article 338 1.
------------------+Article 338 2.
------------+Sous-section 2 Risque général
---------------+Article 339 Calcul du risque général basé sur l'échéance
------------------+Article 339 1.
------------------+Article 339 2.
------------------+Article 339 3.
------------------+Article 339 4.
------------------+Article 339 5.
------------------+Article 339 6.
------------------+Article 339 7.
------------------+Article 339 8.
------------------+Article 339 9.
---------------+Article 340 Calcul du risque général basé sur la duration
------------------+Article 340 1.
------------------+Article 340 2.
------------------+Article 340 3.
------------------+Article 340 4.
------------------+Article 340 5.
------------------+Article 340 6.
------------------+Article 340 7.
---------+Section 3 Actions
------------+Article 341 Positions nettes sur des actions
---------------+Article 341 1.
---------------+Article 341 2.
---------------+Article 341 3.
------------+Article 342 Risque spécifique lié aux actions
------------+Article 343 Risque général lié aux actions
------------+Article 344 Indices boursiers
---------------+Article 344 1.
---------------+Article 344 2.
---------------+Article 344 3.
---------------+Article 344 4.
---------+Section 4 Prise ferme
------------+Article 345 Réduction des positions nettes
---------------+Article 345 1.
---------------+Article 345 2.
---------+Section 5 Exigence de fonds propres pour risque spécifique pour les positions couvertes par des dérivés de crédit
------------+Article 346 Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit
---------------+Article 346 1.
---------------+Article 346 2.
---------------+Article 346 3.
---------------+Article 346 4.
---------------+Article 346 5.
---------------+Article 346 6.
------------+Article 347 Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit au premier et au nième défaut
---------+Section 6 Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
------------+Article 348 Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
---------------+Article 348 1.
---------------+Article 348 2.
------------+Article 349 Critères généraux applicables aux OPC
------------+Article 350 Méthodes spécifiques applicables aux OPC
---------------+Article 350 1.
---------------+Article 350 2.
---------------+Article 350 3.
---------------+Article 350 4.
------+CHAPITRE 3 Exigences de fonds propres pour risque de change
---------+Article 351 Règle de minimis et pondération du risque de change
---------+Article 352 Calcul de la position nette globale en devises
------------+Article 352 1.
------------+Article 352 3.
------------+Article 352 4.
------------+Article 352 5.
------------+Article 352 6.
---------+Article 353 Risque de change des OPC
------------+Article 353 1.
------------+Article 353 2.
------------+Article 353 3.
---------+Article 354 Devises étroitement corrélées
------------+Article 354 1.
------------+Article 354 2.
------------+Article 354 3.
------------+Article 354 4.
------------+Article 354 5.
------------+Article 354 6.
------+CHAPITRE 4 Exigences de fonds propres pour risque sur matières premières
---------+Article 355 Choix de la méthode pour le risque sur matières premières
---------+Article 356 Activité auxiliaire sur matières premières
------------+Article 356 1.
------------+Article 356 2.
---------+Article 357 Positions sur matières premières
------------+Article 357 1.
------------+Article 357 2.
------------+Article 357 3.
------------+Article 357 4.
---------+Article 358 Instruments particuliers
------------+Article 358 1.
------------+Article 358 2.
------------+Article 358 3.
------------+Article 358 4.
------------+Article 358 5.
---------+Article 359 Approche du tableau d'échéances
------------+Article 359 1.
------------+Article 359 2.
------------+Article 359 3.
------------+Article 359 4.
------------+Article 359 5.
------------+Article 359 6.
---------+Article 360 Approche simplifiée
------------+Article 360 1.
------------+Article 360 2.
---------+Article 361 Approche du tableau d'échéances élargie
---+TITRE V EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT
------+Article 378 Risque de règlement/livraison
------+Article 379 Positions de négociation non dénouées
---------+Article 379 1.
---------+Article 379 2.
---------+Article 379 3.
------+Article 380 Exonération
---+TITRE VI EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
------+Article 381 Définition de l'ajustement de l'évaluation de crédit
------+Article 382 Champ d'application
---------+Article 382 1.
---------+Article 382 2.
---------+Article 382 3.
---------+Article 382 4.
---------+Article 382 4a.
---------+Article 382 4b.
---------+Article 382 4c.
---------+Article 382 5.
---------+Article 382 6.
------+Article 382bis Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA
---------+Article 382bis 1.
---------+Article 382bis 2.
---------+Article 382bis 3.
---------+Article 382bis 4.
---------+Article 382bis 5.
------+Article 383 Approche standard
---------+Article 383 1.
---------+Article 383 2.
---------+Article 383 3.
------+Article 383bis Modèle de CVA réglementaire
---------+Article 383bis 1.
---------+Article 383bis 2.
---------+Article 383bis 3.
---------+Article 383bis 4.
---------+Article 383bis 5.
------+Article 383ter Exigences de fonds propres pour risques delta et vega
---------+Article 383ter 1.
---------+Article 383ter 2.
---------+Article 383ter 3.
---------+Article 383ter 4.
---------+Article 383ter 5.
---------+Article 383ter 6.
---------+Article 383ter 7.
---------+Article 383ter 8.
------+Article 383quater Facteurs de risque de taux d’intérêt
---------+Article 383quater 1.
---------+Article 383quater 2.
---------+Article 383quater 3.
---------+Article 383quater 4.
---------+Article 383quater 5.
---------+Article 383quater 6.
------+Article 383quinquies Facteurs de risque de change
---------+Article 383quinquies 1.
---------+Article 383quinquies 2.
---------+Article 383quinquies 3.
------+Article 383sexies Facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie
---------+Article 383sexies 1.
---------+Article 383sexies 2.
------+Article 383septies Facteurs de risque d’écart de crédit de référence
---------+Article 383septies 1.
---------+Article 383septies 2.
------+Article 383octies Facteurs de risque sur actions
---------+Article 383octies 1.
---------+Article 383octies 2.
---------+Article 383octies 3.
------+Article 383nonies Facteurs de risque sur matières premières
---------+Article 383nonies 1.
---------+Article 383nonies 2.
---------+Article 383nonies 3.
------+Article 383decies Sensibilités au risque delta
---------+Article 383decies 1.
---------+Article 383decies 2.
---------+Article 383decies 3.
---------+Article 383decies 4.
---------+Article 383decies 5.
---------+Article 383decies 6.
------+Article 383undecies Sensibilités au risque vega
------+Article 383duodecies Pondérations de risque pour risque de taux d’intérêt
---------+Article 383duodecies 1.
---------+Article 383duodecies 2.
---------+Article 383duodecies 3.
---------+Article 383duodecies 4.
---------+Article 383duodecies 5.
------+Article 383terdecies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt
---------+Article 383terdecies 1.
---------+Article 383terdecies 2.
---------+Article 383terdecies 3.
------+Article 383quaterdecies Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt
------+Article 383quindecies Pondérations de risque pour risque de change
---------+Article 383quindecies 1.
---------+Article 383quindecies 2.
---------+Article 383quindecies 3.
---------+Article 383quindecies 4.
------+Article 383sexdecies Corrélations pour le risque de change
---------+Article 383sexdecies 1.
---------+Article 383sexdecies 2.
------+Article 383septdecies Pondérations de risque pour risque d’écart de crédit de la contrepartie
---------+Article 383septdecies 1.
---------+Article 383septdecies 2.
---------+Article 383septdecies 3.
---------+Article 383septdecies 4.
------+Article 383octodecies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie
---------+Article 383octodecies 1.
---------+Article 383octodecies 2.
------+Article 383novodecies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie
------+Article 383vicies Pondérations de risque pour le risque d’écart de crédit de référence
---------+Article 383vicies 1.
---------+Article 383vicies 2.
---------+Article 383vicies 3.
---------+Article 383vicies 4.
---------+Article 383vicies 5.
------+Article 383unvicies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de référence
---------+Article 383unvicies 1.
---------+Article 383unvicies 2.
------+Article 383duovicies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence
---------+Article 383duovicies 1.
---------+Article 383duovicies 2.
------+Article 383tervicies Classes de pondérations de risque pour le risque sur actions
---------+Article 383tervicies 1.
---------+Article 383tervicies 2.
---------+Article 383tervicies 3.
---------+Article 383tervicies 4.
---------+Article 383tervicies 5.
------+Article 383quatervicies Corrélations entre classes pour le risque sur actions
------+Article 383quinvicies Classes de pondérations de risque pour le risque sur matières premières
---------+Article 383quinvicies 1.
---------+Article 383quinvicies 2.
------+Article 383septvicies Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières
---------+Article 383septvicies 1.
---------+Article 383septvicies 2.
------+Article 384 Approche de base
---------+Article 384 1.
---------+Article 384 2.
---------+Article 384 3.
------+Article 385 Approche simplifiée
---------+Article 385 1.
---------+Article 385 2.
---------+Article 385 3.
------+Article 386 Couvertures éligibles
---------+Article 386 1.
---------+Article 386 2.
---------+Article 386 3.
---------+Article 386 4.
---------+Article 386 5.
TROISIÈME PARTIE EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TROISIÈME PARTIE EXIGENCES DE FONDS PROPRES
1. Vue d’ensemble
Intitulé
Réglementation
TITRE I EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
TITRE I EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
TITRE II EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
TITRE II EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
TITRE III EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
TITRE III EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
TITRE IV EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
TITRE IV EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
TITRE V EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT
TITRE V EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT
TITRE VI EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
TITRE VI EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
Source
Exigence
3. Normes associées
Normes
Source
Exigence
Builddate: 26.06.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW
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European Regulation published on
http://eur-lex.europa.eu/